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| 广发汇康定期开放债券(005745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680961 | ||||||||
| 基金代码 | 005745 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发汇康定期开放债券 基金主代码 005745 交易代码 005745 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 4月 16日 报告期末基金份额总额 1,018,619,486.38份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利 率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因 素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组 合，力求获得稳健的投资收益。 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基 金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投 资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组 合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足 组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波 动。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 12,366,715.12 2.本期利润 11,784,116.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 1,021,458,381.01 5.期末基金份额净值 1.0028 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.14% 0.03% 1.40% 0.04% -0.26% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 4月 16日至 2019年 9月 30日) 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢军 本基金的基金 经理；广发增 强债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 聚源债券型证 券投资基金 (LOF)的基金 经理；广发安 享灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发安悦 回报灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发鑫 源灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发集瑞 债券型证券投 资基金的基金 经理；广发景 华纯债债券型 证券投资基金 的基金经理； 广发汇瑞 3个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理；广 发景源纯债债 券型证券投资 2019-05- 21 - 16年 谢军先生，金融学硕士， CFA，持有中国证券投 资基金业从业证书。曾 任广发基金管理有限公 司固定收益部研究员、 投资经理、固定收益部 总经理助理、固定收益 部副总经理、固定收益 部总经理、广发货币市 场基金基金经理 (自 2006年9月12日至2010 年 4 月 29 日)、广发聚 祥保本混合型证券投资 基金基金经理(自 2011 年 3月 15日至 2014年 3 月 20 日)、广发聚源定 期开放债券型证券投资 基金基金经理(自 2013 年 5月 8日至 2014年 8 月 17 日)、广发鑫富灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 10日至 2018年 1 月 6日)、广发汇瑞一年 定期开放债券型证券投 资基金基金经理 (自 2016年12月2日至2018 年 6 月 12 日)、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2016年 11月 9日 至 2018年 10月 9日)、 广发安泽回报纯债债券 型证券投资基金基金经 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 基金的基金经 理；广发景祥 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发理财年年红 债券型证券投 资基金的基金 经理；广发聚 安混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 聚宝混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发聚盛灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 趋势优选灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发鑫和灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 集富纯债债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发汇兴 3个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理；广发景智 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发景润纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发汇立 定期开放债券 理(自 2017年 1月 10日 至 2018年 10月 29日)、 广发鑫利灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 11 月 18 日至 2018年 11月 9日)、 广发稳安保本混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017 年 10 月 31 日 至 2019年 2月 14日)、 广发汇吉 3 个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金基金经理 (自 2018年 3月 2日至 2019 年 4 月 10 日)、广发安 泽短债债券型证券投资 基金基金经理(自 2018 年 10月 30日至 2019年 4月 10日)、广发稳安灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理(自 2019 年 2月 15日至 2019年 4 月 10 日)、广发汇元纯 债定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2018年 3月 30日 至 2019年 4月 10日)。 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 集裕债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发鑫裕灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 汇承定期开放 债券型发起式 证券投资基金 的基金经理； 广发汇宏 6个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理；广 发睿享稳健增 利混合型证券 投资基金的基 金经理；债券 投资部总经理 王予 柯 本基金的基金 经理；广发安 宏回报灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 稳裕混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发中债 7-10年 期国开行债券 指数证券投资 基金的基金经 理；广发景丰 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 10年 期国开债指数 证券投资基金 2018-04- 16 - 12年 王予柯先生，经济学硕 士，持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 广发基金管理有限公司 固定收益部债券交易员 兼研究员、投资经理、 广发集鑫债券型证券投 资基金基金经理 (自 2015年5月27日至2016 年 6 月 24 日)、广发鑫 富灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 (自 2016 年 12 月 22 日至 2018年 1月 6日)、广发 景盛纯债债券型证券投 资基金基金经理 (自 2016年8月30日至2018 年 11月 1日)、广发鑫隆 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理 (自 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 (LOF)的基金 经理；广发价 值回报混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发汇佳定期 开放债券型发 起式证券投资 基金的基金经 理；广发中债 1-3年农发行 债券指数证券 投资基金的基 金经理；广发 集泰债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发可转债债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 中债 1-3年国 开行债券指数 证券投资基金 的基金经理 2016年11月7日至2018 年 11月 9日)、广发集富 纯债债券型证券投资基 金基金经理(自 2017年 1 月 13日至 2019 年 4 月 10日)、广发聚盛灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2015 年 12 月 25日至 2019 年 5 月 21日)、广发稳裕保本混 合型证券投资基金基金 经理(自 2016 年 6月 27 日至 2019年 7月 2日)。 