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| 宝盈货币A(213009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682023 | ||||||||
| 基金代码 | 213009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 23 日 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 交易代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日 报告期末基金份额总额 3,403,962,197.15 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 837,929,354.91 份 2,566,032,842.24 份 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1. 本期已实现收益 4,951,287.61 22,839,016.02 2．本期利润 4,951,287.61 22,839,016.02 3．期末基金资产净值 837,929,354.91 2,566,032,842.24 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公 允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5583% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.4701% 0.0018% 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6192% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.5310% 0.0018% 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨献忠 本基金、宝盈 聚享纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金、 宝盈盈润纯 债债券型证 券投资基金 基金经理 2018年4月 21 日 - 6 年 杨献忠先生，中国人民大学金 融学硕士，具有 5年证券从业 经历。2013 年 8 月至 2016 年 11 月在中国工商银行总行金 融市场部担任交易员；2016 年 11 月加入宝盈基金管理有 限公司固定收益部，先后担任 研究员、宝盈货币市场证券投 资基金基金经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资 格。 吕姝仪 本基金基金经理 2019年3月 30 日 - 6 年 吕姝仪女士，中国人民大学经 济学硕士。2012年7月至2013 年 9 月在中山证券有限责任 公司任投资经理助理，2013 年 10月至2015年 9月在民生 加银基金管理有限公司任债 券交易员，2015年9月至2017 年 12 月在东兴证券股份有限 公司基金业务部任基金经理。 2017 年 12月加入宝盈基金管 理有限公司，历任投资经理。 中国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，海外经济延续弱势、货币政策继续宽松，国内主要宏观经济指标保持在合理区间 但边际走弱。通胀方面，主要工业品价格宽幅震荡，农产品价格先上后下，居民消费价格指数在 猪肉上涨带动下略超预期。 报告期内，7月，人民银行公开市场除税期净投放外其他时期均进行了净回笼，资金面波动 扩大，货币市场利率显著上行；8月，人民银行维持货币政策稳健中性，货币市场利率窄幅区间 震荡；9月，人民银行全面降准并在公开市场重启 14D 逆回购、续作中期借贷便利，但资金面仍 显紧张、季末随着财政支出力度较大逐步平稳。报告期内，商业银行同业融资压力整体有所缓解 但维持分化，协议存款和同业存单利率维持窄幅区间震荡，季末 3个月和 1年期国股银行存单利 率分别在 2.75%和 3.05%附近。债券市场方面，短期品种 1 年期国开债先下后上再下、区间震荡， 季末维持在 2.73%左右；长期品种 10 年期国开债先下后上，季末回落至 3.53%附近。 报告期内，基于资金面维持宽松格局但个别时点有所波动的判断，我们维持较高评级和较低 久期的投资组合。在 7月和 9月中下旬，货币市场利率高位震荡，我们积极配置了收益率较高的 同业存单和信用债等资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期宝盈货币 A的基金份额净值收益率为 0.5583%，本报告期宝盈货币 B的基金份额净 值收益率为 0.6192%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,101,524,366.24 53.51 其中：债券 2,101,524,366.24 53.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,004,373,026.56 25.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 807,066,542.26 20.55 4 其他资产 14,171,995.58 0.36 5 合计 3,927,135,930.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 519,798,700.30 15.27 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 55.26 15.27 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 47.54 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 2.06 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 10.10 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 114.95 15.27 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 239,868,979.08 7.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,319.96 0.59 其中：政策性金融债 20,000,319.96 0.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 799,905,833.08 23.