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| 广发亚太中高收益债券(QDII)A(000274) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680772 | ||||||||
| 基金代码 | 000274 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发亚太中高收益债券（QDII） 基金主代码 000274 交易代码 000274 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 28日 报告期末基金份额总额 74,109,432.99份 投资目标 本基金通过分析亚太市场（除日本外）各国家和地 区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面， 寻找各类债券的投资机会，力争获取高于业绩基准 的投资收益。 投资策略 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期 以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运 行态势，从宏观层面了解亚太地区各国家的景气情 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险， 确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。本基 金通过主动投资策略，一方面通过买入并持有中高 收益的债券组合获取稳定票息收益，一方面也会在 控制风险的前提下通过杠杆放大收益，力争获取中 长期较高的投资收益。 本基金将以投资组合避险 或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范 围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资；可能 使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率 互换、信用违约互换等，以更好地进行组合风险管 理。 业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，主要投资于亚太地区（除 日本外）市场的各类债券，预期收益和风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于中等风险、中等收益的产品。同时，本基金为境 外证券投资的基金，除了需要承担境外市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外 市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -100.67 2.本期利润 -273,611.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0036 4.期末基金资产净值 97,906,348.06 5.期末基金份额净值 1.321 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.15% 0.34% 0.70% 0.00% -0.85% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年 11月 28日至 2019年 9月 30日） 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙敏 本基金的基金 经理；广发全 球收益债券型 证券投资基金 (QDII)的基金 经理；广发国 际资产管理有 限公司投资总 监 2017-11- 09 - 23年 孙敏女士，经济学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任国家 外汇管理局中央外汇业 务中心投资部海外债组 合经理，广发基金管理 有限公司国际业务部研 究员、投资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况 需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 3季度 10年期美国国债收益率下降 35个基点至 1.66%，3个月美元 LIBOR 下降 24 个基点至 2.09%，彭博巴克莱中资高收益美元债指数和亚洲高收益美元 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 债指数分别下跌 0.74%和上涨 0.32%。 8月份，中美先后宣布加征或提高关税，贸易战升级至前所未有的高度，风 险资产下跌，国债、黄金、日元等避险资产上涨，亚洲高收益债市场下跌明显。 此外，境内地产融资政策收紧，导致 8月份中资高收益地产板块持续弱势，市场 情绪较弱，买盘较少，流动性差，新债发行萎缩。经过 8月份急跌后，亚洲高收 益债估值优势逐步显现，且贸易战中美双方展现继续谈判意愿，风险资产有所反 弹，亚洲和中国高收益债市场上涨，但在高收益地产板块，BB和 B评级债券价 格表现进一步分化，B评级债券的风险溢价显著放大。 在基金操作上，债券主要以持有城投债、短期限的龙头地产债和评级 BB的 亚洲其他国家新兴市场债券为主。在地产板块外通过新发债进行分散，参与了资 质稳健的新债如中铝永续债、山东钢铁、海隆控股等。并对组合内因在技术性支 持下价格上涨较多的债券进行获利了结。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收益率 为 0.70%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,814,767.07 87.37 其中：债券 88,814,767.07 87.37 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,858,962.97 10.68 8 其他资产 1,982,921.02 1.95 9 合计 101,656,651.06 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 （％） A+至 A- 708,343.86 0.72 BBB+至 BBB- 9,546,187.04 9.75 BB+至 BB- 36,764,963.55 37.55 B+至 B- 26,190,814.31 26.75 未评级 15,604,458.31 15.94 合计 88,814,767.07 90.71 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信 息。 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 XS191196 3848 THSCPA 7.9 03/07/21 4,243,740 4,241,405.94 4.33 2 XS201152 2914 KMCMIN 6.2 06/27/22 3,536,450 3,576,022.88 3.65 3 XS204263 0355 CISIFG 5 08/28/20 3,536,450 3,535,919.53 3.61 4 XS197209 0119 CHFOTN 7 1/8 04/08/22 3,536,450 3,534,080.58 3.61 5 XS164545 1565 PWRLNG 5.95 07/19/20 3,536,450 3,527,325.96 3.60 注：（1）债券代码为 ISIN码。 （2）数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保 留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 汇率期货 USD/CNH futures Dec19 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 本基金本报告期末具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量 以负数表示）。 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 公允价值变 动 （单位： 手） UCAZ9 USD/CNH futures Dec19 -100 -71,555,000.00 -196,190.00 总额合 计 - - -71,555,000.00 -196,190.00 减：可抵 销期货 暂收款 - - - -196,190.00 股指期 货投资 净额 - - - - 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,775,583.00 5 应收申购款 207,338.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,982,921.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,888,100.77 本报告期基金总申购份额 26,423,797.31 减：本报告期基金总赎回份额 13,202,465.09 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 74,109,432.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1．中国证监会批准广发亚太中高收益债券型证券投资基金募集的文件 2．《广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金合同》 3．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4．《广发亚太中高收益债券型证券投资基金托管协议》 5．法律意见书 6．基金管理人业务资格批件、营业执照 7．基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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