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| 富荣富乾债券C(004793) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680745 | ||||||||
| 基金代码 | 004793 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月23日 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ............................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富乾债券 基金主代码 004792 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月07日 报告期末基金份额总额 3,037,714,624.14份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决 定资产配置及组合久期，并依据内部信用评估体系， 深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券 投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存 款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 ?ā场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于中低风险/收益的产品。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 4 下属分级基金的交易代码 004792 004793 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,032,817,777.29份 4,896,846.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民?元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 1.本期已实现收益 -23,467,741.38 -37,554.67 2.本期利润 38,246,703.86 60,886.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0124 4.期末基金资产净值 3,028,506,195.34 4,830,697.00 5.期末基金份额净值 0.9986 0.9865 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣富乾债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.28% 0.02% 1.30% 0.03% -0.02% -0.01% 富荣富乾债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.27% 0.02% 1.30% 0.03% -0.03% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利 率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 5 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证 券 说明 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 6 任职日期 离任 日期 从 业 年 限 吕晓蓉 固定收益部副总监、 基金经理 2018-02-07 - 8 清华大学工商管理硕士， 中国人民大学经济学学 士，持有基金从业资格证 书，中国国籍。曾任普华 永道中天会计师事务所审 计师、嘉实基金管理有限 公司组合头寸管理、新股、 信用债、转债研究员。20 17年6月12日加入富荣基 金。 王丹 基金经理 2019-08-12 - 8 北京大学工商管理硕士， 厦门大学理学学士，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品 交易员，长盛基金管理有 限公司债券交易员，嘉实 基金管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限公 司固收研究、交易主管。2 019年6月21日加入富荣基 金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于ā场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 7 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2019年三季度，国内经济数据进一步下台阶，工业生产、房地产投资、消费等 数据全面下行，外加中美谈判进程一再反复，ā场悲观预期有所加重。另一方面，通胀 走势分化，经济回落带动黑色系大宗商品下行，PPI跌入负值区间，而猪价大幅上涨则 推动CPI上行至接近3%的区间，货?政策进一步放松受到掣肘。此外，LPR报价机制改革 进一步推动利率ā场化，年内第三次降准落地，降低实体经济融资成本。海外方面全球 主要经济体经济数据集体下行，主要央行进一步加大宽松，贸易谈判局势和英国脱欧进 程继续是资产价格波动的关键变量。国内资产表现上，股ā和债ā整体均呈现窄幅震荡 格局，但节奏有所不同，7月初至8月中旬股跌债涨，8月中旬至9月底股票回补但利率开 始回调。债券资产内部，信用表现总体好于利率，信用内部长久期表现好于短久期，城 投优于产业。 展望四季度，国内经济在经历三季度的下台阶后，预计将继续呈现偏弱格局但幅度 可控。受房地产调控以及中美贸易战影响，地产销售和投资、出口以及制造业投资大概 率仍将承压，主要的逆周期调节工具仍寄望于专项债的提前下发，基建投资有望稳步上 行。海外方面中美形式依然复杂难辨，即使达成阶段性协议也较难改变中期"边打边谈" 的走势，但资本ā场对此已有所钝化。整体来看四季度经济仍存下行压力，但相比三季 度可能韧性略强。货?政策仍有放松空间，但受制于"猪通胀"、宏观杠杆率高企等约束， 放松节奏和幅度或较为谨慎。在此宏观背景下，预计利率四季度维持震荡行情。信用债 方面，中高等级信用利差维持在较低水平，但由于无风险利率没有大幅下行空间且经济 仍存下行压力下央行应会确保资金面平稳，操作上看中短久期中高等级信用债加杠杆仍 是最为确定、效果较好的方式，缺乏合意资产的"资产荒"背景下以及地方政府隐性债务 置换的过程中，城投债仍是较优的配置选择。转债方面，在经过三季度的上涨之后，目 前的估值水平并不算低，同时新增供给较少使得资金在存量转债中呈现一定拥挤的局 面。权益ā场方面，预计结构性行情将更为鲜明，一方面持续关注消费类和科技类中的 优质成长股，另一方面部分低估值的蓝筹股风险收益比预计较好。转债整体表现依托权 益ā场，估值水平处于历史均值，高弹性、低价格、新券是重点关注几大品类。 本基金投资以绝对收益为目标，纯债投资为主。未来，本基金将继续本着稳健投资 的原则，灵活把握交易窗口，争取为投资者争取最大化的长期回报。 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富乾债券A基金份额净值为0.9986元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为1.28%，同期业绩比较基准收益率为1.30%；截至报告期末富荣富乾债券 C基金份额净值为0.9865元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.27%，同期业绩 比较基准收益率为1.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 2,567,807,684.30 84.61 其中：债券 2,567,807,684.30 84.61 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 417,444,546.17 13.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 499,144.66 0.02 8 其他资产 49,123,151.71 1.62 9 合计 3,034,874,526.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 58,075,075.50 1.91 2 央行票据 - -3 金融债券 1,055,114,000.00 34.78 其中：政策性金融债 1,055,114,000.00 34.78 4 企业债券 426,428,108.80 14.06 5 企业短期融资券 169,349,000.00 5.58 6 中期票据 789,472,500.00 26.03 7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 69,369,000.00 2.29 9 其他 - -10 合计 2,567,807,684.30 84.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 190403 19农发03 1,800,000 180,504,000.00 5.95 2 190207 19国开07 1,500,000 150,465,000.00 4.96 3 180212 18国开12 1,300,000 131,742,000.00 4.34 4 190306 19进出06 1,300,000 130,871,000.00 4.31 5 190304 19进出04 1,300,000 129,974,000.00 4.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 10 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 246.46 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 49,122,905.25 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 49,123,151.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 11 报告期期初基金份额总额 3,032,817,778.33 4,896,846.85 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 1.04 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 3,032,817,777.29 4,896,846.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 4,896,821.65 报告期期间买入/申购总份额 - -报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 4,896,821.65 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 100.00 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 -20190930 1,469,861,832.00 0.00 0.00 1,469,861,832.00 48.39% 2 20190701 -20190930 1,170,990,691.00 0.00 0.00 1,170,990,691.00 38.55% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延 期办理的风险持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高 富荣富乾债券型证券投资基金2019年第3季度报告 第 页 12 比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根 据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会会 议。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽 责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富乾债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富乾债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富乾债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富乾债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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