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| 广发全球收益债券(QDII)C现汇(006951) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680971 | ||||||||
| 基金代码 | 006951 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发全球收益债券（QDII） 基金主代码 005912 交易代码 005912 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 6日 报告期末基金份额总额 48,548,298.04份 投资目标 本基金通过分析全球各国和地区的宏观经济状况 以及发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资 机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切跟踪相关国家或地区经济的景气周 期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的 运行态势，从宏观层面了解全球各国的景气情况、 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 3页，共 14页 防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，确定 基金资产在不同国家和地区的配置比例。本基金通 过对全球市场的宏观经济态势、利率走势、收益率 曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分 析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得 稳健的投资收益。 业绩比较基准 摩根大通全球债券指数（ J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）收益率×95%+人民币活期存 款收益率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担境外 市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别 风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong) 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 下属分级基金的基金简称 广发全球收益债券 A （QDII） 广发全球收益债券 C （QDII） 下属分级基金的交易代码 005912 005913 报告期末下属分级基金的 份额总额 42,710,409.74份 5,837,888.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 4页，共 14页 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 广发全球收益债券 A （QDII） 广发全球收益债券 C （QDII） 1.本期已实现收益 3,048,447.25 186,129.27 2.本期利润 -282,044.86 -9,954.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0021 -0.0012 4.期末基金资产净值 44,633,552.56 6,064,549.03 5.期末基金份额净值 1.0450 1.0388 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发全球收益债券 A（QDII）： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.10% 0.38% 1.11% 0.24% -1.01% 0.14% 2、广发全球收益债券 C（QDII）： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.16% 0.38% 1.11% 0.24% -1.27% 0.14% 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 5页，共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 9月 6日至 2019年 9月 30日） 1．广发全球收益债券 A（QDII）： 2．广发全球收益债券 C（QDII）： 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 6页，共 14页 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙敏 本基金的基金 经理；广发亚 太中高收益债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发国际 资产管理有限 公司投资总监 2018-09- 06 - 23年 孙敏女士，经济学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任国家 外汇管理局中央外汇业 务中心投资部海外债组 合经理，广发基金管理 有限公司国际业务部研 究员、投资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 7页，共 14页 定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况 需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 8页，共 14页 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场开局平稳，7 月信用债和股市区间波动，8 月份在美国宣布对中 国加征关税后市场大幅调整，全球金融市场为避险情绪主导, 欧美股市和高收益 债下跌，信用利差走阔，新兴市场债市下跌明显，黄金、美债和日元上涨，人民 币汇率跌破 7.0。9月份中美双方在贸易战方面互相释放善意，市场对 10月初谈 判抱乐观预期，风险资产有所反弹，美债、黄金等避险资产回落。 美联储和欧央行如期降息，美联储称降息主要是为应对贸易政策不确定性带 来的风险、全球经济增长放缓以及低通胀压力，以维持美国经济扩张。此外美联 储重启回购操作，以确保季末回购市场的流动性。欧洲央行降息 0.1%，存款利 率降至负 0.5%的新低，并宣布新一轮买债计划，规模为每月 200 亿欧元，且有 需要将一直维持。 在基金操作上，我们降低了风险敞口，出售了期限较长的美国高收益信用债， 转仓至久期较短的中资高收益债，欧央行货币持续宽松利好银行业资产，基金加 配了欧洲银行 AT1。此外，9月份新发债市场活跃，基金参与了投资级新发债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.10%，C类基金份额净值 增长率为-0.16%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 - - 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 9页，共 14页 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,743,478.66 66.01 其中：债券 40,743,478.66 66.01 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,090,356.43 32.55 8 其他资产 889,778.47 1.44 9 合计 61,723,613.56 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 10页，共 14页 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 （％） BBB+至 BBB- 6,550,679.50 12.92 BB+至 BB- 9,614,896.02 18.97 B+至 B- 19,171,746.16 37.82 未评级 5,406,156.98 10.66 合计 40,743,478.66 80.36 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信 息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 US42809H AG20 HES 4.3 04/01/27 3,536,450 3,695,767.07 7.29 2 XS182180 8588 ZHPRHK 10 1/2 06/28/20 3,536,450 3,619,945.58 7.14 3 XS170953 7622 SUNSHI 7 1/2 11/16/20 3,536,450 3,399,200.38 6.70 4 USF43628 C734 SOCGEN 7 3/8 PERP 2,970,618 3,133,318.75 6.18 5 XS193240 6314 PWRLNG 9 1/8 01/14/21 2,829,160 2,906,650.69 5.73 注：（1）债券代码为ISIN码。 （2）数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保 留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 11页，共 14页 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 国债期货 US 10YR NOTE (CBT) Dec19 0.00 0.00 2 汇率期货 USD/CNH futures Jun20 0.00 0.00 3 汇率期货 USD/CNH futures Dec19 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 本基金本报告期末具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量 以负数表示）： 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) (单位：手) 合约市值 公允价值变动 UCAM0 USD/CNH futures Jun20 -20.00 -14,365,400.00 -78,170.00 UCAZ9 USD/CNH futures Dec19 -44.00 -31,484,200.00 -113,770.74 TYZ9 US 10YR NOTE(CBT)Dec19 -3.00 -2,765,061.85 -331.51 总额合计 - -48,614,661.85 -192,272.25 减：可抵销期货暂收款 - - -192,272.25 股指期货投资净额 - - - 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 12页，共 14页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 865,112.82 5 应收申购款 24,665.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 889,778.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发全球收益债券A 广发全球收益债券C 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 13页，共 14页 （QDII） （QDII） 本报告期期初基金份额总额 175,942,684.73 8,608,890.12 报告期基金总申购份额 784,359.87 973,036.07 减：报告期基金总赎回份额 134,016,634.86 3,744,037.89 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 42,710,409.74 5,837,888.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）募集的文件 2.《广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 第 14页，共 14页 广发基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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