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| 财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680685 | ||||||||
| 基金代码 | 005686 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月23日 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合 基金主代码 005686 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月29日 报告期末基金份额总额 257,378,883.31份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追 求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采 取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态 配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略 对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的 基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基 金可投资于股票、权证等，基金管理人将选择 估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间 的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高 预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益 率×90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 第 页，共 11页 2 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 2,784,841.08 2.本期利润 2,844,269.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 4.期末基金资产净值 281,751,189.87 5.期末基金份额净值 1.0947 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.02% 0.04% 0.41% 0.10% 0.61% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 页，共 11页 3 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 注：1、截止报告期末，本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金 合同约定。 2、自基金合同生效至报告期末，财通资管瑞享12个月定开基金份额净值增长率为9.47%， 同期业绩比较基准收益率为3.50%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈希 希 本基金基金经理和财通资 管鸿睿12个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。 2018- 05-29 2019- 09-12 9 金融学学士，2010年10月 至2012年9月担任日信证 券股份有限公司固定收益 部债券交易员，2012年10 月至2014年12月担任财通 证券股份有限公司资产管 理部高级债券交易员，20 14年12月至2015年7月担 第 页，共 11页 4 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 任财通证券资产管理有限 公司固定收益部高级债券 交易员，2015年7月至201 7年7月期间担任财通证券 资产管理有限公司固定收 益部投资主办。 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管鸿益中短债债券型证券 投资基金、财通资管鸿利 中短债债券型证券投资基 金、财通资管鸿睿12个月 定期开放债券型证券投资 基金和财通资管鑫盛6个 月定期开放混合型证券投 资基金基金经理。 2018- 05-29 - 5 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管 瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 第 页，共 11页 5 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济下行压力较大，但继续运行在合理区间。9月PMI录得49.80，连续五个 月处于荣枯线以下。8月工业增加值累积同比5.6%，较上半年的6%继续走低。1-8月份， 全国固定资产投资完成额累计值同比增长5.50%，较年初和二季度末分别分别下降0.4和 0.3百分点；其中1-8月份基建投资（不含电力）同比增长4.20%，增速比二季度末加快 0.1个百分点；制造业投资同比增长2.6%，增速较二季度回落0.4个百分点；全国房地产 开发同比增长10.5%，增速比二季度回落0.4个百分点，未来房地产监管不放松，将进一 步拖累固定资产投资增速。1-8月份社会消费品零售总额累计增长8.20%，较年初和上半 年分别下滑0.8和0.2个百分点。受全球经济减速和中美贸易摩擦影响，1-8月我国以美 元计价的进出口继续负增长，增速同比-2%与上半年持平；其中出口增速维持在0.4%低 位，比上半年稍好，进口增速进一步下滑值-4.6%，下降0.4个百分点，显示当前我国内 需依然偏弱。 物价方面，猪肉和其他食品价格上涨拉动CPI呈上涨态势，8月份CPI同比录得2.80%， 未来仍然有一定压力。与此同时，PPI延续下行走势，8月同比-0.80%，连续两个月进入 通缩区间。显示我国物价形势比较复杂，呈现结构性通胀与结构性通缩共存的现象。 社会融资规模适度增长，1-8月累积同比10.7%，比6月末回落0.2百分点，其中贷款 余额累积同比12.4%，回落0.6百分点。8月末，广义货币(M2)余额193.55万亿元,同比增 长8.2%，增速比上半年回落0.3百分点；狭义货币(M1)余额55.68万亿元,同比增长3.4%， 增速比上半年回落1.0个百分点。 全球方面，主要经济体步入宽松周期，欧洲重启QE，美联储连续两次降息，整体对 于国内债市形成利好。 伴随有利的外围环境，国内的货币政策空间增大。央行进一步完善贷款市场报价利 率形成机制（LPR），疏通货币政策传导渠道， 8月20日和9月20日两次报价累积下行11bp， 降低实体经济融资成本。同时为维持银行体系流动性合理充裕，降低社会融资实际成本， 央行决定于 2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公 司、金融租赁公司和汽车金融公司）。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持 力度，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百 分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点，此次降准释放 长期资金约9000亿元，节约成本150亿元。 本基金主要以持有城投债为主，获取较高息差收益；同时抓住三季度转债市场表现 较好的机会，进行波段操作。力争在控制信用的前提下获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 第 页，共 11页 6 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合基金份额净值为1.0947元，本报告期 内，基金份额净值增长率为1.02%，同期业绩比较基准收益率为0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 279,968,412.07 97.71 其中：债券 246,249,655.37 85.95 资产支持证券 33,718,756.70 11.77 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,477,469.12 0.52 8 其他资产 5,071,149.23 1.77 9 合计 286,517,030.42 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 第 页，共 11页 7 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 98,899,116.10 35.10 5 企业短期融资券 25,057,500.00 8.89 6 中期票据 97,718,200.00 34.68 7 可转债（可交换债） 24,574,839.27 8.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 246,249,655.37 87.40 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1018005 21 18太仓滨江MT N001 200,000 20,332,00 0.00 7.22 2 1015590 13 15丹投MTN001 200,000 20,080,00 0.00 7.13 3 155406 19恒大01 200,000 19,820,00 0.00 7.03 4 1018011 11 18涪陵交通MT N002 160,000 16,307,20 0.00 5.79 5 0119017 12 19长江开发SC P001 150,000 14,998,50 0.00 5.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 第 页，共 11页 8 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 1 159433 黄岩优02 161,000 16,118,102.58 5.72 2 149675 青山湖01 200,000 10,090,051.37 3.58 3 159094 PRG漳交1 100,000 7,510,602.75 2.67 注:本基金本报告期末只持有上述3只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,321.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,046,828.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,071,149.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 第 页，共 11页 9 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 1 113525 台华转债 2,451,312.50 0.87 2 128034 江银转债 2,116,760.00 0.75 3 110041 蒙电转债 2,030,332.40 0.72 4 123011 德尔转债 1,620,647.02 0.58 5 110056 亨通转债 1,543,050.00 0.55 6 110050 N佳都转 1,279,900.00 0.45 7 128057 博彦转债 1,090,190.00 0.39 8 110047 山鹰转债 1,082,500.00 0.38 9 128048 张行转债 1,067,170.00 0.38 10 128054 中宠转债 544,200.00 0.19 11 128042 凯中转债 513,660.00 0.18 12 113505 杭电转债 508,550.00 0.18 13 127007 湖广转债 503,045.26 0.18 14 123023 迪森转债 499,140.00 0.18 15 128053 尚荣转债 212,598.00 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 257,378,883.31 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 257,378,883.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 第 页，共 11页 10 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年10月23日 第 页，共 11页 11 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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