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| 国投瑞银兴颐多策略混合(005499) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682326 | ||||||||
| 基金代码 | 005499 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银兴颐多策略混合 基金主代码 005499 交易代码 005499 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 8日 报告期末基金份额总额 43,756,825.31份 投资目标 在严格控制风险的基础上，采取多种投资策略，力 求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股 票投资管理策略、主题投资策略、红利投资策略、 债券投资管理策略及对中小企业私募债券、资产支 持证券等的投资策略。 （一）类别资产配置 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页，共 16页 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等各资 产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达 到风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略。 （三）主题投资策略 本基金从宏观经济、政策制度、社会文化、科技发 展等多角度出发，通过深入研究经济发展和资本市 场趋势变化，挖掘中长期和阶段性主题投资机会。 本基金将结合主题方向进行合理细致的分析，并从 中精选出受益的行业和上市公司，力争在控制风险 的基础上获取超额收益。 （四）红利投资策略 长期以来，上市公司分红制度是市场基础性制度建 设的重要范畴，上市公司现金分红政策的执行得到 不断地提升和完善，同时，持续分红的公司提供了 相对较高的安全边际，具有较好的防御性。本基金 将重点关注股息率高、分红稳定的上市公司，并从 中挑选未来盈利能力良好、分红潜力较大的优质上 市公司，结合市场环境进行适当配置。 （五）债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券 投资组合，并管理组合风险。 （六）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注 发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基 金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动 性风险的基础上，进行投资决策。 （七）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页，共 16页 行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多 种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏 观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深 300 指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 1,487,817.55 2.本期利润 158,417.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0030 4.期末基金资产净值 46,286,640.93 5.期末基金份额净值 1.0578 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页，共 16页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.03% 0.37% 0.36% 0.19% -0.33% 0.18% 注：1、本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80% ＋沪深300指数收益率×20%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 2月 8日至 2019年 9月 30日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页，共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘莎 莎 本基 金基 金经 理，固 定收 益部 总监 助理 2018-05-26 2019-07-20 11 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。曾任中诚 信证券评估公司分析 师、阳光保险资产管理 中心信用研究员、泰康 资产管理有限公司信用 研究员。2013年 7月加 入国投瑞银。曾任国投 瑞银双债增利债券型证 券投资基金、国投瑞银 和安债券型证券投资基 金、国投瑞银和盛丰利 债券型证券投资基金 （原国投瑞银双债丰利 两年定期开放债券型证 券投资基金）、国投瑞银 岁增利债券型证券投资 基金（原国投瑞银岁增 利一年期定期开放债券 型证券投资基金）、国投 瑞银岁赢利债券型证券 投资基金（原国投瑞银 岁赢利一年期定期开放 债券型证券投资基金）、 国投瑞银中高等级债券 型证券投资基金及国投 瑞银兴颐多策略混合型 证券投资基金基金经 理。 伍智 勇 本基 金基 金经 理 2018-02-08 - 8 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。2011 年 3 月加入国投瑞银基金管 理有限公司研究部。现 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页，共 16页 任国投瑞银景气行业证 券投资基金和国投瑞银 兴颐多策略混合型证券 投资基金基金经理。 宋璐 本基 金基 金经 理 2019-07-13 - 7 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。曾任中国 人保资产管理股份有限 公司信用评估部助理经 理。2015年 3月加入国 投瑞银固定收益部。曾 任国投瑞银新价值灵活 配置混合型证券投资基 金、国投瑞银新成长灵 活配置混合型证券投资 基金、国投瑞银新收益 灵活配置混合型证券投 资基金及国投瑞银优选 收益混合型证券投资基 金（原国投瑞银优选收 益灵活配置混合型证券 投资基金）基金经理。 现任国投瑞银中高等级 债券型证券投资基金、 国投瑞银顺益纯债债券 型证券投资基金、国投 瑞银新活力定期开放混 合型证券投资基金（原 国投瑞银新活力灵活配 置混合型证券投资基 金）、国投瑞银新机遇灵 活配置混合型证券投资 基金、国投瑞银顺银 6 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、国 投瑞银和泰 6 个月定期 开放债券型发起式证券 投资基金、国投瑞银兴 颐多策略混合型证券投 资基金及国投瑞银岁增 利债券型证券投资基金 基金经理。 注：任职日期和离职日期均指公司做出决定后正式对外公告之日。证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页，共 16页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法 规和《国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪 守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金 资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作 制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为 的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效 的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 3 季度，受贸易争端不断反复的影响，沪深 300 指数出现震荡，以 5G 产业链为代表的新兴行业股票、医药、白酒等行业则出现较大幅度的上涨， 而房地产、建筑、建材等为代表的周期性行业则明显下跌。报告期内，本基金保 持偏高的股票仓位，并对行业配置做了一定的调整，降低了券商、保险等行业的 比重，增加了银行、建材、电子、传媒等行业的比例。 