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| 工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681435 | ||||||||
| 基金代码 | 005801 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 工银印度基金 场内简称 印度基金 交易代码 164824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额 171,171,731.55 份 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，主要投资于境外跟踪印 度市场的相关基金（包括 ETF），力争实现对印度股票 市场走势的有效跟踪。 投资策略 本基金的具体投资策略包括基金投资策略、债券投资策 略以及衍生品投资策略三部分组成。本基金的股票类基 金投资将主要参照业绩基准指数的基金配置进行投资， 此外，本基金可择机适当投资其他基金，在风险可控的 前提下力争提高投资收益。 业绩比较基准 中信证券印度 ETP 指数收益率×90%+人民币活期存款收益率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于境外跟踪印度市场的 相关基金（包括 ETF），力争实现对印度股票市场走势 的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混 合型、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -654,282.20 2.本期利润 -4,931,885.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0289 4.期末基金资产净值 166,444,533.94 5.期末基金份额净值 0.9724 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2019 年 9 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -2.99% 1.18% -2.76% 1.19% -0.23% -0.01% 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2018 年 6 月 15 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的各项投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：投资于基金（含 ETF）的资产不低于基金资产的 80%，其中投资 于跟踪印度市场的相关基金的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除应缴纳 的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟琳 本基金的基金经理 2018 年 6 月 15 日 - 9 中国人民大学金融工程博 士；2010 年加入工银瑞信， 历任金融工程分析师、投资 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 经理助理、投资经理，现任 指数投资中心研究负责人、 基金经理。2014 年 10 月 17 日至今，担任工银深证 100 指数分级基金(自 2018 年 4 月 17 日起变更为工银瑞信 中证京津冀协同发展主题指 数证券投资基金（LOF）)基 金经理；2014 年 10 月 17 日 至今，担任工银沪深 300 指 数基金基金经理；2014 年 10 月 17 日至今，担任工银中证 500指数分级基金基金经理； 2015 年 5 月 21 日至今，担 任工银瑞信中证传媒指数分 级基金基金经理；2015 年 7 月 23 日至今，担任工银中证 高铁产业指数分级基金基金 经理；2017 年 9 月 15 日至 2018 年 5 月 4 日，担任工银 瑞信深证成份指数证券投资 基金（LOF）基金经理；2018 年 6 月 15 日，担任工银瑞信 印度市场证券投资基金 （LOF）基金经理。2019 年 5 月 20 日至今，担任工银瑞信 沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 2019 年 8 月 21 日至今，担 任工银瑞信沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）标的指数成份基 金调整等。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过 运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 报告期内，本基金净值增长率为-2.99%，业绩比较基准收益率为-2.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 148,766,583.79 87.42 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,985,200.50 12.33 8 其他资产 420,194.64 0.25 9 合计 170,171,978.93 100.00 注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例 (%) 1 LYXOR MSCI INDIA ETF 基金 契约型开 放式 Lyxor Inte rnational Asset Mana gement SAS 27,091,149.14 16.28 2 ISHARES MSCI INDIA ETF ETF 基金 契约型开 放式 BlackRock Fund Advis ors 26,954,826.71 16.19 3 WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF 基金 契约型开 放式 WisdomTree Asset Man agement In c 26,088,714.17 15.67 4 ISHARES INDIA 50 ETF ETF 基金 契约型开 放式 BlackRock Fund Advis ors 23,155,685.81 13.91 5 ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF 基金 契约型开放式 BlackRock Fund Advis ors 7,032,759.88 4.23 6 AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF 基金 契约型开 放式 Amundi Lux embourg SA 4,892,671.91 2.94 7 ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF ETF 基金 契约型开 放式 BlackRock Asset Mana gement Ire land Ltd 4,478,849.07 2.69 8 INVESCO INDIA EXCHANGE-TRADE ETF 基金 契约型开 放式 Invesco Ca pital Mana gement LLC 4,467,822.34 2.68 9 X MSCI INDIA SWAP ETF 基金 契约型开 放式 DWS Invest ment SA 4,235,690.89 2.54 10 X NIFTY 50 SWAP ETF 基金 契约型开放式 DWS Invest ment SA 4,063,864.90 2.44 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,394.80 5 应收申购款 417,799.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 420,194.64 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，因此不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 170,028,820.93 报告期期间基金总申购份额 20,653,703.62 减:报告期期间基金总赎回份额 19,510,793.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 171,171,731.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190930 50,050,750.00 - - 50,050,750.00 29.24% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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