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| 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)(001935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681757 | ||||||||
| 基金代码 | 001935 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 10 月 21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰全球绝对收益（QDII_FOF） 基金主代码 001936 交易代码 001936 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 3日 报告期末基金份额总额 17,490,063.39 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方式优选境外绝对收益 型公募基金（以下简称“标的基金”），按照资产管理人、 绝对收益目标的实现策略等角度适度分散本基金的配置， 以期实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为美国3年期国债到期收益率+3%。 风险收益特征 本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 金中的预期风险和预期收益中等的品种，其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰全球绝对收益 （QDII_FOF）（人民币） 国泰全球绝对收益 （QDII_FOF）（美元） 下属分级基金的交易代码 001936 001934/001935 报告期末下属分级基金的份额 总额 10,702,376.61 份 6,787,686.78 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 7月 1日-2019 年 9月 30 日) 国泰全球绝对收益 （QDII_FOF）（人民币） 国泰全球绝对收益 （QDII_FOF）（美元） 1.本期已实现收益 240,157.32 941,081.32 2.本期利润 410,092.25 1,601,011.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0358 0.2271 4.期末基金资产净值 11,264,976.35 45,679,702.20 5.期末基金份额净值 1.053 0.951 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 平要低于所列数字； （3）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额； 国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额； （4）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额 对应的利润； （5）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（人民币）： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.54% 0.15% 1.17% 1.12% 2.37% -0.97% 2、国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（美元）： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.10% 1.17% 1.12% -0.64% -1.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 12 月 3 日至 2019 年 9月 30 日） 1．国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（人民币）： 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 注：本基金的合同生效日为 2015 年 12 月 3 日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。 2．国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（美元）： 注：本基金的合同生效日为 2015 年 12 月 3 日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴向军 本基金 的基金 经理、 国泰中 国企业 境外高 收益 债、国 泰纳斯 达克 100 指 数 (QDII) 、国泰 大宗商 品配置 证券投 资基金 (LOF)、 国泰中 国企业 信用精 选债券 （QDII ）、国泰 纳斯达 克 100 （QDII -ETF）、 国泰恒 生港股 通指数 （LOF） 的基金 2015-12-03 - 15 年 硕士研究生。2004 年 6月至 2011 年 4月在美国 Guggenheim Partners 工 作，历任任职研究员，高级 研究员，投资经理。2011 年5月起加盟国泰基金管理 有限公司，2013 年 4 月起任 国泰中国企业境外高收益 债券型证券投资基金的基 金经理，2013年 8月至2017 年 12 月任国泰美国房地产 开发股票型证券投资基金 的基金经理，2015 年 7月起 兼任国泰纳斯达克100指数 证券投资基金和国泰大宗 商品配置证券投资基金 (LOF)的基金经理，2015 年 12 月起兼任国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资 基金的基金经理，2017 年 9 月起兼任国泰中国企业信 用精选债券型证券投资基 金（QDII）的基金经理，2018 年 5 月起兼任纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2018 年 11 月起兼任国泰恒生港 股通指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。2015 年 8 月至 2016 年 6月任国 际业务部副总监，2016 年 6 月至 2018 年 7月任国际业 务部副总监（主持工作）， 2017 年 7月起任海外投资 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 经理、 国际业 务部总 监、海 外投资 总监 总监，2018 年 7 月起任国际 业务部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度，国泰全球绝对收益基金美元份额取得正收益。期间人民币兑美元汇率 有所贬值，进一步增厚了基金人民币份额的收益。 三季度的特点是中美贸易冲突升级、全球经济数据持续放缓、但各国央行进一步放宽了 货币政策。面对增长的减速，美联储进行了两次降息，欧央行将利率进一步降低至负数区域， 同时重新启动了量化宽松政策。发达股市和国债同时上涨。新兴市场受到了贸易冲突的压力， 小幅下跌。 在这种颠簸的环境下，我们的投资组合在三季度获得了稳定的收益。组合持有的五只基 金中有四只获得了正收益，另一只净值下跌。上半年业绩领先的两只多资产配置基金持续表 现良好，获得了连续三个月的正收益。其中一只通过灵活的债券、外汇、黄金、和防御性的 股票配置在 8月市场下跌时取得了出色业绩。通过积极的个股筛选，我们组合的两只多空对 冲策略基金也获得了正收益。上半年业绩落后的一只量化对冲基金在 7月和 8月继续遭受损 失。我们认为该基金的策略无法有效面对目前的市场环境，决定在 9月初赎回。整体组合的 波动率、回撤、和事件敏感度等风险指标都较为稳健。 我们九月初申购了一只新的基本面策略多空对冲基金。该基金具有长期稳定的历史业 绩，同时也有较低的波动率、回撤、市场相关性和事件敏感度等风险指标。新基金的投资管 理团队有 10 年的稳定投资经验，在不同的市场环境下成功避免了多次下行风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰全球绝对收益-人民币份额在 2019 年第三季度的净值增长率为 3.54%，同期业绩比 较基准收益率为 1.17%。 国泰全球绝对收益-美元份额在 2019 年第三季度的净值增长率为 0.53%，同期业绩比较 基准收益率为 1.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为各区央行将保持鸽派的态度，使全球融资成本保持低位。发达国家 股市的上升空间有限，但风险溢价仍然具有吸引力。债券，尤其是欧元区债券将享受量化宽 松的支持。我们对欧美的货币政策、消费动能、和政治风险的改善整体保持乐观。同时，中 美贸易、英国脱欧、全球经济放缓等风险事件将持续环绕，造成市场情绪的反复。我们会继 续对这些风险事件进行密切跟踪。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 优选基金是我们的首要目标。我们将继续集中精力为投资组合筛选具有风格和策略多元 化优势的投资标的，持续提高组合的风险收益比。目前的重点仍然是挑选投资策略相对灵活、 对下行风险给予更高关注、能在各种市场环境下带来绝对收益机会的优质基金。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 50,885,870.97 87.63 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,177,726.81 12.36 8 其他各项资产 4,455.03 0.01 9 合计 58,068,052.81 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 DWS CNCPT KALDEMORGEN-US FCH Open-End 基金 开 放 式 Deutsche Bank AG 11,419,842.38 20.05 2 GAM STAR LUX-EUROP ALPH-IUSD Open-End 基金 开 放 式 GAM Holding AG 11,415,891.67 20.05 3 JAN HND-UK AB RE-IUSDAH Open-End 基金 开 放 式 Janus Henderson Group PLC 11,222,483.01 19.71 4 GLG ALPHA SEL ALT-IN H USD Open-End 基金 开 放 式 Man Group 9,921,840.92 17.42 5 STANDARD LF-GLOB AB RE-HDUSD Open-End 基金 开 放 式 Standard Life Aberdeen PLC 6,905,812.99 12.13 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 247.90 5 应收申购款 4,207.13 6 其他应收款 - 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,455.03 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰全球绝对收益 （QDII_FOF）（人民币） 国泰全球绝对收益 （QDII_FOF）（美元） 本报告期期初基金份额总额 11,800,800.77 7,279,214.54 报告期基金总申购份额 382,764.68 5,642.04 减：报告期基金总赎回份额 1,481,188.84 497,169.80 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,702,376.61 6,787,686.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管 理人未持有本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰全球绝对收益基金优选证券投资基金基金合同 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 2、国泰全球绝对收益基金优选证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰全球绝对收益基金优选证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 本基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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