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| 中信保诚景华A(550012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683399 | ||||||||
| 基金代码 | 550012 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚理财7日盈债券型证券投资基金2019年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 23日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚理财 7日盈债券 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 2 - 基金主代码 550012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 27日 报告期末基金份额总额 2,305,490,393.66份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增 值,力争成为投资者短期理财的理想工具。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基 金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时, 通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利 率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与 预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚理财 7日盈债券 A 信诚理财 7日盈债券 B 下属分级基金的交易代码 550012 550013 报告期末下属分级基金的份 额总额 39,550,799.58 2,265,939,594.08 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚理财 7日盈债券 A报告期（2019 年 07月 01日-2019年 09月 30日） 信诚理财 7日盈债券 B报告期（2019 年 07月 01日-2019年 09月 30日） 1.本期已实现收益 274,065.67 18,257,908.09 2.本期利润 274,065.67 18,257,908.09 3.期末基金资产净值 39,550,799.58 2,265,939,594.08 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此, 公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚理财 7日盈债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6514% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5632% 0.0013% 信诚理财 7日盈债券 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 3 - ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.7124% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6242% 0.0013% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚理财 7日盈债券 A 信诚理财 7日盈债券 B 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 4 - 注:1、本基金建仓期自 2012年 11月 27日至 2013年 5月 27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 2、自 2015年 7月 28日至 2016年 11月 7日,本基金 B级份额为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 席行懿 本基金基金经理,兼任信 诚货币市场证券投资基 金、信诚薪金宝货币市场 基金、信诚智惠金货币市 场基金的基金经理。 2016年 03 月 18日 - 9 文学学士。曾任职于德勤华 永会计师事务所,担任高级 审计师。2009年 11月加入中 信保诚基金管理有限公司, 历任基金会计经理、交易员、 固定收益研究员。现任信诚 货币市场证券投资基金、信 诚薪金宝货币市场基金、信 诚理财 7日盈债券型证券投 资基金、信诚智惠金货币市 场基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理 财 7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财 7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制 制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 5 - 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度债券收益率整体先下后上，各品种走势有所分化。具体来看，长端收益率三季度整体先 下后上，并在 8月中旬一度突破前期收益率低点，10年期国债收益率突破 3.0%关口后又反弹，整体来看 国债和地方债表现好于政策性金融债；信用债方面，收益率整体下行，其中中高等级信用债利差有所收窄， 低等级信用债除城投外利差仍在高位；存单方面，二季度末受包商银行事件影响，央行开启“危机模式” 于市场投放大量流动性。在此影响下，Shibor 3M在 7月初最低下探至 2.6%附近，已低于 2016年的低点， 同时与 7天期 OMO利率仅 5BP利差。随着 8月、9月的资金面持续偏紧影响，Shibor逐步回升至 2.73%附 近。从存单发行利率来看，国股和四大行存单收益率基本与 Shibor走势保持一致，AA+及以下存单收益率 逐步脱离 Shibor，与国股行存单利差保持高位震荡，发行量明显萎缩。 由于市场对经济基本面有一致下行预期，利率走势对基本面的反应较为充分，因此三季度债券收益率 走势主要受政策面和资金面影响较大。首先，中美贸易谈判对债市仍有影响。7月底开启的一轮债市行情 源于中美贸易谈判的逆转，中美关系缓和的预期被打破，震荡已久的市场累积了一定的做多力量，收益率 快速下行，10年期国债收益率一度突破 3.0%的重要关口。其次，8月底开始的同业投资监管收紧让本轮利 率债行情戛然而止。9月初，公募基金免税政策可能被取消的传言一度沸沸扬扬，叠加市场对 CPI的担忧， 长端利率债收益率快速上行。再次，8月中旬，人民币汇率破 7后，维护汇率稳定成为央行的首要目标， 对国内资金面造成扰动。8月以来，R007收益率持续高于 3M Shibor利率，短端利率出现长期倒挂，限制 了长端收益率的持续下行。 展望 2019年四季度，全球宏观经济仍然趋于走弱，欧洲重启 QE，美国预期也将在 10月重新开启资产 购买计划，国内经济仍然处于主动去库存的后期。但根据过往经验，四季度市场整体交投较为清淡，且 CPI 预期仍将持续上行，并在未来的半年内掣肘货币政策的进一步放松。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A、B份额净值收益率分别为 0.6514%和 0.7124%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%,基金 A、B份额超越业绩比较基准分别为 0.5632%,和 0.6242%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,582,678,215.60 99.66 其中：债券 2,582,678,215.60 99.66 资产支持证券 - - 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 6 - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,214,613.15 0.05 4 其他资产 7,567,806.15 0.29 5 合计 2,591,460,634.90 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.14 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 284,489,173.26 12.34 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单 平均值。 5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定，本基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在报告期内操 作未违反合同约定。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 127天以内,以规避较长期 限债券的利率风险。 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127天，本基金在报告期 内操作未违反合同约定。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 9.16 12.34 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 40.61 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 37.95 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.93 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 14.42 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 112.08 12.34 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 7 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 139,975,674.09 6.07 其中：政策性金融债 139,975,674.09 6.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 270,135,664.64 11.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,172,566,876.87 94.23 8 其他 - - 9 合计 2,582,678,215.60 112.02 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 011900272 19鲁招金 SCP001 2,000,000 200,000,299.08 8.67 2 111921301 19渤海银行 CD301 1,500,000 149,420,845.31 6.48 3 111985374 19徽商银行 CD061 1,300,000 129,506,680.55 5.62 4 111871271 18四川天府银行 CD076 1,100,000 109,240,689.95 4.74 5 190201 19国开 01 1,000,000 99,987,857.03 4.34 6 111986215 19宁波银行 CD191 1,000,000 99,566,408.36 4.32 7 111915388 19民生银行 CD388 1,000,000 99,561,978.56 4.32 8 111915403 19民生银行 CD403 1,000,000 99,513,240.40 4.32 9 111914059 19江苏银行 CD059 1,000,000 99,504,398.40 4.32 10 111871241 18武汉农商行 CD051 1,000,000 99,420,858.74 4.31 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1247% 报告期内偏离度的最低值 0.0473% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0751% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 8 - 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明 渤海银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚 决字〔2018〕9号），渤海银行因内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地 款、理财业务风险隔离不到位等 5项违法违规事实被银保监会罚款 2530万元。 中国民生银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监 银罚决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号），民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、贷 款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会分别罚款 3160万元、200万元。 对“19渤海银行 CD301”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的 的信用资质,我们认为,该处罚事项未对渤海银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投 资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 对“19民生银行 CD388、19民生银行 CD403”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期 跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对民生银行的长期企业经营和投资价值产生实 质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,466,806.15 4 应收申购款 101,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,567,806.15 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 项目 信诚理财 7日盈债券 A 信诚理财 7日盈债券 B 报告期期初基金份额总额 45,731,913.36 3,076,878,525.96 报告期期间基金总申购份额 2,784,773.33 19,237,706.10 减:报告期期间基金总赎回份额 8,965,887.11 830,176,637.98 报告期期末基金份额总额 39,550,799.58 2,265,939,594.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 9 - §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 2019-07-01 至 2019-09-30 911,286,207.44 5,869,102.12 106,000,000.00 811,155,309.56 35.18% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果 持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能 根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金基金合同 4、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 10 - 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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