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| 富荣富金专项金融债纯债(006613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680754 | ||||||||
| 基金代码 | 006613 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月23日 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ............................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富金专项金融债纯债 基金主代码 006613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年02月18日 报告期末基金份额总额 126,014,501.00份 投资目标 在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、 稳定增值。 投资策略 本基金将主要投资于绿色金融债、"三农"专项 金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项 金融债四个主要类别，通过对国内外宏观经济 状况、市场利率走势、市场资金供求情况进行 综合分析，通过久期控制、期限结构配置、相 对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收 益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测， 相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险 品种。 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 4 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 1,196,370.62 2.本期利润 1,386,744.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 4.期末基金资产净值 127,970,504.94 5.期末基金份额净值 1.0155 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.03% 0.36% 0.06% 0.74% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准为中债-金融债券总全价（总值）指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 5 注：①本基金基金合同于2019年2月18日生效，截止2019年9月30日止，本基金成立未满 一年； ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任 日期 吕晓蓉 固定收益部副总监、 基金经理 2019-02-18 - 8 清华大学工商管理硕士， 中国人民大学经济学学 士，持有基金从业资格证 书，中国国籍。曾任普华 永道中天会计师事务所审 计师、嘉实基金管理有限 公司组合头寸管理、新股、 信用债、转债研究员。20 17年6月12日加入富荣基 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 6 金。 王丹 基金经理 2019-08-12 - 8 北京大学工商管理硕士， 厦门大学理学学士，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品 交易员，长盛基金管理有 限公司债券交易员，嘉实 基金管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限公 司固收研究、交易主管。2 019年6月21日加入富荣基 金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2019年三季度，国内经济数据进一步下台阶，工业生产、房地产投资、消费等 数据全面下行，外加中美谈判进程一再反复，市场悲观预期有所加重。另一方面，通胀 走势分化，经济回落带动黑色系大宗商品下行，PPI跌入负值区间，而猪价大幅上涨则 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 7 推动CPI上行至接近3%的区间，货币政策进一步放松受到掣肘。此外，LPR报价机制改革 进一步推动利率市场化，年内第三次降准落地，降低实体经济融资成本。海外方面全球 主要经济体经济数据集体下行，主要央行进一步加大宽松，贸易谈判局势和英国脱欧进 程继续是资产价格波动的关键变量。国内资产表现上，股市和债市整体均呈现窄幅震荡 格局，但节奏有所不同，7月初至8月中旬股跌债涨，8月中旬至9月底股票回补但利率开 始回调。债券资产内部，信用表现总体好于利率，信用内部长久期表现好于短久期，城 投优于产业。 展望四季度，国内经济在经历三季度的下台阶后，预计将继续呈现偏弱格局但幅度 可控。受房地产调控以及中美贸易战影响，地产销售和投资、出口以及制造业投资大概 率仍将承压，主要的逆周期调节工具仍寄望于专项债的提前下发，基建投资有望稳步上 行。海外方面中美形式依然复杂难辨，即使达成阶段性协议也较难改变中期"边打边谈" 的走势，但资本市场对此已有所钝化。整体来看四季度经济仍存下行压力，但相比三季 度可能韧性略强。货币政策仍有放松空间，但受制于"猪通胀"、宏观杠杆率高企等约束， 放松节奏和幅度或较为谨慎。在此宏观背景下，预计利率四季度维持震荡行情。信用债 方面，中高等级信用利差维持在较低水平，但由于无风险利率没有大幅下行空间且经济 仍存下行压力下央行应会确保资金面平稳，操作上看中短久期中高等级信用债加杠杆仍 是最为确定、效果较好的方式，缺乏合意资产的"资产荒"背景下以及地方政府隐性债务 置换的过程中，城投债仍是较优的配置选择。 本基金以商业银行发行的绿色、小微、三农和双创专项金融债为主要投资标的，在 具体标的和久期选择上保持相对谨慎，组合策略上主要配置剩余期限在3年以内的商业 银行专项金融债，以优质城农商行以及股份制为主，配合市场行情的走势投资于中短久 期的政策性金融债，严控回撤风险的前提下增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富金专项金融债纯债基金份额净值为1.0155元，本报告期内，基 金份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为0.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - -其中：股票 - - 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 8 2 基金投资 - -3 固定收益投资 161,561,000.00 97.79 其中：债券 161,561,000.00 97.79 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 821,489.69 0.50 8 其他资产 2,827,635.68 1.71 9 合计 165,210,125.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 161,561,000.00 126.25 其中：政策性金融债 49,957,000.00 39.04 4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - - 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 9 9 其他 - -10 合计 161,561,000.00 126.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 190208 19国开08 200,000 20,036,000.00 15.66 2 1820007 18湘江银行绿色 金融01 100,000 10,334,000.00 8.08 3 1820064 18九江银行绿色 金融02 100,000 10,188,000.00 7.96 4 1828017 18兴业绿色金融 02 100,000 10,181,000.00 7.96 5 1828016 18民生银行01 100,000 10,169,000.00 7.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 10 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 2,827,635.68 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 2,827,635.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 125,998,483.92 报告期期间基金总申购份额 20,955.95 减：报告期期间基金总赎回份额 4,938.87 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） -报告期期末基金份额总额 126,014,501.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 -20190930 25,999,000.00 0.00 0.00 25,999,000.00 20.63% 2 20190701 -20190930 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 79.36% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投 资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5 000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额 持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争 实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金设立的文 件； 9.1.2《富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 12 9.1.5 报告期内富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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