财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
海富通稳健添利债券A(519024)  基金公开信息
流水号 168061
基金代码 519024
公告日期 2012-07-18
编号 1
标题 海富通稳健添利债券型证券投资基金2012年第2季度报告
信息全文 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年七月十八日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
报告期末基金份额总额 735,303,674.51份
投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
下属两级基金的交易代码 519024 519023
报告期末下属两级基金的份额总额 454,793,734.49份 280,509,940.02份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)
海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
1.本期已实现收益 5,319,190.43 2,525,798.73
2.本期利润 20,592,762.12 9,217,605.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.0579 0.0505
4.期末基金资产净值 486,347,878.48 298,138,755.89
5.期末基金份额净值 1.069 1.063
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通稳健添利债券 A：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.05% 0.13% 2.42% 0.10% 3.63% 0.03%

2、海富通稳健添利债券 C：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.09% 0.14% 2.42% 0.10% 3.67% 0.04%

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳健添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通稳健添利债券 A：
（2009年3月18日至2012年3月31日）


2．海富通稳健添利债券 C：
（2008年10月24日至2012年3月31日）

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邵佳民 本基金的基金经理；海富通强化回报混合基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；固定收益组合管理部总监 2008-10-24 - 15年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金经理。2006年5月起任海富通强化回报混合基金经理, 2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金经理，2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2012年第二季度，消费物价指数（CPI）连续下降，四月和五月分别为3.4%和3%，而6月和三季度预计进一步走低。经济活动也呈现收缩趋势，5月和6月的PMI指数均稍微高于50，大宗商品的价格下跌，NYMEX原油价格一度跌到80美元以下。为了应对经济增长下行的态势，中央银行在5月份降低存款准备金率的基础上，6月8日启动了2012年的第一次降息，同时放松对存款利率的控制。
债券市场4月份平稳上涨，5月份受到降低存款准备金率的影响，连续上涨，上证企债指数（000013）罕见地连续20根阳线。6月份降息对收益率曲线的影响并不显著，一年期以下短期品种收益率反而有所反弹。本次降息伴随着存款利率的上限提高，在竞争压力下，实际的一年期以内存款利率发表而有所上升；6月下半月出现了资金紧张的局面，直接影响了短期品种的价格。综合来看，低信用等级债券在二季度的表现最好，而去年三季度避之不及的城投债在今年二季度一度一券难求。
基金在二季度保持较高的投资比例，对票面利率高、期限长的债券重点投资，同时严格控制信用风险和流动性风险。本基金本季度没有进行投资权益资产。在基金规模扩大后，鉴于收益率下降较快，在6月份放慢了投资节奏，等待新的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通稳健添利债券C类基金净值增长率为6.09%，同期业绩比较基准收益率为2.42%；海富通稳健添利债券A类基金净值增长率为6.05%，同期业绩比较基准收益率为2.42%。

4.6 市场展望和投资策略
基金管理人认为，下半年尤其是第三季度的市场环境仍有利于债券市场。由于世界经济前景不明以及大宗商品尤其是石油价格的下跌，未来两个季度的CPI可能较低，平均值可能低于5月份的3%，三季度可能出现低于2%的月份，基准利率仍有下调的压力。国内的经济增长速度仍不乐观，虽然政府会加大经济刺激的力度，但边际效应无疑将递减；房地产调控有放松的可能，但预计带给市场的并不是惊喜，而是对长期经济前景的担心。股票市场目前的估值水平和国际市场比较并没有太大的优势，行情仍然是结构性的。人民币汇率问题将对宏观经济的放松有一定制约。我们认为，三季度的债券市场仍值得一定期待，但随着收益率的下降，需要逐渐增加资产的防御性；尤其是信用风险，年底有重新抬头的可能。
我们将继续保持较高的信用债券投资比例，严格控制信用风险和流动性风险，并适当调整持仓结构，努力控制组合的向下波动，力争为持有人带来稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 889,489,880.11 96.53
其中：债券 889,489,880.11 96.53
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 17,404,405.37 1.89
6 其他各项资产 14,556,402.17 1.58
7 合计 921,450,687.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,188,000.00 5.12
其中：政策性金融债 40,188,000.00 5.12
4 企业债券 849,301,880.11 108.26
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 889,489,880.11 113.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 126018 08江铜债 700,000 60,662,000.00 7.73
2 111055 09华西债 599,282 59,681,895.10 7.61
3 112070 12中泰债 570,000 59,622,000.00 7.60
4 1280068 12汕头城开债 500,000 54,420,000.00 6.94
5 126016 08宝钢债 500,000 47,025,000.00 5.99

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 166,666.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,318,513.32
5 应收申购款 3,071,222.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,556,402.17

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。


§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
本报告期期初基金份额总额 257,543,513.10 73,360,882.11
本报告期基金总申购份额 212,898,102.06 306,006,418.69
减：本报告期基金总赎回份额 15,647,880.67 98,857,360.78
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 454,793,734.49 280,509,940.02

§7 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了21只公募基金。截至2012年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模为303亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2012年6月30日，海富通为70多家企业超过180亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2012年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过30亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。
2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2012年6月30日，投资咨询及海外业务规模近220亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司--海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。
2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司"中国基金业金牛基金管理公司"大奖，《证券时报》授予海富通精选混合基金"2011年中国基金业明星奖-五年持续回报平衡混合型明星基金"荣誉。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇一二年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