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,041,749,234.12 30.60 8 其他 - - 9 合计 2,101,524,366.24 61.74 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（%） 1 011901866 19 华能 SCP006 2,000,000 199,927,056.79 5.87 2 111815540 18 民生银行 CD540 2,000,000 199,735,408.89 5.87 3 111904091 19 中国银行 CD091 2,000,000 194,435,587.78 5.71 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 4 180026 18 附息国债 26 1,200,000 119,974,811.97 3.52 5 199915 19 贴现国债 15 1,200,000 119,894,167.11 3.52 6 011900282 19 华电 SCP002 1,000,000 99,999,671.84 2.94 7 011900944 19 陕延油 SCP002 1,000,000 99,998,941.59 2.94 8 011902097 19 光大集团 SCP010 1,000,000 99,944,171.89 2.94 9 111916193 19 上海银行 CD193 1,000,000 99,899,055.75 2.93 10 111908017 19 中信银行 CD017 1,000,000 99,768,329.49 2.93 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0774% 报告期内偏离度的最低值 0.0292% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0406% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内除 18 民生银行 CD540（代码：111815540）、19 中信银行 CD017（代码：111908017）外 未受到公开谴责、处罚。本基金投资 18 民生银行 CD540、19 中信银行 CD017 的投资决策程序符合 公司投资制度的规定。 2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会网站发布了关于中国民生银行股份有限公 司的行政处罚信息。经查，中国民生银行股份有限公司存在以下问题：（一）内控管理严重违反审 慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴 交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财 资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提 供保本承诺。行政处罚内容如下，根据相关法律法规，罚款 3160 万元。 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会网站发布了关于中信银行股份有限公司的 行政处罚信息。经查，中信银行股份有限公司存在以下问题：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二） 自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理 财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。行政 处罚内容如下，根据相关法律法规，罚款 2280 万元。2019 年 8 月 9 日，中国银行保险监督管理 委员会网站发布了关于中信银行股份有限公司的行政处罚信息。经查，中信银行股份有限公司存 在以下问题：（一）未按规定提供报表且逾期未改正；（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三） 未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件；（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有 效的安全控制；（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实；（六） 向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件；（七）重大 关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用；（九） 以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款；（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目； （十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致；（十二）购买非保本理财 产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产；（十三）未按规定计提资产支持证券业务的 风险加权资产。行政处罚内容如下，根据相关法律法规，没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,511,785.56 4 应收申购款 965,443.35 5 其他应收款 694,766.67 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,171,995.58 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金份额总额 883,101,665.62 3,974,448,444.61 报告期期间基金总申购份额 735,045,165.03 1,701,803,573.82 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金总赎回份额 780,217,475.74 3,110,219,176.19 报告期期末基金份额总额 837,929,354.91 2,566,032,842.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2019 年 7 月 5 日 135,610.69 - - 2 红利发放 2019 年 7 月 5 日 323,062.38 - - 3 申购 2019 年 7 月 5 日 18,000,000.00 18,000,000.00 - 4 赎回 2019 年 7 月 12 日 3,500,000.00 -3,500,000.00 - 5 赎回 2019 年 7 月 17 日 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 6 赎回 2019 年 7 月 29 日 6,000,000.00 -6,000,000.00 - 7 赎回 2019 年 7 月 30 日 1,600,000.00 -1,600,000.00 - 8 红利发放 2019 年 8 月 5 日 142,686.83 - - 9 红利发放 2019 年 8 月 5 日 312,251.98 - - 10 赎回 2019 年 8 月 13 日 4,000,000.00 -4,000,000.00 - 11 赎回 2019 年 8 月 16 日 1,000,000.00 -1,000,000.00 - 12 赎回 2019 年 8 月 20 日 14,500,000.00 -14,500,000.00 - 13 赎回 2019 年 8 月 27 日 5,600,000.00 -5,600,000.00 - 14 红利发放 2019 年 9 月 5 日 91,155.22 - - 15 红利发放 2019 年 9 月 5 日 287,414.17 - - 16 申购 2019 年 9 月 17 日 9,000,000.00 9,000,000.00 - 17 赎回 2019 年 9 月 23 日 1,000,000.00 -1,000,000.00 - 18 赎回 2019 年 9 月 26 日 4,500,000.00 -4,500,000.00 - 19 赎回 2019 年 9 月 27 日 400,000.00 -400,000.00 - 合计 72,392,181.27 -17,100,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 宝盈货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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