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| 安信永利信用债券C(000335) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682190 | ||||||||
| 基金代码 | 000335 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信永利信用债券 基金主代码 000310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 08日 报告期末基金份额总额 48,331,963.67份 投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实 现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 封闭期内，在久期配置上，预测利率和收益率的变动，合理匹配投 资组合久期和封闭期；在品种配置上，基于宏观基本面研究，分析 多种因素，合理配置不同债券的构成比例；在信用投资上，依据内 外评级结果，建立信用债券的投资库，并进行动态调整和维护；在 可转债投资上，合理估值，投资价值低估的可转债；在资产支持证 券的投资上，重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和 市场流动性等因素，综合评估。开放期内，主要投资于高流动性的 投资品种以保持较高的流动性，减小净值的波动。 业绩比较基准 1.5×1年期银行定期存款基准利率 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C 下属分级基金的交易代码 000310 000335 报告期末下属分级基金的份 额总额 42,726,294.58份 5,605,669.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07月 01日 - 2019年 09月 30日) 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C 1.本期已实现收益 930,524.06 115,433.57 2.本期利润 1,052,483.76 131,395.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0246 0.0234 4.期末基金资产净值 47,735,957.39 6,238,584.52 5.期末基金份额净值 1.117 1.113 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所示数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信永利信用债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 过去三 个月 2.20% 0.07% 0.57% 0.01% 1.63% 0.06% 安信永利信用债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 2.20% 0.07% 0.57% 0.01% 1.63% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 注：1、本基金合同生效日为 2013年 11月 8日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张翼飞 本基金的基 金经理 2016年 3月 14 日 - 8.5年 张翼飞先生，经济学硕士。历 任摩根轧机（上海）有限公司 财务部会计、财务主管，上海 市国有资产监督管理委员会规 划发展处研究员，秦皇岛嘉隆 高科实业有限公司财务总监， 日盛嘉富证券国际有限公司上 海代表处研究部研究员。现任 安信基金管理有限责任公司固 定收益部基金经理。曾任安信 现金管理货币市场基金、安信 目标收益债券型证券投资基 金、安信永利信用定期开放债 券型证券投资基金的基金经理 助理，安信现金管理货币市场 基金、安信现金增利货币市场 基金、安信新起点灵活配置混 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 合型证券投资基金、安信永鑫 增强债券型证券投资基金（原 安信永鑫定期开放债券型证券 投资基金）的基金经理；现任 安信稳健增值灵活配置混合型 证券投资基金、安信目标收益 债券型证券投资基金、安信永 利信用定期开放债券型证券投 资基金、安信尊享纯债债券型 证券投资基金、安信新趋势灵 活配置混合型证券投资基金、 安信中短利率债债券型证券投 资基金（LOF）的基金经理。 李君 本基金的基 金经理 2017年 12月 26日 - 14年 李君先生，管理学硕士。历任 光大证券研究所研究部行业分 析师、国信证券研究所研究部 高级行业分析师、上海泽熙投 资管理有限公司投资研究部投 资研究员、太和先机资产管理 有限公司投资研究部研究总 监、东方睿德（上海）投资管 理有限公司股权投资部投资总 监、上海东证橡睿投资管理有 限公司投资部总经理。现任安 信基金管理有限责任公司固定 收益部基金经理。现任安信永 利信用定期开放债券型证券投 资基金、安信目标收益债券型 证券投资基金、安信尊享纯债 债券型证券投资基金、安信新 趋势灵活配置混合型证券投资 基金、安信永鑫增强债券型证 券投资基金（原安信永鑫定期 开放债券型证券投资基金）、安 信稳健增值灵活配置混合型证 券投资基金、安信中短利率债 债券型证券投资基金（LOF）的 基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高 效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 伴随着全球经济下行、中美贸易摩擦反复、房地产调控加码，经济下行压力增大。基本面方 面，由于防范化解金融风险的原因，最近一年多来，表外融资处于收缩的走势，地方专项债发力 也难掩社融下滑，而企业信贷需求依然疲弱。通胀总体可控，年内难以成为制约货币政策的因素。 外部方面，全球经济景气度偏弱，而中美贸易谈判近期扰动加大，未来依然充满不确定性，国内 稳外贸的政策压力加大。货币方面，尽管近期货币政策放松偏慢，但国内经济中长期下行的趋势 难以逆转，未来国内货币政策仍然存在放松空间。 三季度债券市场先涨后跌。报告期内，基金规模基本保持稳定，债券配置以中高评级信用债 为主。同时，进行了小规模中短久期的利率债波段操作，小幅增厚了组合收益。可交换债方面延 续了二季度的操作思路，继续深度参与了偏债性的 AAA可交债。本季度前半段，资产久期略长， 杠杆也较高，8月中旬以后，适当削减了久期暴露，杠杆也有所降低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.117元，本报告期基金份额净值增长率为 2.20%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.113元，本报告期基金份额净值增长率为 2.20%；同期业绩比较基准收益率为 0.57%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 81,890,320.22 92.83 其中：债券 81,890,320.22 92.83 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 4,675,229.55 5.30 8 其他资产 1,647,042.66 1.87 9 合计 88,212,592.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,436,497.60 24.89 其中：政策性金融债 9,761,110.00 18.08 4 企业债券 42,475,110.22 78.69 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,759,807.00 45.87 8 同业存单 - - 9 地方政府债 1,218,905.40 2.26 10 其他 - - 11 合计 81,890,320.22 151.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108902 农发 1802 97,000 9,761,110.00 18.08 2 132011 17浙报 EB 55,670 5,338,753.00 9.89 3 132006 16皖新 EB 50,000 5,280,000.00 9.78 4 132015 18中油 EB 52,100 5,158,421.00 9.56 5 136057 15华发 01 48,000 4,906,560.00 9.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 报告期内本基金投资的前十名证券除 18 中油 EB（证券代码：132015 SH）外其他证券的发 行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年 10月 31日，中国石油天然气股份有限公司因未依法履行职责，被吉林省安监局处以 25000元罚款（（吉）安监罚〔2018〕Z036号） 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程 上要求证券必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 6,749.83 2 应收证券清算款 97,781.03 3 应收股利 - 4 应收利息 1,542,511.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,647,042.66 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 132011 17浙报 EB 5,338,753.00 9.89 2 132006 16皖新 EB 5,280,000.00 9.78 3 132015 18中油 EB 5,158,421.00 9.56 4 132014 18中化 EB 2,329,947.00 4.32 5 128033 迪龙转债 612,060.00 1.13 6 132012 17巨化 EB 491,764.00 0.91 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 报告期期初基金份额总额 42,726,294.58 5,605,669.09 报告期期间基金总申购份 额 - - 减:报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 42,726,294.58 5,605,669.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机构 1 20190701-20190930 27,984,141.79 - - 27,984,141.79 57.90 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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