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| 易方达富财纯债债券(005667) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683104 | ||||||||
| 基金代码 | 005667 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达富财纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十四日 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达富财纯债债券 基金主代码 005667 交易代码 005667 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 10月 26日 报告期末基金份额总额 6,618,578,900.77份 投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券 市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结 构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长 期稳定的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于中短期政策性金融债，力求在承 担较低风险的前提下，谋求投资收益的最大化，同 时保持组合较好的流动性，为投资者提供稳定回 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 13页 报。本基金将采取积极管理的投资策略，力争为投 资人获取超越业绩比较基准的回报。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 48,376,763.54 2.本期利润 57,159,638.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 4.期末基金资产净值 6,712,529,575.55 5.期末基金份额净值 1.0142 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 13页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 0.96% 0.02% 0.46% 0.04% 0.50% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达富财纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 10月 26日至 2019年 9月 30日） 注：1.本基金合同于 2018 年 10 月 26 日生效，截至报告期末本基金合同生 效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和 四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 4.15%，同期业绩比 较基准收益率为 2.19%。 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 雅 君 本基金的基金经理、易方 达中债 7-10年期国开行 债券指数证券投资基金 的基金经理、易方达中债 3-5年期国债指数证券投 资基金的基金经理、易方 达增强回报债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达裕丰回报债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达恒益定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理（自 2017 年 10月 25日至 2019年 07月 11日）、易方达富惠 纯债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达纯 债债券型证券投资基金 的基金经理、易方达安盈 回报混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达丰华债券型证券投资 基金的基金经理助理、易 方达鑫转招利混合型证 券投资基金的基金经理 助理、易方达鑫转增利混 合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达鑫转 添利混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达裕如灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达安心回馈 混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达安 2018- 10-26 - 10年 硕士研究生，曾任海通证券 股份有限公司项目经理，工 银瑞信基金管理有限公司 债券交易员，易方达基金管 理有限公司债券交易员、固 定收益研究员、固定收益基 金投资部总经理助理、易方 达裕祥回报债券型证券投 资基金基金经理助理、易方 达裕丰回报债券型证券投 资基金基金经理助理、易方 达裕祥回报债券型证券投 资基金基金经理、易方达投 资级信用债债券型证券投 资基金基金经理助理、易方 达新收益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助 理、易方达保本一号混合型 证券投资基金基金经理助 理。 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 13页 心回报债券型证券投资 基金的基金经理助理、易 方达裕惠回报定期开放 式混合型发起式证券投 资基金的基金经理助理、 易方达恒久添利 1年定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达丰和债券型证券投资 基金的基金经理助理、混 合资产投资部总经理助 理 王 晓 晨 本基金的基金经理、易方 达中债新综合债券指数 发起式证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方 达中债 7-10年期国开行 债券指数证券投资基金 的基金经理、易方达中债 3-5年期国债指数证券投 资基金的基金经理（自 2017年02月 15日至2019 年 09月 27日）、易方达 中债 3-5年国开行债券指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中债 1-3年 国开行债券指数证券投 资基金的基金经理、易方 达增强回报债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达新鑫灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理（自 2018年 01月 31 日至2019年 07月02日）、 易方达投资级信用债债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达双债增强 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达恒益定 期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理 （自 2017年 10月 25日 至 2019年 09月 10日）、 易方达恒安定期开放债 2018- 10-26 - 16年 硕士研究生，曾任易方达基 金管理有限公司集中交易 室债券交易员、债券交易主 管、固定收益总部总经理助 理、固定收益基金投资部副 总经理、易方达货币市场基 金基金经理、易方达保证金 收益货币市场基金基金经 理、易方达保本一号混合型 证券投资基金基金经理。 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 13页 券型发起式证券投资基 金的基金经理、易方达纯 债债券型证券投资基金 的基金经理（自 2017年 02月 15日至 2019年 09 月 10日）、易方达安瑞短 债债券型证券投资基金 的基金经理、固定收益投 资部副总经理、易方达资 产管理（香港）有限公司 基金经理、就证券提供意 见负责人员（RO）、提供 资产管理负责人员（RO）、 易方达资产管理（香港） 有限公司固定收益投资 决策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 13页 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 26次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债券市场收益率整体先下后上，全季来看收益率整体有所下行。三 季度资金面从二季度末的极度宽松状态回归正常，不过这种不松不紧的状态整体 并未超出市场预期，市场走势主要由基本面预期驱动。7月份收益率以整体小幅 下行为主。8月份开始，受全球央行“鸽派”宽松，风险资产波动加大，基本面不 及预期及政府对房地产调控不断加强的影响，债券收益率快速下行，期限利差和 信用利差均大幅压缩，长端利率债收益率创今年新低，中低等级城投债利差也大 幅收窄。8月中下旬开始，受专项债扩容担忧、通胀预期升温、货币政策宽松预 期转弱、海外债券收益率反弹等因素影响，债券市场出现回调。即使 9月降准也 未能扭转债券市场弱势调整的态势。 本基金二季度依然选择中短期限的政策性金融债作为配置品种，不投资信用 债以及国债期货等衍生品。组合持仓债券以持有获取下滑收益为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0142 元，本报告期份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.46%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 6,710,644,000.00 98.47 其中：债券 6,710,644,000.00 98.47 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 13页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 9,900,134.85 0.15 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,210,974.17 0.02 7 其他资产 93,018,350.03 1.36 8 合计 6,814,773,459.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,710,644,000.00 99.97 其中：政策性金融债 6,710,644,000.00 99.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,710,644,000.00 99.97 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 160206 16国开 06 14,200,000 1,420,568,000.00 21.16 2 180313 18进出 13 8,800,000 891,792,000.00 13.29 3 180208 18国开 08 5,600,000 569,688,000.00 8.49 4 180304 18进出 04 4,800,000 490,896,000.00 7.31 5 180212 18国开 12 3,300,000 334,422,000.00 4.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金 合同规定的备选股票库情况。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 13页 3 应收股利 - 4 应收利息 93,018,350.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,018,350.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,426,845,629.00 报告期基金总申购份额 1,182,662,224.56 减：报告期基金总赎回份额 990,928,952.79 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 6,618,578,900.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2019年 07月 01 日~2019年 09月 30日 1,435,00 5,320.39 - - 1,435,0 05,320. 39 21.68 % 2 2019年 07月 05 日~2019年 07月 25日 1,176,27 8,568.82 - - 1,176,2 78,568. 82 17.77 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达富财纯债债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达富财纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达富财纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达富财纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 13页 易方达基金管理有限公司 二〇一九年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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