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| 工银新财富灵活配置混合(000763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681358 | ||||||||
| 基金代码 | 000763 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银新财富灵活配置混合 交易代码 000763 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 19日 报告期末基金份额总额 340,955,947.15份 投资目标 利用商业周期与市场循环的行为模式，深入研究驱 动金融市场与资产价值的变动力量，通过大类资产 配置与个券的趋势变化，在相对较低风险下追求组 合资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化， 根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券 市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研 究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公 司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险 收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基 础上，采用动态调整策略，对基金资产进行灵活资 产配置，在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置 比例，在市场下行周期中，降低权益类资产配置比 例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效 提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 业绩比较基准 55%×沪深 300指数收益率＋45%×中债综合指数收 益率。 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 17 页 平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基 金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30 日 ） 1.本期已实现收益 25,928,360.88 2.本期利润 39,547,441.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.1283 4.期末基金资产净值 591,159,746.80 5.期末基金份额净值 1.734 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.44% 0.66% 0.54% 0.52% 7.90% 0.14% 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 17 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014年 9月 19日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为 0%–95%，每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 欧阳凯 固定收益 投资总 监，本基 金的基金 经理 2014年 9 月 19日 - 17 曾任中海基金管理有 限公司基金经理； 2010年加入工银瑞 信，现任固定收益投 资总监。2010年 8 月 16日至今，担任 工银瑞信双利债券型 证券投资基金基金经 理，2011年 12月 27 日至 2017年 4月 21 日担任工银保本混合 基金基金经理，2013 年 2月 7日至 2017 年 2月 6日担任工银 保本 2号混合型发起 式基金(自 2016年 2 月 19日起变更为工 银瑞信优质精选混合 型证券投资基金)基 金经理，2013年 6 月 26日至 2018年 2 月 27日，担任工银 瑞信保本 3号混合型 基金基金经理, 2013 年 7月 4日至 2018 年 2月 23日，担任 工银信用纯债两年定 期开放基金基金经 理，2014年 9月 19 日起至今，担任工银 新财富灵活配置混合 型基金基金经理， 2015年 5月 26日起 至 2018年 6月 5 日，担任工银丰盈回 报灵活配置混合型基 金基金经理。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 17 页 魏欣 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2015年 5 月 26日 - 14 2005年加入工银瑞 信，现任固定收益部 副总监；2011年 4 月 20日至今，担任 工银货币市场基金基 金经理；2012年 8 月 22日至今，担任 工银瑞信 7天理财债 券型基金基金经理； 2012年 10月 26日至 2017年 3月 10日， 担任工银 14天理财 债券型基金的基金经 理；2014年 9月 23 日至今，担任工银瑞 信现金快线货币市场 基金基金经理；2014 年 10月 22日至 2017 年 3月 10日，担任 工银添益快线货币市 场基金基金经理； 2015年 5月 26日起 至今，担任工银新财 富灵活配置混合型基 金基金经理；2015 年 5月 26日起至 今，担任工银双利债 券型基金基金经理； 2015年 5月 29日至 2019年 1月 9日，担 任工银丰盈回报灵活 配置混合型基金基金 经理；2015年 6月 19日至 2017年 3月 10日，担任工银财富 快线货币市场基金基 金经理；2016年 11 月 22日至 2018年 2 月 23日，担任工银 瑞信新得益混合型证 券投资基金基金经 理；2016年 12月 7 日至 2019年 1月 15 日，担任工银瑞信新 得润混合型证券投资 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 17 页 基金基金经理；2016 年 12月 29日至 2018 年 2月 23日，担任 工银瑞信新增利混合 型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 29日至 2018年 7月 27日，担任工银瑞信 新增益混合型证券投 资基金基金经理； 2016年 12月 29日至 2018年 7月 27日， 担任工银瑞信银和利 混合型证券投资基金 基金经理；2016年 12月 29日至今，担 任工银瑞信新生利混 合型证券投资基金基 金经理；2017年 3 月 23日至 2018年 7 月 27日，担任工银 瑞信新得利混合型证 券投资基金基金经 理；2019年 1月 30 日至今，担任工银瑞 信尊享短债债券型证 券投资基金基金经 理。2019年 4月 16 日至今，担任工银瑞 信中债 3-5年国开行 债券指数证券投资基 金经理。2019年 5 月 21日至今，担任 工银瑞信中债 1-3年 农发行债券指数证券 投资基金基金经理。 2019年 6月 27日至 今，担任工银瑞信中 债 1-3年国开行债券 指数证券投资基金基 金经理。 李昱 本基金的 基金经理 2018年 1 月 23日 - 12 曾先后在中投证券担 任研究员，在华安基 金担任高级研究员、 小组负责人，在中信 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 17 页 产业基金从事二级市 场投研；2017年加入 工银瑞信，现任养老 金投资中心基金经 理。2018年 1月 23 日至今，担任工银瑞 信添福债券型证券投 资基金基金经理； 2018年 1月 23日至 今，担任工银瑞信新 财富灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理；2018年 1月 23 日至今，担任工银瑞 信新焦点灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理；2018年 2 月 23日至今，担任 工银瑞信双债增强债 券型证券投资基金 （LOF）基金经理； 2018年 2月 23日至 2019年 8月 14日， 担任工银瑞信新增益 混合型证券投资基金 基金经理；2018年 2 月 23日至今，担任 工银瑞信新生利混合 型证券投资基金基金 经理；2018年 2月 23日至 2019年 1月 15日，担任工银瑞信 新得润混合型证券投 资基金基金经理； 2018年 3月 6日至 今，担任工银瑞信灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理； 2019年 1月 24日至 今，担任工银瑞信聚 盈混合型证券投资基 金基金经理。