最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴国企改革混合A(002159) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1681881 | ||||||||
| 基金代码 | 002159 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴国企改革 基金主代码 002159 交易代码 002159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 30日 报告期末基金份额总额 21,910,515.76份 投资目标 本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重点投 资于在国内上市的国企改革主题的上市公司，在科学 严格管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置 原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险 或损失。在大类资产配置方面，通过对宏观经济运行 周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情 况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究，分析 股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风 险和收益，通过公司数量化模型确定资产配置比例并 动态地优化管理。 业绩比较基准 中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9 月 30日 ） 1.本期已实现收益 -1,377,940.67 2.本期利润 -1,426,946.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0643 4.期末基金资产净值 18,081,216.89 5.期末基金份额净值 0.825 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.41% 0.52% -0.06% 0.52% -7.35% 0.00% 注:基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付琦 联席投资 总监兼研 究策划部 总经理、 基金经理 2018 年 3 月 8日 - 18年 付琦，硕士研究生。 2001 年 04 月至 2007 年 12月，就职于海通 证券股份有限公司， 任业务董事等职。 2007 年 12 月至 2013 年 07月，就职于招商 基金管理有限公司， 任股票投资研究高级 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 研究员。2013 年 07月 至 2017 年 01 月，就 职于西部利得基金管 理有限公司，历任股 票投资研究总经理助 理、基金经理、投资 总监等职。2017年 01 月至今就职于东吴基 金管理有限公司，曾 任专户投资总监等 职，现任公司联席投 资总监、基金经理。 其中，自 2018年 3月 8 日起担任东吴国企 改革主题灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 周健 基金经理 2019 年 5 月 30日 - 12年 周健，硕士，南开大 学毕业。曾就职于海 通证券；2011 年 5 月 加入东吴基金管理有 限公司，曾任公司研 究策划部研究员、基 金经理，自 2019 年 5 月 30日起担任东吴国 企改革主题灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。其中，2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5月 29日担任东吴 新创业混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理,2016年 2月 3日至 2017年 4月 19日担任 东吴安盈量化灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理，2016 年 2 月 5 日至 2017 年 4 月 19日担任东吴国企 改革主题灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理，2012 年 05月 03 日至 2018 年 12 月 13 日担任东吴中证新 兴产业指数证券投资 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 基金基金经理、2013 年 6月 5日至 2018年 12月13日担任东吴沪 深 300 指数型证券投 资基金（2018 年 7 月 11 日由原东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF）转 型）、2016年 6月 3日 至 2018年 12月 13日 担任东吴安鑫量化灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理， 2016 年 8 月 11 日至 2018 年 12 月 13 日担 任东吴智慧医疗量化 策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内股票市场持续震荡。上季度末 G20会议上中美元首会谈结果较好，但国内经济整体 下行压力依然偏大，A股市场 7月份表现低迷。8月初情况突变，美国突然改变态度再次调高中国 输美商品关税，包括 A股在内的全球股市均受到冲击，但 A股随后企稳上扬，核心资产类股票依 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 然表现强势，以科技股为代表的创业板表现优于主板。政策方面，中国央行于 9月初实施降准， 进一步支撑经济企稳，同时小心翼翼推动贷款利率市场化，旨在为实体经济减负；全球政策方面， 美联储于 8月初实施降息，但美联储主席鲍威尔在降息同时表态目前的降息只是“经济周期的中 期调整”，令市场对美联储的宽松预期打了折扣。10月初中美将进行第 13轮贸易谈判，但经过 5 月和 8月美方两次态度突变后，市场对谈判结果的预期有所降低。报告期内，本基金对中美贸易 谈判前景和短期中国经济增长持相对谨慎态度，操作上也相对谨慎。 从长周期来看，本基金判断当前中国经济处在重要的历史拐点上，一方面，前二十年拉动中 国经济增长的惯性模式已不再适用，从大规模减税降费，到推动利率市场化，到对房地产旗帜鲜 明的抑制态度，到不依赖货币放水和投资拉动经济的政策模式，都是本世纪以来我们未曾经历过 的发展模式，与此同时，全球化倒退和中美关系渐远也是这个时代的显著标志。另一方面，政府 当前所推行的政策侧重于深层次的制度性改革，将影响中国未来几十年的发展路径，但很难给经 济带来立竿见影的变化。中国改革方向是明确的，但中国经济不可避免的要经历一段战略调整期， 从全球经济体发展经验看，这个阶段不会一蹴而就，在波云诡谲的全球政治环境下，中国经济新 旧动能转换过程中还会出现一些波动和反复。未来一段时期，本基金相对看好低估值品种以及在 经济转型过程中能够脱颖而出的制造业公司。 衷心感谢持有人的信任，本基金将持续紧密跟踪中国经济和金融市场变化，努力为持有人创 造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.825元；本报告期基金份额净值增长率为-7.41%，业绩 比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日出现基金资产净 值低于五千万元的情形，已上报中国证监会。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人的情形。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 899,201.00 4.95 其中：股票 899,201.00 4.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,190,381.72 94.64 8 其他资产 74,455.49 0.41 9 合计 18,164,038.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 895,671.00 4.95 C 制造业 2,030.00 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 601.00 0.00 J 金融业 899.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 899,201.00 4.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601857 中国石油 144,100 891,979.00 4.93 2 601088 中国神华 100 1,878.00 0.01 3 600528 中铁工业 100 1,026.00 0.01 4 000878 云南铜业 100 1,004.00 0.01 5 601699 潞安环能 100 724.00 0.00 6 600050 中国联通 100 601.00 0.00 7 000983 西山煤电 100 588.00 0.00 8 601398 工商银行 100 553.00 0.00 9 600028 中国石化 100 502.00 0.00 10 601288 农业银行 100 346.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,641.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,736.73 5 应收申购款 30,076.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,455.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,900,846.71 报告期期间基金总申购份额 864,698.86 减:报告期期间基金总赎回份额 1,855,029.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 21,910,515.76 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666；400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |