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| 安信活期宝A(003402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682226 | ||||||||
| 基金代码 | 003402 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信活期宝货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信活期宝 基金主代码 003402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 17日 报告期末基金份额总额 3,459,107,151.13份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、 通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平 等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时， 通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基 金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动 性较低资产之间的配比。在个券方面，本基金将首先考虑安全 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 2页 性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以 规避信用风险。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信活期宝 A 安信活期宝 B 下属分级基金的交易代码 003402 004167 报告期末下属分级基金的份额总额 1,495,064,191.06份 1,964,042,960.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07月 01日 - 2019年 09月 30日) 安信活期宝 A 安信活期宝 B 1.本期已实现收益 5,249,282.29 17,021,330.65 2.本期利润 5,249,282.29 17,021,330.65 3.期末基金资产净值 1,495,064,191.06 1,964,042,960.07 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信活期宝 A 阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6332% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2929% 0.0012% 安信活期宝 B 阶段 净值收 净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 3页 益率① 率标准差 ② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.6937% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.3534% 0.0012% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2016年 10月 17日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金自 2016年 12月 22日起增加 B类份额。 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 4页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的基 金经理，固 定收益部总 经理 2016年 10 月 17日 - 13年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程 学、新竹交通大学管理学双硕士。 历任台湾国泰人寿保险股份有限 公司研究员，台湾新光人寿保险股 份有限公司投资组合高级专员，台 湾中华开发工业银行股份有限公 司自营交易员，台湾元大宝来证券 投资信托股份有限公司基金经理， 台湾宏泰人寿保险股份有限公司 科长，华润元大基金管理有限公司 固定收益部总经理，安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金经 理。现任安信基金管理有限责任公 司固定收益部总经理。曾任安信永 丰定期开放债券型证券投资基金、 安信新视野灵活配置混合型证券 投资基金、安信安盈保本混合型证 券投资基金、安信保证金交易型货 币市场基金的基金经理；现任安信 新目标灵活配置混合型证券投资 基金、安信现金增利货币市场基 金、安信现金管理货币市场基金、 安信活期宝货币市场基金、安信恒 利增强债券型证券投资基金、安信 优享纯债债券型证券投资基金的 基金经理。 肖芳芳 本基金的基 金经理 2017年 6 月 6日 - 8年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华 宝证券有限责任公司资产管理部 研究员，财达证券有限责任公司资 产管理部投资助理，安信基金管理 有限责任公司固定收益部投研助 理。现任安信基金管理有限责任公 司固定收益部基金经理。曾任安信 安盈保本混合型证券投资基金、安 信现金管理货币市场基金、安信现 金增利货币市场基金、安信保证金 交易型货币市场基金、安信新视野 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理，安信保证金交易型 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 5页 货币市场基金的基金经理；现任安 信新目标灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理，安信现金 管理货币市场基金、安信现金增利 货币市场基金、安信活期宝货币市 场基金、安信永泰定期开放债券型 发起式证券投资基金、安信尊享添 益债券型证券投资基金、安信永瑞 定期开放债券型发起式证券投资 基金、安信鑫日享中短债债券型证 券投资基金的基金经理。 任凭 本基金的基 金经理 2018年 8 月 10日 - 12年 任凭女士，法学硕士。曾任职于招 商基金管理有限公司，2011 年加 入安信基金管理有限责任公司，历 任运营部交易员、固定收益部投研 助理，现任固定收益部基金经理。 曾任安信保证金交易型货币市场 基金、安信活期宝货币市场基金、 安信现金增利货币市场基金、安信 新视野灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理；现任安信新 目标灵活配置混合型证券投资基 金、安信现金管理货币市场基金、 安信优享纯债债券型证券投资基 金的基金经理助理，安信活期宝货 币市场基金、安信现金增利货币市 场基金、安信聚利增强债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 6页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，欧美经济增长持续疲弱，德国继二季度 GDP环比负增长后，三季度也不甚乐 观，英国无序脱欧的风险持续存在，对欧洲经济增长构成潜在威胁。美国 CPI、PMI等数据继续显 示经济的疲软，美联储 7月、9月议息会议决议分别降低目标利率 25BP。 国内宏观经济方面，地产投资仍然维持在高位，基建投资和制造业投资仍旧低位徘徊，消费 低位震荡，全球经济放缓和中美贸易摩擦持续作用，进出口增速维持低位。 货币政策方面，虽然央行于 9月 6日宣布了全面降准 0.5%和定向降准 1%，但 7月初达到 3 季度内低点的 DR007并没有向下，其均值反而持续走高。新 LPR开始报价后，连续小幅下调，目 前 1年期 LPR为 4.2%，较最后一次旧 LPR报价降低 11bp，5年期 LPR为 4.85%，较原 5年期（以 上）定存基准利率低 5BP。 整个三季度，shibor各期限利率窄幅波动，9m、1Y期限缓慢下行，3m、6m期限缓慢上行。9 月初央行宣布降准后，国股存单发行价格出现显著回落，降准落地后，国股存单发行价格进一步 回落。但是由于隔夜回购加权利率持续在较高水平，存单二级交易价格没有跟随一级发行水平。 