最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中邮低碳经济灵活配置混合(001983) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1683248 | ||||||||
| 基金代码 | 001983 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮低碳经济灵活配置混合 交易代码 001983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 28日 报告期末基金份额总额 175,733,456.68份 投资目标 本基金重点关注从事或受益于低碳经济主题的上市公 司，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自 下而上”的个券投资策略相结合的方法进行投资。 （一）低碳经济主题的定义 本基金管理人认为，低碳经济是指通过技术创新、 产业升级、产业结构调整等多种手段，尽可能的达到经 济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。 本基金重点关注随着未来人口结构变化、经济的发展、 环境与资源的制约以及国家政策目标和国际承诺的兑 现带来的低碳经济主题相关的投资机会；以及其他各种 有利于低碳经济发展的新产业、新技术、新商业模式带 来的中长期的投资机会。 （二）大类资产配置策略 本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展 阶段判定当前所处的经济周期，进而科学地指导大类资 产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益特 征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市场工具及 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 其他金融工具的比例，规避系统性风险。 （三）股票投资策略 本基金采用主题投资策略围绕低碳经济这一主题 进行投资，选择具有长期持续增长能力的、具有核心竞 争力的低碳经济主题的上市公司股票进行投资。 （四）债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结 构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因 素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频 率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价 值的债券品种进行投资，确定债券的投资组合。 （五）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超 额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券 进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参 数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值， 从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市 场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金 还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰 富组合投资策略。 （六）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期 货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交 易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效 地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：中证环保指数×60% ＋上证国债指数×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券 型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投 资基金中的中等风险品种。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 13,949,405.27 2.本期利润 14,598,609.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0814 4.期末基金资产净值 127,909,263.67 5.期末基金份额净值 0.728 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.52% 1.12% -1.04% 0.73% 13.56% 0.39% 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为 2016年 4月 28日；按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金 合同生效之日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴尚 基金经理 2018年 3月 21日 - 5年 曾就职于建投投资有 限责任公司、就职于 中邮创业基金管理股 份有限公司担任基金 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 经理助理，现担任中 邮低碳经济灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经 理注册或变更等通知的日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规 定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相 关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登 记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强 交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通 过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交 易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存 在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场仍然呈现震荡行情，受经济数据弱于预期和贸易战加剧的影响，蓝筹及顺周期板 块表现较弱。结构性机会主要体现在科技板块，受中报预告整体较好且没有大的爆雷事件的催化， 7、8月份 TMT相关行业显著跑赢沪深 300。9月中下旬市场受长假效应影响有所回调。报告期内 沪深 300下跌 0.29%，创业板指上涨 7.68%。 三季度市场呈现出了比较显著的结构性行情，指数没有大的表现的情况下部分个股涨幅十分 可观，特别是半导体、5G、国产软件、华为产业链等子版块表现突出。主要动因是 7、8月经济数 据低于预期，宽松预期再起，市场环境利好估值驱动的科技板块。且从半年报的情况来看，科技 股的爆雷风险已经基本出清，反而是个别蓝筹白马业绩大幅度低于预期，边际上的变化进一步推 动了 7、8月份的科技股超额行情。 报告期内，本基金结合市场风险偏好的变化及主题类基金的特点，仍然维持了对于在经济结 构转型中，以技术创新或模式创新实现低碳经济的领域的重点配置，包括国产软件、5G、创新药 等。在美国宣布将手机等电子产品的关税加征延期至 12月执行时，判断压制消费电子投资情绪的 利空已经消散，将有阶段性反弹行情，故加仓了消费电子及华为产业链相关标的，取得了较为可 观的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.728元，累计净值为 0.728元；本报告期基金份额净值 增长率为 12.52%，业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,727,329.81 74.11 其中：股票 95,727,329.81 74.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,260,697.64 7.94 8 其他资产 23,177,316.80 17.94 9 合计 129,165,344.25 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能 有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,752,000.00 2.93 C 制造业 61,786,214.97 48.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,786,500.00 2.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,029,600.00 3.15 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,399,748.64 11.26 J 金融业 3,677,266.20 2.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,296,000.00 3.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,727,329.81 74.84 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300628 亿联网络 80,000 4,855,200.00 3.80 2 600038 中直股份 100,000 4,492,000.00 3.51 3 300601 康泰生物 60,000 4,454,400.00 3.48 4 002202 金风科技 350,000 4,382,000.00 3.43 5 300451 创业慧康 250,000 4,355,000.00 3.40 6 000661 长春高新 11,000 4,337,960.00 3.39 7 300190 维尔利 600,000 4,296,000.00 3.36 8 002821 凯莱英 36,000 4,242,600.00 3.32 9 002600 领益智造 450,000 4,212,000.00 3.29 10 600201 生物股份 220,000 4,151,400.00 3.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适 度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采 用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化， 提高投资组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 150,597.77 2 应收证券清算款 23,010,863.57 3 应收股利 - 4 应收利息 -4,967.50 5 应收申购款 20,822.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,177,316.80 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 182,138,998.04 报告期期间基金总申购份额 2,800,125.73 减:报告期期间基金总赎回份额 9,205,667.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 175,733,456.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 中邮低碳经济灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2019年 10月 24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |