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| 富国颐利纯债债券型(005920) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681624 | ||||||||
| 基金代码 | 005920 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0一九年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 2019年 10月 23日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国颐利纯债债券型 基金主代码 005920 交易代码 005920 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 08月 20日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 2,267,057,163.29 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收 益以及长期稳定的投资回报. 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式 投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、 货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自 上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久 期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上” 的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关 系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精 选个券，把握债券类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款 利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风 险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 07月 01日-2019 年 09月 30日） 1.本期已实现收益 29,307,478.76 2.本期利润 26,555,566.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0117 4.期末基金资产净值 2,354,666,464.43 5.期末基金份额净值 1.0386 3 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.13% 0.05% 1.30% 0.03% -0.17% 0.02% 注：过去三个月指 2019年 7月 1日－2019年 9月 30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2019年 9月 30日。 2、本基金于 2018年 8月 20日成立，建仓期 6个月，从 2018年 8月 20日起至 4 2019年 2月 19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄纪亮 本基金基 金经理 2018-08-20 － 11 硕士，曾任国泰君安证券 股份有限公司助理研究 员；2012 年 11 月至 2013 年 2 月任富国基金管理有 限公司债券研究员；2013 年 2 月起任富国强回报定 期开放债券型证券投资基 金基金经理，2014年 3月 起任富国汇利回报两年定 期开放债券型证券投资基 金（原：富国汇利回报分 级债券型证券投资基金） 基金经理和富国天利增长 债券投资基金基金经理， 2014年 6月起任富国信用 债债券型证券投资基金基 金经理，2016年 8月起任 富国目标齐利一年期纯债 债券型证券投资基金基金 经理，2016年 9月起任富 国产业债债券型证券投资 基金、富国睿利定期开放 混合型发起式证券投资基 金基金经理，2017年 8月 起任富国祥利一年期定期 开放债券型证券投资基金 基金经理，2017年 9月至 2019年 8月任富国兴利增 强债券型发起式证券投资 基金基金经理，2018 年 4 月起任富国臻利纯债定期 5 开放债券型发起式证券投 资基金、富国尊利纯债定 期开放债券型发起式证券 投资基金、富国鼎利纯债 债券型发起式证券投资基 金基金经理，2018年 8月 起任富国颐利纯债债券型 证券投资基金基金经理， 2018年 9月起任富国金融 债债券型证券投资基金基 金经理，2019年 3月起任 富国德利纯债三个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理，2019 年 9 月起任富国投资级信用 债债券型证券投资基金基 金经理；兼任固定收益策 略研究部总经理兼固定收 益投资部总经理。具有基 金从业资格。 俞晓斌 本基金基 金经理 2018-08-31 － 7 硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海国际 货币经纪有限公司经纪 人；2012年 10月加入富国 基金管理有限公司，历任 高级交易员、资深交易员 兼研究助理，2016 年 12 月起任富国泰利定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理，2017 年 11 月起任富国天源沪港深平 衡混合型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2018年 8月起任富国 优化增强债券型证券投资 基金、富国可转换债券证 券投资基金、富国臻选成 长灵活配置混合型证券投 资基金、富国颐利纯债债 券型证券投资基金基金经 理，2018年 12月起任富国 两年期理财债券型证券投 资基金、富国金融债债券 6 型证券投资基金基金经 理，2019年 3月起任富国 天盈债券型证券投资基金 （LOF）、富国稳健增强债 券型证券投资基金、富国 收益增强债券型证券投资 基金、富国新收益灵活配 置混合型证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型 发起式证券投资基金、富 国新优享灵活配置混合型 证券投资基金、富国嘉利 稳健配置定期开放混合型 证券投资基金基金经理， 2019年 5月起任富国目标 收益一年期纯债债券型证 券投资基金、富国新趋势 灵活配置混合型证券投资 基金、富国新回报灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，2019年 6月起任 富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金、 富国科创主题 3 年封闭运 作灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，2019 年 6月至 2019年 9月任富国 新优选灵活配置定期开放 混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 张明凯 本基金基 金经理 2019-04-01 － 6 硕士，自 2009 年 06 月至 2013 年 06 月任南京银行 金融市场部信用研究员； 2013年 07月至 2018年 02 月任鑫元基金管理有限公 司投资部资深信用研究 员、基金经理；2018年 02 月加入富国基金管理有限 公司，自 2019年 3月起任 富国天丰强化收益债券型 证券投资基金、富国优化 增强债券型证券投资基 7 金、富国可转换债券证券 投资基金、富国收益增强 债券型证券投资基金、富 国祥利定期开放债券型发 起式证券投资基金、富国 久利稳健配置混合型证券 投资基金、富国德利纯债 三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理，自 2019年 4月起任富 国颐利纯债债券型证券投 资基金、富国金融债债券 型证券投资基金、富国中 债 1-5 年农发行债券指数 证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国颐利纯债债券型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风 险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符 合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 8 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 总体来看，三季度经济仍处于下行通道，工业增加值与社会消费品零售数据 双双创出新低，表明生产与消费均面临一定压力。中美贸易战对于出口的影响开 始显现，房地产再次成为支撑经济强劲的最重要因素，不过这并非各方所愿，如 何引导资源流向制造业与创新产业，降低实体融资成本仍是政策方向。管理层一 直在追求稳增长与调结构道路方向的平衡，9月份的降准正是在 8月份基本面下 9 行压力加大所做的应对，但货币市场利率相对维持较高水平，也说明管理者在短 期问题和长期问题中，更加坚持通过时间来消化短期矛盾的倾向。三季度中一方 面长期债券的超额回报较为显著，对应二季度的市场调整，区间震荡格局仍未改 变，另一方面风险可控的相对高收益信用债走出较为强势表现，信用利差进一步 压缩。本组合从信用风险控制和专注度出发，聚焦于证金债投资，立足于寻找利 率债曲线上的凸点，获取相对超额回报。结合三季度情况，本组合季度初期积极 配置长久期利率债，随着利率水平的不断下行，逐渐减仓，在季度末期，由于长 久期利率水平再度上行，期限利差价值显现，重新开始进行对其增加配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 1.13%，同期业绩比较基准收益率为 1.30% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、自 2019年 8月 27日至本报告期末（2019年 9月 30日），本基金存在 连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内本基金未出现资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情 况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 2,607,646,467.20 98.19 其中：债券 2,607,646,467.20 98.19 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 11,344,041.65 0.43 7 其他资产 36,757,164.70 1.38 10 8 合计 2,655,747,673.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 18,572,000.00 0.79 2 央行票据 － － 3 金融债券 2,589,074,467.20 109.96 其中：政策性金融债 2,589,074,467.20 109.96 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 2,607,646,467.20 110.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 170209 17国开 09 2,200,000 222,706,000.0 0 9.46 2 180204 18国开 04 2,100,000 219,828,000.0 0 9.34 3 190210 19国开 10 2,000,000 200,780,000.0 0 8.53 4 190206 19国开 06 2,000,000 199,940,000.0 0 8.49 5 190406 19农发 06 1,600,000 159,728,000.0 0 6.78 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货 投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 12 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,261.52 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 36,750,903.18 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 36,757,164.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,317,798,197.24 报告期期间基金总申购份额 463,276.64 减：报告期期间基金总赎回份额 51,204,310.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 2,267,057,163.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-07-01至 2019-09-30 596,32 8,214. 05 - - 596,328,21 4.05 26.30% 2 2019-07-01至 2019-09-30 480,28 8,398. - - 480,288,39 8.81 21.19% 14 81 3 2019-07-01至 2019-07-02 491,20 6,405. 34 - 50,000 ,000.0 0 441,206,40 5.34 19.46% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国颐利纯债债券型证券投资基金的文件 2、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、富国颐利纯债债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国颐利纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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