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| 国富沪深300指数增强A(450008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682864 | ||||||||
| 基金代码 | 450008 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 18 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富沪深 300指数增强 基金主代码 450008 交易代码 450008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 9月 3日 报告期末基金份额总额 293,953,981.77份 投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方 法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结 合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上， 力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资 产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较 基准的年跟踪误差不超过 8%。 投资策略 资产配置策略： 本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在 股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人 在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间仅进 行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进 的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超 越目标指数的收益。 股票投资策略： 本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的 投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深 300 指 数。 本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作 （优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金将 基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投 资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建 立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度， 适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数 的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下， 本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过 8%。此外， 本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资， 以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获得 超过指数的回报。 债券投资策略： 本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上， 对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑 中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动 性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资 组合。 本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 18 页 资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，采 取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主， 结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求 分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在 保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资 组合管理。 业绩比较基准 95% X 沪深 300指数 + 5% X 银行同业存款利率 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预 期收益的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 18 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 18,070,850.17 2.本期利润 15,391,874.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0589 4.期末基金资产净值 340,549,654.31 5.期末基金份额净值 1.159 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.60% 0.94% -0.25% 0.91% 4.85% 0.03% 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 18 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2009年 9月 3日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资 比例符合基金合同约定。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 18 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部 总 经 理、职工 监事、国 富 沪 深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经理 2013年 3月 21日 - 16年 张志强先生，CFA，纽约州 立大学（布法罗）计算机科 学硕士，中国科学技术大学 数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师、海通证券股份 有限公司研究所高级研究 员、友邦华泰基金管理有限 公司高级数量分析师、国海 富兰克林基金管理有限公 司首席数量分析师、风险控 制部总经理、业务发展部总 经理。截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理有限 公司量化与指数投资总监、 金融工程部总经理、职工监 事、国富沪深 300指数增强 基金及国富中证100指数增 强分级基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 18 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，A股市场延续二季度以来的震荡状态，但市场风格有所变化，以创业板指数 为代表的科技类板块表现较好。行业方面，电子、白酒、医药生物、计算机等行业取得一定幅度 上涨，而钢铁、采掘、有色金属、建筑装饰、房地产、商业贸易等行业跌幅较大。本季度沪深 300 指数下跌了 0.29%。三季度，中国采购经理人 PMI指数始终在荣枯线之下，9月底为 49.8%，较前 期略有回升，主要源于季节性因素和逆周期政策影响，总体而言经济下行压力仍然比较大。流动 性方面，9月 16日中国人民银行全面下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，同时，为进一步 支持小微民营企业，又额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率 1 个百分点，将于 10月 15日和 11月 15日分两次实施到位，每次下调 0.5个百分点。这一降准措 施旨在维持流动性合理充裕、降低企业资金成本。但由于通胀存在继续回升的势头，市场短期内 并无跟随全球其它经济体实施降息的预期。在其它影响金融市场的重要因素中，中美贸易冲突尚 无改善迹象，8月 5日和 24日，美国两次宣布对中国输美商品提高关税税率，而且贸易冲突有向 金融领域扩散的可能。在目前的宏观环境下，市场料将继续维持震荡状态。 报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股 模型精选个股及构建投资组合，基本取得了预期的超额收益。同时，本基金积极参与了科创板新 股申购，对收益的提升有一定贡献。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 18 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 9月 30日，本基金份额净值为 1.159元。本报告期，份额净值上涨 4.60%，同 期业绩比较基准下跌 0.25%，基金表现超越业绩基准 4.85%，期间基金年化跟踪误差为 4.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 18 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 316,750,687.89 92.68 其中：股票 316,750,687.89 92.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,621,698.24 6.62 8 其他资产 2,396,626.03 0.70 9 合计 341,769,012.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,892,648.00 1.14 B 采矿业 8,481,780.36 2.49 C 制造业 121,611,630.14 35.71 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,144,305.00 2.10 E 建筑业 8,761,614.60 2.57 F 批发和零售业 3,332,197.24 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 8,304,724.00 2.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 13,662,859.44 4.01 J 金融业 103,366,459.46 30.35 K 房地产业 13,163,377.00 3.87 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 18 页 L 租赁和商务服务业 2,745,270.00 0.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 729,600.00 0.21 R 文化、体育和娱乐业 1,872,046.00 0.55 S 综合 - - 合计 297,068,511.24 87.23 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,267,524.00 0.37 B 采矿业 3,094,392.00 0.91 C 制造业 8,979,422.85 2.64 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,139,240.40 0.63 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 956,900.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 223,129.40 0.07 J 金融业 3,021,568.00 0.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,682,176.65 5.78 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 18 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 300,327 26,140,462.08 7.68 2 600276 恒瑞医药 174,241 14,057,763.88 4.13 3 600519 贵州茅台 11,831 13,605,650.00 4.00 4 600036 招商银行 341,929 11,882,032.75 3.49 5 000333 美的集团 194,574 9,942,731.40 2.92 6 601166 兴业银行 407,400 7,141,722.00 2.10 7 000858 五 粮 液 55,000 7,139,000.00 2.10 8 000001 平安银行 445,400 6,943,786.00 2.04 9 601211 国泰君安 384,053 6,747,811.21 1.98 10 600009 上海机场 72,800 5,807,984.00 1.71 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000975 银泰资源 237,300 3,094,392.00 0.91 2 603658 安图生物 27,300 2,416,323.00 0.71 3 300529 健帆生物 30,000 2,277,000.00 0.67 4 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.63 5 000987 越秀金控 200,000 1,776,000.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 18 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 85,797.80 2 应收证券清算款 2,008,118.40 3 应收股利 - 4 应收利息 4,596.23 5 应收申购款 298,113.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,396,626.03 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 18 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 003816 中国广核 2,139,240.40 0.63 首发原股东限售股 份 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 18 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 154,947,043.54 报告期期间基金总申购份额 188,397,764.35 减:报告期期间基金总赎回份额 49,390,826.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 293,953,981.77 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 18 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 8,732,751.09 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,732,751.09 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 2.97 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换转入 2019年 8月 1 日 8,732,751.09 9,999,000.00 - 合计 8,732,751.09 9,999,000.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用为固定费用 1,000.00元。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 17 页 共 18 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 7月 10 日至 2019 年 7 月 15日 - 43,516,772.44 - 43,516,772.44 14.80% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无 法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请 进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基 金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基 金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 18 页 共 18 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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