最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信永丰定开债券A(003273) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1682221 | ||||||||
| 基金代码 | 003273 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永丰定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 23 日 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信永丰定开债券 基金主代码 003273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日 报告期末基金份额总额 70,688,536.91 份 投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资 者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合久期与封闭 期适当匹配的原则，确定投资组合的久期配置。在品种配置上，合 理配置并调整国债、央票、金融债、企业债、公司债等不同债券类 属券种在投资组合中的构成比例。在信用投资上，采取内外部评级 结合的方法，建立信用债券的研究库和投资库，并进行动态调整和 维护，适时调整投资组合。此外，本基金还将投资于可转换债券、 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 资产支持证券和国债期货等。 开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的 组合流动性，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C 下属分级基金的交易代码 003273 003274 报告期末下属分级基金的份 额总额 41,074,758.72 份 29,613,778.19 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日) 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C 1.本期已实现收益 601,849.33 103,640.18 2.本期利润 610,597.39 89,814.72 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0156 0.0116 4.期末基金资产净 值 42,991,103.97 30,798,028.63 5.期末基金份额净 值 1.0467 1.0400 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信永丰定开债券 A 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 1.51% 0.03% 0.62% 0.08% 0.89% -0.05% 安信永丰定开债券 C 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 1.46% 0.03% 0.62% 0.08% 0.84% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 10 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 潘巍 本基金的基金经理 2018 年 12 月 4 日 - 10 年 潘巍先生，理学硕士。历 任中信证券股份有限公司 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 资产管理部股票研究员、 信用研究员，中华联合保 险控股股份有限公司债券 投资经理，华夏基金管理 有限公司专户投资经理， 安信基金管理有限责任公 司固定收益部投资经理。 现任安信基金管理有限责 任公司固定收益部基金经 理。现任安信永鑫增强债 券型证券投资基金、安信 永丰定期开放债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于三季度金融经济数据不及预期、叠加外部环境的扰动，债券收益率整体呈现下行态势，9 月份之后随着通胀预期的加强，收益率出现了一定的反弹。权益市场先抑后扬，创业板优于主板， 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 科技类股票表现抢眼。 在本投资期内，债券投资集中于中高等级信用债和利率债，降低了组合的杠杆和久期，8月 份之后适当加仓了转债参与了权益市场的反弹。期间回撤控制得较好，净值稳步向上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.0467 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.51%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0400 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.46%；同期业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，时间范围 为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 20 日。 自 2019 年 6 月 12 日至本季度 2019 年 9 月 20 日，本基金基金资产净值出现了连续 60 个工作 日低于 5000 万元的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中 国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 58,411,513.88 59.53 其中：债券 58,411,513.88 59.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,520,275.85 30.09 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 862,756.36 0.88 8 其他资产 9,322,943.39 9.50 9 合计 98,117,489.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 277,972.20 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,427,036.40 11.42 其中：政策性金融债 8,427,036.40 11.42 4 企业债券 44,134,883.80 59.81 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,633,600.00 4.92 7 可转债（可交换债） 1,938,021.48 2.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,411,513.88 79.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108604 国开 1805 43,490 4,403,797.40 5.97 2 136163 16 青国信 38,980 3,871,493.60 5.25 3 1180055 11 石城投债 50,000 3,627,000.00 4.92 4 112277 15 金街 03 31,190 3,158,611.30 4.28 5 136845 16 环球 03 30,140 3,014,602.80 4.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除国开 1805（证券代码：108604 SZ）外其他证券的发行 主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年 12月 11日，国家开发银行河南省分行因办理信贷业务过程中存在调查、审查不尽职， 合同签订、担保确认不审慎；未落实抵质押担保措施即发放贷款；贷后管理不到位，风险管控措 施不充分等严重不审慎行为，被河南银保监局筹备组罚款 150万元（豫银保监筹银罚决字〔2018〕 1号）。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 7,685.24 2 应收证券清算款 8,247,497.24 3 应收股利 - 4 应收利息 1,067,760.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,322,943.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 1 132006 16 皖新 EB 420,288.00 0.57 2 113017 吉视转债 252,475.00 0.34 3 128057 博彦转债 218,040.00 0.30 4 113528 长城转债 195,144.60 0.26 5 113008 电气转债 91,760.00 0.12 6 113523 伟明转债 59,760.00 0.08 7 127007 湖广转债 44,704.00 0.06 8 110053 苏银转债 37,954.00 0.05 9 110052 贵广转债 36,921.00 0.05 10 128048 张行转债 21,344.00 0.03 11 110051 中天转债 21,324.00 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C 报告期期初基金份额总额 39,337,115.49 5,734,508.48 报告期期间基金总申购份 额 9,603,233.22 24,045,604.60 减:报告期期间基金总赎回 份额 7,865,589.99 166,334.89 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 41,074,758.72 29,613,778.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20190923-20190930 - 14,424,4 63.89 - 14,424 ,463.8 9 20.41 2 20190920-20190920 - 9,618,15 9.08 - 9,618, 159.08 13.61 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信永丰定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 10 月 23 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |