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| 富国价值驱动灵活配置混合A(005472) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681611 | ||||||||
| 基金代码 | 005472 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0一九年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 报告送出日期： 2019年 10月 23日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国价值驱动灵活配置混合 基金主代码 005472 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 03月 26日 报告期末基金份额 总额 144,673,150.16 投资目标 本基金注重估值，分红和业绩增速等主动价值投资因素， 以研究驱动个股优选，追求资产的长期、稳定增值，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金遵循主动价值投资核心驱动逻辑优选个股，充分发 挥基金管理人的研究优势。在投资过程中体现低估值、稳 增长、高分红等主动价值投资理念，切实贯彻自上而下的 大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略。在控制 风险的前提下实现收益最大化。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率×15%＋中 债综合指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风 险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国价值驱动灵活配置 混合 A 富国价值驱动灵活配置混合 C 下属分级基金的交 易代码 005472 005473 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 123,241,525.65 21,431,624.51 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位： 人民币元 主要财务指标 A级 报告期（2019年 07月 01日-2019年 C级 报告期（2019年 07月 01日-2019年 3 09月 30日） 09月 30日） 1.本期已实现收益 29,162,133.34 3,072,196.30 2.本期利润 24,417,396.65 1,970,249.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.1301 0.1161 4.期末基金资产净值 130,700,507.04 22,449,972.26 5.期末基金份额净值 1.0605 1.0475 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）A级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.02% 1.27% -1.08% 0.67% 13.10% 0.60% （2）C级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.79% 1.27% -1.08% 0.67% 12.87% 0.60% 注：过去三个月指 2019年 7月 1日－2019年 9月 30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国价值驱动灵活配置混合 A 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2019年 9月 30日。 2、本基金于 2018年 3月 26日成立，建仓期 6个月，从 2018年 3月 26日起至 2018年 9月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国价值驱动灵活配置混合 C 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2019年 9月 30日。 5 2、本基金于 2018年 3月 26日成立，建仓期 6个月，从 2018年 3月 26日起至 2018年 9月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴畏 本基金基 金经理 2018-10-11 － 9 硕士，2008年 7月至 2010 年 5 月任招商银行总行授 信审批部秘书，2010 年 5 月至 2018年 1月任兴业证 券股份有限公司首席分析 师；自 2018年 1月加入富 国基金管理有限公司， 2018 年 10 月起任富国价 值驱动灵活配置混合型证 券投资基金基金经理， 2018 年 12 月起任富国金 融地产行业混合型证券投 资基金基金经理。具有基 金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的 解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国价值驱动灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以 尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益 为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 7 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019 年三季度以来，中国宏观经济继续承压，中美贸易摩擦仍有较大不确 定性，使得宏观经济的判断愈加困难。本基金坚持价值导向，寻找业绩与估值匹 配的相关标的，特别是加大了受贸易摩擦影响较少行业的配置，集中在业绩确定 性较高的个股。三季度以来，本基金保持了合理的仓位水平，适当地增加了行业 分散的程度，对科技行业的暴露有所增加。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 12.02%，C 级为 11.79%，同期业 绩比较基准收益率 A级为-1.08%，C级为-1.08% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 139,730,105.49 90.57 其中：股票 139,730,105.49 90.57 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 13,057,520.06 8.46 7 其他资产 1,483,479.73 0.96 8 合计 154,271,105.28 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 3,109,118.46 元，占资 产净值比例为 2.03%。 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 94,596,027.24 61.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 15,675,923.35 10.24 J 金融业 12,151,741.44 7.93 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 7,464,870.00 4.87 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 6,732,425.00 4.40 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 136,620,987.03 89.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 3,109,118.46 2.03 合计 3,109,118.46 2.03 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 9 1 601318 中国平安 139,611 12,151,741.44 7.93 2 600519 贵州茅台 10,533 12,112,950.00 7.91 3 002475 立讯精密 428,590 11,469,068.40 7.49 4 000858 五 粮 液 86,000 11,162,800.00 7.29 5 000651 格力电器 190,839 10,935,074.70 7.14 6 000568 泸州老窖 119,000 10,141,180.00 6.62 7 600845 宝信软件 236,560 8,459,385.60 5.52 8 600276 恒瑞医药 103,780 8,372,970.40 5.47 9 000977 浪潮信息 306,500 7,877,050.00 5.14 10 300760 迈瑞医疗 42,700 7,876,442.00 5.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 10 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行 趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 115,958.19 11 2 应收证券清算款 1,355,668.75 3 应收股利 8,781.11 4 应收利息 3,071.68 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,483,479.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A级 C级 报告期期初基金份额总额 217,053,839.68 13,444,899.39 报告期期间基金总申购份额 7,945,746.99 18,158,047.15 减：报告期期间基金总赎回份额 101,758,061.02 10,171,322.03 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 123,241,525.65 21,431,624.51 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： 13 http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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