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信诚28日盈债券B(000135)  基金公开信息
流水号 1683289
基金代码 000135
公告日期 2019-10-24
编号 1
标题 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2019年第三季度报告
信息全文 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年 10月 24日

信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告
- 2 -
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 23日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚 28日盈
场内简称 -
基金主代码 000134
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 05月 25日
报告期末基金份额总额 7,486,076,601.57份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增
值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基
金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,
通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利
率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短
期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形
成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
2、类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短
期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币
市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流
动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管
理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本
基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动
性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度
来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、
信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增
持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对
高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总
回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国
债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级
较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告
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也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人
将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并
客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于
公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关
注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导
相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券
品种。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关
注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资
组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则
下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过
现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金
资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日
进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
5、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡
导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基
金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握
无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充
分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间
市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套
利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场
的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得
安全的超额收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚 28日盈 A 信诚 28日盈 B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000134 000135
报告期末下属分级基金的份
额总额
10,055,673.78 7,476,020,927.79
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
信诚 28日盈 A报告期(2019年 07月
01日-2019年 09月 30日)
信诚 28日盈 B报告期(2019年 07月
01日-2019年 09月 30日)
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1.本期已实现收益 77,504.07 57,178,898.87
2.本期利润 77,504.07 57,178,898.87
3.期末基金资产净值 10,055,673.78 7,476,020,927.79
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,
公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚 28日盈 A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6934% 0.0021% 0.0882% 0.0000% 0.6052% 0.0021%
信诚 28日盈 B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7672% 0.0021% 0.0882% 0.0000% 0.6790% 0.0021%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚 28日盈 A

信诚 28日盈 B
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注: 1、本基金建仓期自 2017年 5月 25日至 2017年 11月 25日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王国强
本基金基金经理,
兼任固定收益总
监、信诚至远灵活
配置混合基金、信
诚年年有余定期开
放债券基金、信诚
优质纯债债券基金
的基金经理。
2017年 05月
25日
- 20
管理学硕士。曾任职于浙江国际信托
投资公司,从事投行业务部债券发
行;于健桥证券股份有限公司,担任
债券研究员;于银河基金管理有限公
司,担任机构理财部研究员。2006年
8月加入中信保诚基金管理有限公
司,担任固定收益分析师。现任固定
收益总监,信诚至远灵活配置混合基
金、信诚年年有余定期开放债券基
金、信诚优质纯债债券基金、信诚理
财 28日盈债券基金的基金经理。
吴胤希
本基金基金经理,
兼任中信保诚嘉鑫
定期开放债券型发
起式基金、中信保
诚稳达债券基金、
中信保诚景丰债券
基金的基金经理。
2018年 05月
31日
- 3
理学硕士。曾任职于远东国际租赁有
限公司,担任投资分析员;于 Excel
Markets担任外汇交易员;于重庆农
村商业银行股份有限公司,担任债券
交易员。2016年 7月加入中信保诚
基金管理有限公司。现任中信保诚嘉
鑫定期开放债券型发起式基金、信诚
理财 28日盈债券基金、中信保诚稳
达债券基金、中信保诚景丰债券基金
的基金经理。
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注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理
财 28日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财 28日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度债券收益率先下后上。7月至 8月上旬,对经济下行的担忧开始加剧,7月的金融数据和经济
数据也均不及预期,叠加中美在上海的会议草草结束,没有结果,美国额外加征部分关税,并且提高了关
税税率。收益率有所下行,10年国债收益率一度跌破 3%。但 8月中旬以后收益率持续反弹,主要原因在
于 8月末的政金债纳入同业投资传言,以及 9月降准之后,降 MLF利率的预期落空,税期资金面偏紧,同
时猪肉价格快速上涨,对通胀的担忧开始加剧。收益率又有所上行,甚至比 7月初略高。
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金在 3季度仓位配置以存单为主,适当增配了信用债。在利率震
荡的大环境下,保持了适宜的剩余期限和适当的杠杆比例,在保证流动性的前提下争取投资人收益最大化。
目前整体剩余期限在 114天左右。配置比例上,利率债配置比例为 6.6%,存单和存款配置比例为 83.7%左
右,信用债比例 29.8%左右。我们将继续坚持在保障基金资产本金安全和流动性的前提下为持有人争取有竞
争力的收益。
中期来看,外部全球经济下行压力不减,内部中小银行信用派生受阻+房地产调控加码,经济基本面
缺少向上的弹性和空间,核心通胀压力有限,PPI通缩延续,宽松财政政策也离不开宽松货币政策的配合,
调降 MLF利率仍是大概率事件,债牛基础仍在,空间、节奏取决于货币政策(价格工具)力度。
但短期来看,受制于汇率和通胀因素,货币政策在价格工具的使用方面仍显犹豫,叠加专项债年内扩
容的预期,一定程度上限制了利率下行的空间。
因此利率策略方面,四季度考虑适当控制久期,等待利空消化;货币宽松延后反而增加了基本面的不
确定性风险,延长了债牛的时间,若利率出现快速上行反而是介入的时点。
信用策略方面,虽然信用利差处于低位,且票息与资金成本息差空间有限,但由于货币政策维持适度
宽松较为确定,杠杆策略仍具有相对确定性。且自营类机构和广义基金今年年内均有大量资产到期,面临
再配置压力,配置需求相对旺盛。信用策略上以中高等级信用债为主,坚持中高等级信用债中短久期加杠
杆的策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告
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本报告期内,本基金 A、B份额净值增长率分别为 0.6934%和 0.7672%,同期业绩比较基准收益率为
0.0882%,基金 A、B份额超越业绩比较基准分别为 0.6052%和 0.6790%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 8,357,029,366.33 92.98
其中:债券 7,834,812,136.97 87.17
资产支持证券 522,217,229.36 5.81
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 600,721,181.55 6.68
4 其他资产 29,830,501.75 0.33
5 合计 8,987,581,049.63 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值的比例
(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 13.84
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 1,497,412,953.87 20.00
其中:买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单
平均值。
5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
根据法规规定,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%,本基金为债券型
基金,不适用上述规定,本基金在本报告期内操作未违反基金合同约定及监管要求。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79
本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 148天以内,以规避较长期
限债券的利率风险。
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 148天,本基金在报告期
内操作未违反合同约定。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告
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1 30天以内 2.89 20.00
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 18.79 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 64.81 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 1.32 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 31.85 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 119.66 20.00