洪志 本基金的基金 经理；广发安 悦回报灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 汇兴 3个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理；广发集 裕债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 鑫裕灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发汇 吉 3个月定期 2019-05- 21 - 6年 洪志先生，管理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾先后任 广发基金管理有限公司 固定收益管理总部债券 交易兼研究员、投资经 理。 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 开放债券型发 起式证券投资 基金的基金经 理；广发汇宏 6个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理；广发汇立 定期开放债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 聚盛灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发鑫 和灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 3.根据本基金管理人发布的《广发基金管理有限公司广发汇康定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理变更公告》，自 2019年 10月 9日起，王予柯先 生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况 需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，债券市场呈 V 型走势，期限利差小幅走阔，但信用利差进一步压 缩。国内经济增长延续小幅下行，而通胀的食品项抬升较为明显，央行降准并推 进 LPR改革意在引导实体融资利率下行；海外，欧洲央行重启 QE，美联储开启 近 10 年来的首次降息周期。组合在三季度持仓结构总体平稳，保持相对中性的 债券久期配置。 展望四季度，尽管逆周期政策逐步发力，但预计难以扭转实际增速向下的趋 势，通胀食品项同比受基数影响将继续走高；货币环境预计延续宽松态势，但宽 信用效果仍难以乐观。总体上，债券资产在宽货币到宽信用之间仍有不小的时间 差机会，空间的打开需要有进一步的政策或基本面刺激。组合将保持相对中性的 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 债券久期配置，仓位上留有一定空间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.14%，同期业绩比较基准收益率 为 1.40%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,120,030,500.00 96.21 其中：债券 1,030,075,500.00 88.48 资产支持证券 89,955,000.00 7.73 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 25,000,157.50 2.15 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,185,982.45 0.53 7 其他资产 12,987,771.19 1.12 8 合计 1,164,204,411.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,365,000.00 11.78 其中：政策性金融债 120,365,000.00 11.78 4 企业债券 116,477,500.00 11.40 5 企业短期融资券 40,152,000.00 3.93 6 中期票据 753,081,000.00 73.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,030,075,500.00 100.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 101562033 15宁河西 MTN001 700,000 70,917,000.00 6.94 2 101800603 18首开集 团 MTN001 500,000 51,470,000.00 5.04 3 101353010 13中煤 MTN002 500,000 51,100,000.00 5.00 4 101560046 15晋能 MTN002 500,000 50,900,000.00 4.98 5 180211 18国开 11 500,000 50,760,000.00 4.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 净值比例(％) 1 1989288 19捷赢 3A 500,000 49,955,000.00 4.89 2 159839 易鑫 03A1 400,000 40,000,000.00 3.92 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,121.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,971,650.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 8 其他 - 9 合计 12,987,771.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,018,374,677.99 本报告期基金总申购份额 244,808.39 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,018,619,486.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,399,170.06 本报告期买入/申购总份额 244,808.39 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,643,978.45 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 1.04 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2019-09-26 244,808.39 245,420.41 0.00% 合计 244,808.39 245,420.41 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 15 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,643,9 78.45 1.04% 10,000,2 00.02 0.98% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,643,9 78.45 1.04% 10,000,2 00.02 0.98% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-2019 0930 1,007, 975,5 07.93 - - 1,007,975,5 07.93 98.96% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 16 件 2.《广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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