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 17 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控 管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券 时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报 告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的 基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到 位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反 向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度我国经济平稳中略有放缓，固定资产投资增速小幅回落、主要受制造业拖累，基建投 资温和回升，房地产投资方面，7月底召开的政治局会议坚持了“房住不炒”的政策原则，并更 加明确了不将房地产作为刺激经济的短期手段，另外，近期信贷政策上在引导信贷资源往制造业 中长期贷款倾斜，同时继续收紧房地产融资政策，央行也强调改革意在降低实体经济融资成本而 房贷利率不会下行，房地产投资在趋紧的政策下面临一定的下行压力，也彰显了中央“房住不 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 17 页 炒”的政策定力。消费仍有韧性，但汽车是主要拖累项。出口有所下滑，全球经济下行和中美贸 易摩擦是两大制约因素。CPI处于高位，猪价、油价上涨导致通胀压力加大，但物价整体上涨压 力仍然可控。全球范围内的增长动能也在走弱，贸易摩擦和不确定性因素增多导致全球的经济前 景面临一定压力。 三季度债券市场的波动有所加大，10年期国开债收益率先下后上，振荡之中收益率较二季 度末的 3.61%下行 8bp至 3.53%。信用等级利差小幅扩张，3年期 AA-AAA品种的等级利差从 45bp 扩张至 51bp水平，AAA 等级的 3 年期中票收益率下行 21bp至 3.47%，AA+等级的 3 年期中票收益 率下行 20bp至 3.65%，AA 等级的 3 年期中票收益率下行 15bp至 3.98%。 三季度股票市场总体呈振荡态势，前期受中美贸易摩擦加剧、经济下行压力加大的影响，全 球避险情绪升温，股市有所下跌。随后在政策面、资金面双重利好下，投资者情绪相对好转，股 市震荡上行，但由于基本面仍承受一定下行压力、市场反弹幅度已较大，季末进入震荡调整期。 本基金在报告期内组合久期总体保持在中高水平，组合杠杆水平下降，通过进行券种配置保 持了组合资产较高的流动性；权益资产主要配置了低估值金融地产和制造业龙头，竞争格局良 好、具备核心竞争力的消费和医疗服务公司，并增持了部分科技类个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 8.44%，业绩比较基准收益率为 0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 291,965,901.73 49.23 其中：股票 291,965,901.73 49.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 258,648,968.40 43.62 其中：债券 258,648,968.40 43.62 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 17 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,058,602.34 6.42 8 其他资产 4,334,464.48 0.73 9 合计 593,007,936.95 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,198,788.02 0.37 B 采矿业 - - C 制造业 151,651,608.05 25.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,986,713.22 4.90 G 交通运输、仓储和邮政业 1,730,538.00 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 37,421,380.24 6.33 J 金融业 11,123,712.00 1.88 K 房地产业 19,816,877.20 3.35 L 租赁和商务服务业 1,918,875.00 0.32 M 科学研究和技术服务业 10,770,246.00 1.82 N 水利、环境和公共设施管理业 526,584.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,642,300.00 2.98 R 文化、体育和娱乐业 8,178,280.00 1.38 S 综合 - - 合计 291,965,901.73 49.39 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 17 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600763 通策医疗 172,120 17,642,300.00 2.98 2 000651 格力电器 287,700 16,485,210.00 2.79 3 600031 三一重工 1,054,000 15,051,120.00 2.55 4 002415 海康威视 461,287 14,899,570.10 2.52 5 002410 广联达 419,500 14,888,055.00 2.52 6 600048 保利地产 856,204 12,243,717.20 2.07 7 601318 中国平安 127,800 11,123,712.00 1.88 8 603708 家家悦 365,131 9,719,787.22 1.64 9 000002 万科 A 292,400 7,573,160.00 1.28 10 002008 大族激光 209,900 7,461,945.00 1.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,269,130.00 5.12 其中：政策性金融债 30,269,130.00 5.12 4 企业债券 86,646,000.00 14.66 5 企业短期融资券 99,950,000.00 16.91 6 中期票据 10,228,000.00 1.73 7 可转债（可交换债） 31,555,838.40 5.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 258,648,968.40 43.75 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 011901480 19宝钢 SCP011 500,000 50,050,000.00 8.47 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 17 页 2 011901992 19赣高速 SCP008 500,000 49,900,000.00 8.44 3 143498 18国信三 300,000 30,459,000.00 5.15 4 190402 19农发 02 300,000 29,967,000.00 5.07 5 143563 18张江 01 200,000 20,718,000.00 3.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 17 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 168,391.90 2 应收证券清算款 1,751,817.40 3 应收股利 - 4 应收利息 2,222,428.79 5 应收申购款 191,826.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,334,464.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132006 16皖新 EB 15,938,208.00 2.70 2 132007 16凤凰 EB 9,990,000.00 1.69 3 132004 15国盛 EB 4,996,462.80 0.85 4 132012 17巨化 EB 379,360.80 0.06 5 113021 中信转债 108,262.80 0.02 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 17 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 317,545,695.60 报告期期间基金总申购份额 65,409,038.21 减:报告期期间基金总赎回份额 41,998,786.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 340,955,947.15 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190915 64,682,406.21 0.00 0.00 64,682,406.21 18.97% - - - - - - - 个人 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 17 页 共 17 页 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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