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| 东吴鼎泰纯债债券A(006026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681893 | ||||||||
| 基金代码 | 006026 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴鼎泰纯债 基金主代码 006026 交易代码 006026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 2日 报告期末基金份额总额 900,049,228.47 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上， 通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，使 用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求 基金资产长期稳健的增值。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金， 属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9 月 30日 ） 1.本期已实现收益 8,299,413.92 2.本期利润 9,163,509.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0102 4.期末基金资产净值 915,306,706.08 5.期末基金份额净值 1.0170 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金于 2018年 11 月 2日成立。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.03% 1.40% 0.04% -0.39% -0.01% 注：1、业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。 2、本基金于 2018年 11 月 2日成立。 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。 2、本基金于 2018年 11 月 2日成立。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈晨 基金经理 2018年11月 2日 - 7年 陈晨，硕士，2011 年 6 月获厦门大学硕士 学位。2011 年 6 月至 2013 年 2 月就职于华 泰（联合）证券研究 所任固定收益研究 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 员，自 2013年 3月起 加入东吴基金管理有 限公司，一直从事债 券投资研究工作，曾 任固定收益部研究 员、基金经理助理， 自 2015年 6月 8日起 担任东吴鼎利债券型 证券投资基金（LOF） （原东吴鼎利分级债 券型证券投资基金） 基金经理，自 2018年 11 月 2 日起担任东吴 鼎泰纯债债券型证券 投资基金基金经理。 其中 2016 年 11 月 7 日至 2018 年 10 月 13 日担任东吴增鑫宝货 币市场基金基金经 理，2017 年 11 月 28 日至 2018 年 12 月 7 日担任东吴优益债券 型证券投资基金。 黄婧丽 基金经理 2018年11月 8日 - 6年 黄婧丽,硕士研究生。 2012 年 11 月至 2014 年 10月就职于世纪证 券有限责任公司，从 事固定收益分析工 作；2014 年 10 月至 2016年11月就职于国 海证券股份有限公 司，从事固定收益交 易、分析、投资工作； 2016年11月加入东吴 基金管理有限公司， 自 2018 年 1 月 29 日 起担任东吴优益债券 型证券投资基金基金 经理，自 2018年 5月 9 日起担任东吴悦秀 纯债债券型证券投资 基金基金经理，自 2018年 11月 8日起担 任东吴鼎泰纯债债券 型证券投资基金基金 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 经理，自 2019年 3月 8 日起担任东吴增鑫 宝货币市场基金基金 经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金继续持有以城投债、银行存单以及利率债为主的均衡组合。信用债部分提供 基础仓位；利率债部分则同时满足配置和短期交易需求。 宏观上，管理人判断经济下行压力犹存，中美贸易摩擦将长时间持续并存在反复，全球经济 复苏告一段落，趋势上低风险资产依然占有优势；在信用债的范畴内，城投债仍然是风险收益比 较高的品种。货币政策上，9月央行宣布了全面下调金融机构准备金率 0.5个百分点，随后又推 出了 LPR，进一步市场化改革贷款利率，并将贷款市场利率与 MLF挂钩；管理人认为，今年货币 政策基调将保持合理宽裕，流动性总体无忧，未来 MLF利率也仍有较大几率下调；债券市场牛市 基础未被打破。 三季度内，基金持有的信用债继续提供了稳定的票息收益；同时，管理人也进行了一定的利 率波段交易。7-8月期间，管理人判断市场对于中美关系缓解的预期过于乐观，抓住机会拉长了 组合久期，获取了较好的超额收益。三季度期间，基金净值得到了平稳增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0170元；本报告期基金份额净值增长率为 1.01%，业绩 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 比较基准收益率为 1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2019年 7月 1日至 2019年 8月 20日出现基金份额持 有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基 金未出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,163,306,000.00 98.67 其中：债券 1,163,306,000.00 98.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 599,527.49 0.05 8 其他资产 15,114,278.50 1.28 9 合计 1,179,019,805.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,029,700.00 0.11 2 央行票据 - - 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 3 金融债券 875,301,000.00 95.63 其中：政策性金融债 875,301,000.00 95.63 4 企业债券 146,068,300.00 15.96 5 企业短期融资券 50,170,000.00 5.48 6 中期票据 71,457,000.00 7.81 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,280,000.00 2.11 9 其他 - - 10 合计 1,163,306,000.00 127.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110238 11国开 38 2,500,000 257,000,000.00 28.08 2 180313 18进出 13 2,500,000 253,350,000.00 27.68 3 140442 14农发 42 1,000,000 103,950,000.00 11.36 4 101900539 19洛阳新投 MTN001 500,000 50,995,000.00 5.57 5 180210 18国开 10 500,000 50,985,000.00 5.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,554.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,111,724.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,114,278.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 900,060,875.95 报告期期间基金总申购份额 7,191.03 减:报告期期间基金总赎回份额 18,838.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 900,049,228.47 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701 - 20190930 900,006,000.00 0.00 0.00 900,006,000.00 100.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或 终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动性风险； 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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