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| 广发汇吉3个月定期开放债券(005234) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680947 | ||||||||
| 基金代码 | 005234 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发汇吉 3个月定期开放债券 基金主代码 005234 交易代码 005234 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 1月 29日 报告期末基金份额总额 973,132,979.83份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利 率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因 素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组 合，力求获得稳健的投资收益。开放期内，为了保 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投 资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动 性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方 式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求 的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+银行 1 年 期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 3,390,669.50 2.本期利润 4,188,206.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 4.期末基金资产净值 1,018,035,217.44 5.期末基金份额净值 1.0461 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.98% 0.04% 1.30% 0.03% -0.32% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 1月 29日至 2019年 9月 30日) 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 代宇 本基金的基金 经理；广发聚 利债券型证券 投资基金 (LOF)的基金 经理；广发聚 财信用债券型 证券投资基金 的基金经理； 广发集利一年 定期开放债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发成长 优选灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发双 债添利债券型 证券投资基金 的基金经理； 广发集丰债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发汇平 一年定期开放 债券型证券投 资基金的基金 经理；广发汇 富一年定期开 放债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 汇安 18个月 2019-04- 10 - 14年 代宇女士，金融学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司固定 收益部研究员、投资经 理、固定收益部副总经 理、广发聚利债券型证 券投资基金基金经理 (自 2011 年 8 月 5 日至 2014年 8月 4日)、广发 聚鑫债券型证券投资基 金基金经理(自 2013年 6 月 5日至 2015年 7月 24 日)、广发新常态灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 12 月 13日至 2018 年 1 月 11日)、广发安心回报混 合型证券投资基金基金 经理(自 2015 年 5月 14 日至 2018年 1月 12日)、 广发聚惠灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2015年 4月 15日 至 2018年 3月 14日)、 广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金基 金经理(自 2016年 11月 28日至 2018 年 6 月 12 日)、广发安泽回报纯债 债券型证券投资基金基 金经理(自 2017年 2月 8 日至 2018 年 10 月 29 日)、广发量化稳健混合 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 定期开放债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发上证 10年期国债交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理；广发汇誉 3个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理；广发景秀 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发景利纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发政策 性金融债债券 型证券投资基 金的基金经 理；债券投资 部副总经理 型证券投资基金基金经 理(自 2017 年 8 月 4 日 至 2018年 11月 30日)、 广发安瑞回报灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 7 月 26日至 2019 年 1 月 18 日)、广发汇祥一年定期 开放债券型证券投资基 金基金经理(自 2017年 6 月 27日至 2019 年 1 月 18日)、广发安泰回报混 合型证券投资基金基金 经理(自 2015 年 5月 14 日至 2019年 1月 22日)、 广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 8 月 19日至 2019 年 1 月 22 日)、广发汇瑞 3个月定 期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理 (自 2018年 6月 13日至 2019年 4月 10日)、广 发安泽短债债券型证券 投资基金基金经理 (自 2018 年 10 月 30 日至 2019年 4月 10日)。 洪志 本基金的基金 经理；广发安 悦回报灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 汇兴 3个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理；广发集 裕债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 鑫裕灵活配置 混合型证券投 2019-04- 10 - 6年 洪志先生，管理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾先后任 广发基金管理有限公司 固定收益管理总部债券 交易兼研究员、投资经 理。 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 资基金的基金 经理；广发汇 宏 6个月定期 开放债券型发 起式证券投资 基金的基金经 理；广发汇康 定期开放债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 汇立定期开放 债券型发起式 证券投资基金 的基金经理； 广发聚盛灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发鑫和灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况 需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019 年第三季度，债市收益率先下后上，首尾相比小幅下行，长端波动较 大，而中短端相对平稳，信用利差有所收敛。具体看来，7月初跨季后时点性压 力下降资金利率继续走低，隔夜利率跌破 1%一度引发市场热议。同期，政治局 会议定调后对于房地产融资收紧的态势更加明显，加上中美关税摩擦继续升级， 虽然需求端影响在数据层面的体现还不是很明显，但工业部门预期变差导致生产 数据连续走弱、以及整体库存的继续下降。货币层面和经济基本面层面双双助推 下，十年国开债收益率创下年内新低。随后，在央行连续净回笼、企业缴税等接 连冲击下，资金利率边际收紧。虽然央行于 8月推动 LPR机制完善，9月在美联 储再度降息后，央行也很快落实全面及定向降准，但 8月至 9月整体资金面情况， 尤其和 7月相比，难言宽松， MLF缩量续作，但利率下降预期落空，受以上因 素影响，债市收益率缓慢回升，市场对进一步宽松的预期不断降温。 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 综上，三季度虽然宏观数据连续下行，央行推出了旨在降低实体经济融资成 本的新举措，美联储也如期降息，但是货币市场利率整体从异常充裕进入边际收 敛，伴随着房地产投资韧性较强，财政政策可能进一步前置，通胀在猪价带领下 预期陡增，债市收益率从快速下行回归到缓慢回升。 截至 9 月 30 日，中债综合净价指数上涨 0.41%。分品种看，中债国债总净 价指数上涨 0.59%，中证金融债净价指数上涨 0.35%，中证企业债净价指数上涨 0.38%。 组合在本季度密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期 分布。展望下季度，经济增长指标仍然支撑债市走牛，但通胀预期逐渐升温、专 项债发行等逆周期政策对债市行情可能会形成阶段性的干扰，组合将以区间震荡 市的思路灵活应对，继续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化，注意做好持仓 券种梳理，优化持仓结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率 为 1.30%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 912,116,000.00 89.56 其中：债券 912,116,000.00 89.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 92,770,459.16 9.11 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,256,946.18 0.12 7 其他资产 12,269,459.77 1.20 8 合计 1,018,412,865.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 815,146,000.00 80.07 其中：政策性金融债 815,146,000.00 80.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 96,970,000.00 9.53 9 其他 - - 10 合计 912,116,000.00 89.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 净值比例(％) 1 180211 18国开 11 1,700,000 172,584,000.0 0 16.95 2 190202 19国开 02 1,500,000 150,030,000.0 0 14.74 3 111915161 19民生银 行 CD161 1,000,000 96,970,000.00 9.53 4 190208 19国开 08 800,000 80,144,000.00 7.87 5 170407 17农发 07 700,000 70,441,000.00 6.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督 管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,582.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,256,877.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,269,459.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 399,520,169.12 本报告期基金总申购份额 573,612,810.71 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 973,132,979.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,340,367.60 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,340,367.60 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 1.06 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,340,3 67.60 1.06% 10,000,0 00.00 1.03% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,340,3 67.60 1.06% 10,000,0 00.00 1.03% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-2019 0930 389,1 79,80 1.52 573,61 2,810.7 1 - 962,792,612 .23 98.94% 产品特有风险 广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集 的文件 2.《广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发汇吉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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