展望后市，通信、电子等板块的短期涨幅偏高，而以白酒为代表的消费行业 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页，共 16页 在经过较长时间的上涨后，估值处于合理偏高的水平，而以银行为代表的低估值 品种则有望迎来反弹，这是因为在经济增速下滑、企业盈利增速普遍往下走的同 时，市场对于经济的悲观预期将逐步体现在估值中，一旦在中央逆周期调节政策 的引导下，悲观预期得以修复，那么低估值的金融、地产、建材等周期性板块将 迎来估值上修的过程。与此同时，本基金也从中长期着眼布局成长性行业及股票， 在当前合理的估值下，本基金选择 1-3年内业绩仍有较高增速、现金流不断改善、 ROE 逐步往上走、管理层优秀的公司进行建仓并持有，我们相信，这些优秀的 成长股将成为本基金中长期获得超额收益的主要来源。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 1.0578 元，本报告期份额净值增长率为 0.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.36%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 15,696,773.11 33.52 其中：股票 15,696,773.11 33.52 2 固定收益投资 23,744,340.00 50.71 其中：债券 23,744,340.00 50.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,913,199.83 14.76 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页，共 16页 7 其他各项资产 472,210.09 1.01 8 合计 46,826,523.03 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,411,078.11 22.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,068,401.00 2.31 J 金融业 2,845,958.00 6.15 K 房地产业 442,890.00 0.96 L 租赁和商务服务业 450,450.00 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 477,996.00 1.03 S 综合 - - 合计 15,696,773.11 33.91 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页，共 16页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000651 格力电器 21,000.00 1,203,300.00 2.60 2 002952 亚世光电 35,509.00 1,164,340.11 2.52 3 002008 大族激光 32,400.00 1,151,820.00 2.49 4 002384 东山精密 53,600.00 1,055,920.00 2.28 5 600030 中信证券 38,500.00 865,480.00 1.87 6 300568 星源材质 31,200.00 861,120.00 1.86 7 603737 三棵树 13,200.00 845,724.00 1.83 8 002791 坚朗五金 37,100.00 764,260.00 1.65 9 002236 大华股份 43,600.00 752,972.00 1.63 10 601166 兴业银行 41,600.00 729,248.00 1.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 3,055,200.00 6.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,036,000.00 6.56 其中：政策性金融债 3,036,000.00 6.56 4 企业债券 14,614,640.00 31.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,038,500.00 6.56 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,744,340.00 51.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页，共 16页 净值比例(％) 1 122329 14伊泰 01 40,000 4,003,200.00 8.65 2 136164 16中油 01 40,000 3,991,200.00 8.62 3 010303 03国债⑶ 30,000 3,055,200.00 6.60 4 018007 国开 1801 30,000 3,036,000.00 6.56 5 143669 18宁开控 24,000 2,562,240.00 5.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,558.45 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页，共 16页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 451,651.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 472,210.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002952 亚世光电 1,164,340.11 2.52 新股锁定 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 61,029,943.89 报告期基金总申购份额 75,945.16 减：报告期基金总赎回份额 17,349,063.74 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 43,756,825.31 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页，共 16页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20190906-2019093 0 10,005,50 0.00 0.00 0.00 10,005,500. 00 22.87 % 2 20190906-2019093 0 10,001,00 0.00 0.00 0.00 10,001,000. 00 22.86 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据 基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅 缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影 响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页，共 16页 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金基金经理刘莎莎恢复履行职务进行公告， 指定媒介公告时间为 2019年 7月 6日。 2、报告期内基金管理人对本基金基金经理变更进行公告，指定媒介公告时 间为 2019年 7月 13日。 3、报告期内基金管理人对本基金基金经理变更进行公告，指定媒介公告时 间为 2019年 7月 20日。 4、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒介 公告时间为 2019年 8月 17日。 5、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员（首席信息官）任职进行 公告，指定媒介公告时间为 2019年 9月 5日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金募集的批复》（证监基 金[2017]2194号） 《关于国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 [2018]366号） 《国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16页，共 16页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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