最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方臻选纯债债券A(006212) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1680592 | ||||||||
| 基金代码 | 006212 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方臻选纯债债券 基金主代码 006212 交易代码 006212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 24日 报告期末基金份额总额 999,488,800.68份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、 金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等 进行分析研究，优选具有投资价值的个券，在严 格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基 金的持续稳定增值。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方臻选纯债债券 A 东方臻选纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006212 006213 报告期末下属分级基金的份额总额 997,271,448.54份 2,217,352.14份 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 东方臻选纯债债券 A 东方臻选纯债债券 C 1．本期已实现收益 10,244,137.87 20,309.12 2．本期利润 16,326,420.90 27,319.53 3．加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0168 4．期末基金资产净值 1,038,524,705.77 2,963,010.61 5．期末基金份额净值 1.0414 1.3363 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方臻选纯债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.60% 0.05% 0.62% 0.08% 0.98% -0.03% 东方臻选纯债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.57% 0.05% 0.62% 0.08% 0.95% -0.03% 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金基金合同于 2018年 8月 24日生效，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴萍萍（女 士） 本基金 基金经 理、固定 收益投 资部副 总经理， 投资决 2018 年 8 月 24日 - 8年 固定收益投资部副总经理， 投资决策委员会委员，中国 人民大学应用经济学硕士， 8 年证券从业经历，曾任安 信证券投资组资金交易员、 民生加银基金管理有限公 司专户投资经理。2015 年 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 策委员 会委员 11 月加盟东方基金管理有 限责任公司，曾任东方稳健 回报债券型证券投资基金 基金经理助理、东方添益债 券型证券投资基金基金经 理助理、东方利群混合型发 起式证券投资基金基金经 理助理、东方强化收益债券 型证券投资基金基金经理 助理、东方添益债券型证券 投资基金基金经理、东方安 心收益保本混合型证券投 资基金（于 2019 年 8 月 2 日起转型为东方成长回报 平衡混合型证券投资基金） 基金经理、东方臻悦纯债债 券型证券投资基金基金经 理、东方合家保本混合型证 券投资基金基金经理，现任 东方成长回报平衡混合型 证券投资基金基金经理、东 方永兴 18 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、东方臻选纯债债券型证 券投资基金基金经理、东方 稳健回报债券型证券投资 基金基金经理、东方永泰纯 债 1年定期开放债券型证券 投资基金基金经理、东方添 益债券型证券投资基金基 金经理、东方臻享纯债债券 型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方臻选纯债债券型证券 投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 7月尽管国内外经济下行压力加大，海外利率快速下行，但是国内债券收益率维持窄幅 震荡，8月初政治局会议召开、美联储降息靴子落地、国内长端利率出现快速下行，打破市场僵 局。8月底受政金债监管变化传闻、10年国开换券以及货币政策宽松预期落空等因素影响，收益 率回调。债券收益率三季度先下后上，截至九月底，10年期国债和 10年期国开债分别为 3.1411% 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 和 3.5338%较 7月初分别下行 8BP和 7BP。三季度转债市场走势好于股市，平均价格上涨 4.1%， 转股溢价率的上升成为转债走强的主要助力。展望四季度货币政策稳定宽松预期不变，全球经济 继续下行，海外债券市场处于下行通道，整体利好债市，9月经济数据或小幅回调，叠加 CPI年 内继续走高或对债市形成一定扰动，预计四季度债券收益率呈波动态势。 具体投资策略方面，本基金灵活调整久期及仓位，在信用风险可控情况下，优选中高等级信 用债以获取稳健的底仓收益，充分发掘单个券种超额收益机会，利率债方面择机参与利率债波段 机会，并适度进行了转债波段操作以增厚组合收益，博取贝塔收益，获得了较好的投资回报。转 债方面我们主要关注政策利好或基本面改善的行业，精选价格低、估值低的标的，严格控制仓位， 稳重求进，博取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日，本基金 A类净值增长率为 1.60%，业绩比较基准收 益率为 0.62%，高于业绩比较基准 0.98%；本基金 C类净值增长率为 1.57%，业绩比较基准收益率 为 0.62%，高于业绩比较基准 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,429,694,600.00 98.13 其中：债券 1,381,726,600.00 94.84 资产支持证券 47,968,000.00 3.29 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 7 银行存款和结算备付金合计 5,776,344.29 0.40 8 其他资产 21,423,898.45 1.47 9 合计 1,456,894,842.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 464,422,000.00 44.59 其中：政策性金融债 464,422,000.00 44.59 4 企业债券 200,880,000.00 19.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 716,424,600.00 68.79 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,381,726,600.00 132.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180212 18国开 12 3,000,000 304,020,000.00 29.19 2 101900015 19中石油 MTN001 1,000,000 100,860,000.00 9.68 3 101900037 19南电 MTN002 1,000,000 100,800,000.00 9.68 4 101900051 19华润 MTN001 1,000,000 100,740,000.00 9.67 5 155132 19蓝星 01 1,000,000 100,670,000.00 9.67 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 156306 PR远东 3A 500,000 24,685,000.00 2.37 2 139490 19远东 3A 300,000 23,283,000.00 2.24 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 7 8 9 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据基金合同的规定，本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、 企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本报告期内本基金未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 69,547.84 3 应收股利 - 4 应收利息 21,354,220.61 5 应收申购款 130.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,423,898.45 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方臻选纯债债券 A 东方臻选纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 997,180,169.09 1,075,076.77 报告期期间基金总申购份额 287,067.68 2,224,876.52 减:报告期期间基金总赎回份额 195,788.23 1,082,601.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 997,271,448.54 2,217,352.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701 - 20190930 997,038,894.23 - - 997,038,894.23 99.75% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方臻选纯债债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 东方臻选纯债债券 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |