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| 工银1-3年国开债指数C(007123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681474 | ||||||||
| 基金代码 | 007123 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银 1-3年国开债指数 交易代码 007122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 27日 报告期末基金份额总额 5,028,846,158.15份 投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对 于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优 化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操 作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益 特性与标的指数收益率高度相关的投资组合， 并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市 场流动性以及银行间债券市场交易特性等情 况，对投资组合进行优化调整。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期 银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以 及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益 特征。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银 1-3年国开债指数 A 工银 1-3年国开债指 数 C 下属分级基金的交易代码 007122 007123 报告期末下属分级基金的份额总额 5,028,581,709.92份 264,448.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 工银 1-3年国开债指数 A 工银 1-3年国开债指数 C 1．本期已实现收益 37,141,787.92 1,413.37 2．本期利润 37,636,356.91 1,268.92 3．加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0071 4．期末基金资产净值 5,034,941,080.71 264,791.11 5．期末基金份额净值 1.0013 1.0013 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银 1-3年国开债指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.76% 0.02% 0.98% 0.01% -0.22% 0.01% 工银 1-3年国开债指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.74% 0.02% 0.98% 0.01% -0.24% 0.01% 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金基金合同于 2019年 6月 27日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期满，本基金的投资应符合基金合同关于 投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券（国家开发银行发行的政策性金融债）资产的比 例不低于基金资产的 80%；其中投资于中债-1-3年国开行债券指数成份券、备选成份券的比例不 低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 陈涵 本基金 的基金 经理 2019年 8 月 14日 - 8 2011年加入工银瑞信，曾 任固定收益部宏观利率、 信用策略研究员、专户投 资部投资经理，现任固定 收益部基金经理。2019年 6月 20日至今，担任工银 瑞信中债 1-3年农发行债 券指数证券投资基金基金 经理；2019年 6月 20日至 今，担任工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投 资基金基金经理。2019年 8月 14日至今，担任工银 瑞信中债 1-3年国开行债 券指数证券投资基金基金 经理。 魏欣 固定收 益部副 总监， 本基金 的基金 经理 2019年 6 月 21日 - 14 2005年加入工银瑞信，现 任固定收益部副总监； 2011年 4月 20日至今，担 任工银货币市场基金基金 经理；2012年 8月 22日至 今，担任工银瑞信 7天理 财债券型基金基金经理； 2012年 10月 26日至 2017 年 3月 10日，担任工银 14 天理财债券型基金的基金 经理；2014年 9月 23日至 今，担任工银瑞信现金快 线货币市场基金基金经 理；2014年 10月 22日至 2017年 3月 10日，担任工 银添益快线货币市场基金 基金经理；2015年 5月 26 日起至今，担任工银新财 富灵活配置混合型基金基 金经理；2015年 5月 26日 起至今，担任工银双利债 券型基金基金经理；2015 年 5月 29日至 2019年 1 月 9日，担任工银丰盈回 报灵活配置混合型基金基 金经理；2015年 6月 19日 至 2017年 3月 10日，担 任工银财富快线货币市场 基金基金经理；2016年 11 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 月 22日至 2018年 2月 23 日，担任工银瑞信新得益 混合型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 7日至 2019年 1月 15日，担任工 银瑞信新得润混合型证券 投资基金基金经理；2016 年 12月 29日至 2018年 2 月 23日，担任工银瑞信新 增利混合型证券投资基金 基金经理；2016年 12月 29日至 2018年 7月 27 日，担任工银瑞信新增益 混合型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 29日 至 2018年 7月 27日，担 任工银瑞信银和利混合型 证券投资基金基金经理； 2016年 12月 29日至今， 担任工银瑞信新生利混合 型证券投资基金基金经 理；2017年 3月 23日至 2018年 7月 27日，担任工 银瑞信新得利混合型证券 投资基金基金经理；2019 年 1月 30日至今，担任工 银瑞信尊享短债债券型证 券投资基金基金经理。 2019年 4月 16日至今，担 任工银瑞信中债 3-5年国 开行债券指数证券投资基 金经理。2019年 5月 21日 至今，担任工银瑞信中债 1-3年农发行债券指数证券 投资基金基金经理。2019 年 6月 27日至今，担任工 银瑞信中债 1-3年国开行 债券指数证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控 管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券 时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报 告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的 基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到 位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反 向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，在外需和地产的拖累下，主要的经济指标，包括工业增加值、服务业生产 指数、固定资产投资都出现了一定幅度的回落。尽管央行进行了全面降准，LPR利率也有所下 行，但货币政策总体受制于通货膨胀和汇率的约束，放松程度弱于预期，3季度银行间 7天回购 利率较 2季度反而有所上行。债券收益率在季初因经济数据不佳出现了一波 20-30BP的下行，此 后受回购利率回升、财政政策发力的影响，开始小幅反弹。3季度债券收益率略有下行，其中 5 年国开、10年国债、3年 AA+债券收益率分别下行 10BP、8BP和 20BP。 本基金为被动管理的指数基金，未来将继续针对标的指数进行优化抽样复制，保持组合流动 性，控制跟踪误差。 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银 1-3年国开债指数 A份额净值增长率为 0.76%，工银 1-3年国开债指数 C份 额净值增长率为 0.74%，业绩比较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,658,568,000.00 92.32 其中：债券 4,658,568,000.00 92.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 140,650,330.98 2.79 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,757,012.59 0.21 8 其他资产 236,264,587.68 4.68 9 合计 5,046,239,931.25 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,658,568,000.00 92.52 其中：政策性金融债 4,658,568,000.00 92.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,658,568,000.00 92.52 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180212 18国开 12 6,900,000 699,246,000.00 13.89 2 190207 19国开 07 6,600,000 662,046,000.00 13.15 3 180208 18国开 08 6,200,000 630,726,000.00 12.53 4 190206 19国开 06 4,600,000 459,862,000.00 9.13 5 160206 16国开 06 3,500,000 350,140,000.00 6.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,659,233.44 5 应收申购款 178,605,354.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 236,264,587.68 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银 1-3年国开债指数 A 工银 1-3年国开债指 数 C 报告期期初基金份额总额 5,320,676,882.77 54,145.59 报告期期间基金总申购份额 608,085,357.38 267,748.84 减:报告期期间基金总赎回份额 900,180,530.23 57,446.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,028,581,709.92 264,448.23 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,004,600.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,004,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.40 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190929 1,500,059,000.00 - - 1,500,059,000.00 29.83% 2 20190906-20190929 1,000,079,000.00 - - 1,000,079,000.00 19.89% - - - - - - - 个人 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2019年 8月 14日起，陈涵担任工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金的 基金经理，详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金本报告期于 2019年 7月 24日发布分红公告，A类份额每 10份派发红利 0.014 元， C类份额每 10份派发红利 0.014元，权益登记日为 2019年 7月 26日，详见基金管理人在 指定媒介发布的公告。 3、本基金本报告期于 2019年 8月 20日发布分红公告，A类份额每 10份派发红利 0.023 元， C类份额每 10份派发红利 0.022元，权益登记日为 2019年 8月 22日，详见基金管理人在 指定媒介发布的公告。 4、本基金本报告期于 2019年 9月 20日发布分红公告，A类份额每 10份派发红利 0.029 元， C类份额每 10份派发红利 0.028元，权益登记日为 2019年 9月 23日，详见基金管理人在 指定媒介发布的公告。 工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金募集申请的注册文 件； 2、《工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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