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 99,496,167.08 1.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 389,859,968.49 5.21
其中:政策性金融债 389,859,968.49 5.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,680,880,653.52 22.45
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,664,575,347.88 75.67
8 其他 - -
9 合计 7,834,812,136.97 104.66
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111987204 19厦门银行 CD196 3,200,000 318,268,472.28 4.25
2 111870968 18武汉农商行 CD049 3,000,000 298,099,691.96 3.98
3 111921163 19渤海银行 CD163 2,500,000 248,972,658.38 3.33
4 190402 19农发 02 2,200,000 219,866,713.96 2.94
5 011901201 19兖州煤业 SCP001 2,000,000 199,977,558.05 2.67
6 111888923 18大连银行 CD180 2,000,000 199,114,386.31 2.66
7 111915416 19民生银行 CD416 2,000,000 198,950,624.48 2.66
8 111987313 19重庆农村商行 CD209 2,000,000 198,932,092.05 2.66
9 111871541 18广州农村商业银行 CD087 2,000,000 198,686,112.18 2.65
10 111871171 18重庆银行 CD185 2,000,000 198,675,840.65 2.65
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2121%
报告期内偏离度的最低值 0.1029%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1488%

5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 139718 金易 01 950,000 94,990,500.00 1.27
2 139416 链融 05A1 920,000 92,616,400.00 1.24
3 1989160 19兴银 2A 2,000,000 84,900,000.00 1.13
4 156391 金地 06A 700,000 70,105,000.00 0.94
5 1989157 19欣荣 1A 1,000,000 61,040,000.00 0.82
6 zc2406 国链 13A1 400,000 40,000,000.00 0.53
6 zc2407 国链 13A2 400,000 40,000,000.00 0.53
8 139926 国链 12A1 390,000 39,000,000.00 0.52
本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明
渤海银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保监银罚决字
〔2018〕9号),渤海银行因内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、
理财业务风险隔离不到位等 5项违法违规事实被银保监会罚款 2530万元。
中国民生银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保监银罚
决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号),民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、贷款业
务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会分别罚款 3160万元、200万元。
重庆农村商业银行股份有限公司于2019年6月27日收到重庆银保监局处罚(渝银保监罚决字[2019]25号),
因未能排查发现并反映员工受贿的问题,对员工行为管理未尽责任等违法违规事实被重庆银保监局罚款人
民币 20万元。
重庆银行股份有限公司于 2019年 5月 21日因理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、贷款业务严重违
反审慎经营规则、个别理财产品销售过程存在部分代客操作、人民币收付业务制度执行不到位等问题收到
重庆银保监局、中国人民银行重庆营业管理部的整改通知。重庆银行股份有限公司成都分行于 2018年 11
月 15日因离岸转手买卖业务“展业原则”履行不到位,对交易基础的真实性、合理性、一致性审查未尽
职尽责受到国家外汇管理局四川省分局行政处罚(川汇检[2018]罚告字 15号)。
广州农村商业银行股份有限公司于 2019年 8月 19日因基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格、.
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告
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未有效执行公司基金销售业务制度、基金销售系统不符合中国证监会对基金销售业务信息管理平台的有关
要求、部分从事基金核算业务的人员未取得基金从业资格等问题收到广东证监局的整改通知。于 2019年 3
月 22日因识别客户身份不到位、未按要求开展客户洗钱风险等级划分、可疑交易人工判别理由不清晰、
未及时报告大额交易等违法违规事实被人民银行南通市中心支行处以行政处罚((通银)罚字[2016]第 5
号)。
对“19渤海银行 CD163”,“19民生银行 CD416”, “19重庆农村商行 CD209”,“18重庆银行 CD185”,“18
广州农村商业银行 CD087”的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信
用资质,我们认为,该处罚事项未对渤海银行、民生银行、重庆银行、重庆农村商行、广州农村商业银行的
长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法
律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 29,830,501.75
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,830,501.75

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
项目 信诚 28日盈 A 信诚 28日盈 B
报告期期初基金份额总额 12,150,175.94 9,057,010,113.54
报告期期间基金总申购份额 79,504.76 58,828,020.10
减:报告期期间基金总赎回份额 2,174,006.92 1,639,817,205.85
报告期期末基金份额总额 10,055,673.78 7,476,020,927.79

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2019年第三季度报告
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1
2019-07-01

2019-09-30
7,405,036,391.81 65,394,590.79 - 7,470,430,982.60 99.79%


- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,
可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果
持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能
根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人
可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金
的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金基金合同
4、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


中信保诚基金管理有限公司
2019年 10月 24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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