本基金在三季度择机配置了 1-6M优质资产，保持了相对较高的静态收益，为四季度奠定了良好的 基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A类份额的基金份额净值收益率为 0.6332%，本报告期本基金 B类份额的基 金份额净值收益率为 0.6937%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 7页 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,364,477,063.66 68.33 其中：债券 2,304,477,063.66 66.60 资产支持 证券 60,000,000.00 1.73 2 买入返售金融资 产 636,094,292.15 18.38 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算 备付金合计 453,685,805.12 13.11 4 其他资产 6,054,741.98 0.17 5 合计 3,460,311,902.91 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.93 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 23.70 - 其中：剩余存续期超过 - - 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 8页 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 14.85 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 1.44 - 3 60天（含）—90天 35.83 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 25.48 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.86 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 249,939,809.45 7.23 其中：政策性金融债 249,939,809.45 7.23 4 企业债券 4,069,004.55 0.12 5 企业短期融资券 210,002,972.31 6.07 6 中期票据 40,283,321.05 1.16 7 同业存单 1,800,181,956.30 52.04 8 其他 - - 9 合计 2,304,477,063.66 66.62 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 49,957,919.42 1.44 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 130213 13国开 13 1,000,000 100,123,083.72 2.89 2 190302 19进出 02 1,000,000 99,858,806.31 2.89 3 111914037 19江苏银行 CD037 1,000,000 99,641,971.33 2.88 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 9页 4 111998644 19齐鲁银行 CD025 1,000,000 99,558,785.68 2.88 5 111986469 19杭州银行 CD070 1,000,000 99,551,343.90 2.88 6 111903139 19农业银行 CD139 1,000,000 99,498,425.30 2.88 7 111914059 19江苏银行 CD059 1,000,000 99,483,263.91 2.88 8 111905129 19建设银行 CD129 1,000,000 99,479,360.72 2.88 9 111987260 19江苏江南农村商业银行 CD117 1,000,000 99,466,373.92 2.88 10 111987862 19东莞银行 CD134 1,000,000 98,650,848.54 2.85 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0948% 报告期内偏离度的最低值 0.0094% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例（%） 1 156794 信泽 01A2 500,000 50,000,000.00 1.45 2 159531 信泽 04A1 100,000 10,000,000.00 0.29 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 19建设银行 CD129（债券代码：111905129 CY）、19 农业银行 CD139（债券代码：111903139 CY）、19齐鲁银行 CD025（债券代码：111998644 CY）、 13国开 13（债券代码：130213 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 8月 22日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。 2019年 8月 22日，中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 10页 2018年 10月 9日，中国农业银行股份有限公司因未按照要求对餐具、饮具进行清洗消毒， 被东城局处以警告行政处罚（（京东）食药监食当罚〔2018〕200042号）。 2019年 8月 28日，齐鲁银行股份有限公司因违规经营被央行济南分行处以罚款警告（济银 监字【2019】第 7号）。 2019年 8月 22日，齐鲁银行股份有限公司因办理国库经收业务占压财政资金被中国人民银 行济南分行处以行政处罚（济银罚字〔2019〕第 7号）。 2018年 12月 11日，国家开发银行河南省分行因办理信贷业务过程中存在调查、审查不尽职， 合同签订、担保确认不审慎；未落实抵质押担保措施即发放贷款；贷后管理不到位，风险管控措 施不充分等严重不审慎行为，被河南银保监局筹备组罚款 150万元（豫银保监筹银罚决字〔2018〕 1号）。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 79,144.11 3 应收利息 5,975,597.87 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 6,054,741.98 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信活期宝 A 安信活期宝 B 报告期期初基金份额总额 799,520,103.20 2,171,154,487.06 报告期期间基金总申购份额 1,371,375,334.42 3,867,728,288.01 减:报告期期间基金总赎回份额 675,831,246.56 4,074,839,815.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,495,064,191.06 1,964,042,960.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 安信活期宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 11页 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 - 351,386.84 351,386.84 - 合计 351,386.84 351,386.84 注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件； 2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》； 3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》； 4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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