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| 东方新思路灵活配置混合C(001385) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680563 | ||||||||
| 基金代码 | 001385 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方新思路灵活配置混合 基金主代码 001384 交易代码 001384 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 25日 报告期末基金份额总额 417,654,994.87份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极灵活 的资产配置和组合精选，充分把握市场机会，追 求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策 因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势 和收益风险水平，进而对股票、债券和货币市场 工具等类别的资产进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债总全价指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方新思路灵活配置混 合 A 东方新思路灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代码 001384 001385 报告期末下属分级基金的份额总额 225,239,303.66份 192,415,691.21份 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 东方新思路灵活配置混合 A 东方新思路灵活配置混 合 C 1．本期已实现收益 8,020,480.77 6,405,371.09 2．本期利润 3,558,681.70 2,717,411.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.0146 0.0135 4．期末基金资产净值 178,670,706.17 150,092,003.04 5．期末基金份额净值 0.7932 0.7800 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新思路灵活配置混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.82% 0.97% 0.14% 0.57% 1.68% 0.40% 东方新思路灵活配置混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.73% 0.97% 0.14% 0.57% 1.59% 0.40% 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王然（女士） 本基金 基金经 理、权益 研究部 副总经 理、投资 决策委 员会委 员 2015 年 6 月 25日 - 11年 权益研究部副总经理，投资 决策委员会委员，北京交通 大学产业经济学硕士，11年 证券从业经历，曾任益民基 金交通运输、纺织服装、轻 工制造行业研究员。2010年 4 月加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任权益投资部 交通运输、纺织服装、商业 零售行业研究员，东方策略 成长股票型开放式证券投 资基金（于 2015 年 8 月 7 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 日转型为东方策略成长混 合型开放式证券投资基金） 基金经理助理、东方策略成 长股票型开放式证券投资 基金（于 2015 年 8 月 7 日 转型为东方策略成长混合 型开放式证券投资基金）基 金经理、东方赢家保本混合 型证券投资基金基金经理、 东方保本混合型开放式证 券投资基金（于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收 益平衡混合型基金）基金经 理、东方荣家保本混合型证 券投资基金基金经理、东方 民丰回报赢安定期开放混 合型证券投资基金（于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方 民丰回报赢安混合型证券 投资基金）基金经理、东方 成长收益平衡混合型证券 投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益 灵活配置混合型证券投资 基金）基金经理、东方成长 收益灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方价 值挖掘灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东方 合家保本混合型证券投资 基金基金经理，现任东方策 略成长混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方新 兴成长混合型证券投资基 金基金经理、东方新思路灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东方民丰回报 赢安混合型证券投资基金 基金经理、东方盛世灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方大健康混合型 证券投资基金基金经理、东 方城镇消费主题混合型证 券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持 有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，wind显示上证综指下跌 2.47%、深圳成指上涨 2.92%、创业板指上涨 7.68%、 沪深 300下跌 0.29%、上证 50下跌 1.12%。分行业看，涨幅最大的是电子行业，其次是生物医药、 计算机和食品饮料行业；跌幅最大的行业分别是钢铁、采掘和建筑。 2019年 3季度，市场出现明显分化。在科创板挂牌上市和部分电子行业龙头公司中报超预期 的带动下，创新板块出现了明显的上涨。同时业绩稳健和盈利质量较高的消费行业仍然保持了较 为稳健的走势。另外，房地产板块始终受到政策的影响，银行板块随着 LPR的推出也出现了一定 的调整，传统上游行业也持续受到国内经济承压以及全球经济放缓的影响。因此，我们看到，3 季度市场结构性分化愈加明显。 基于以上因素，我们仍然维持一贯的甄选个股的投资思路，在多变的市场环境和复杂的经济 背景之下，我们坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法，筛选中长期优质资 产进行配置，力争获得中长期阿尔法收益。我们认为消费类资产具备较好的盈利质量和增长的稳 定性，特别是龙头公司具备较宽的护城河和良好的财务指标，因此优质的消费资产仍是我们长期 坚守的标的。在 8月初，市场因政策面低于预期而大幅下跌的过程中，我们将重仓股配置集中度 进一步提升，并持续跟踪其基本面变化和后续 3季报、年报的财务状况，力争获取较为稳健的投 资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日，本基金 A类净值增长率为 1.82%，业绩比较基准收 益率为 0.14%，高于业绩比较基准 1.68%；本基金 C类净值增长率为 1.73%，业绩比较基准收益率 为 0.14%，高于业绩比较基准 1.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 254,520,195.96 76.96 其中：股票 254,520,195.96 76.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,152,500.00 1.56 其中：债券 5,152,500.00 1.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 44,783,507.18 13.54 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,012,286.00 7.26 8 其他资产 2,227,946.93 0.67 9 合计 330,696,436.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,575,000.00 3.22 B 采矿业 - - C 制造业 213,732,974.80 65.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 9,091,921.16 2.77 J 金融业 11,680,800.00 3.55 K 房地产业 9,439,500.00 2.87 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 254,520,195.96 77.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 25,000 28,750,000.00 8.74 2 000858 五 粮 液 180,000 23,364,000.00 7.11 3 000661 长春高新 52,000 20,506,720.00 6.24 4 000651 格力电器 310,000 17,763,000.00 5.40 5 603288 海天味业 140,000 15,387,400.00 4.68 6 600887 伊利股份 520,033 14,831,341.16 4.51 7 002507 涪陵榨菜 620,000 13,844,600.00 4.21 8 002007 华兰生物 400,001 13,720,034.30 4.17 9 000568 泸州老窖 150,000 12,783,000.00 3.89 10 600741 华域汽车 500,000 11,750,000.00 3.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,152,500.00 1.57 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,152,500.00 1.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101800429 18京国资 MTN001 50,000 5,152,500.00 1.57 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的格力电器（000651）于 2019年 2月 1日公告，公司被中国证券监督管理委员 会广东监管局出具警示函的行政监管措施，主要内容为“经查，你作为珠海格力电器股份有限公 司(以下简称格力电器)董事长，在 2019年 1月 16日下午召开的格力电器 2019年第一次临时股东 大会上发布了格力电器 2018年营业收入和净利润等有关业绩信息，而格力电器在股东大会结束后 的当天晚间才发布 2018年度业绩预告。” 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资格力电器主要基于以下原因：公司是国内空调行业的领军企业，拥有较高的市场 份额和品牌美誉度，业绩表现良好、财务指标过硬。我们认为公司具备较宽的护城河，在国内空 调行业稳步发展的背景之下，公司作为行业龙头具备投资价值。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 416,430.15 2 应收证券清算款 1,704,286.09 3 应收股利 - 4 应收利息 101,105.44 5 应收申购款 6,125.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,227,946.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方新思路灵活配置混合 A 东方新思路灵活配置 混合 C 报告期期初基金份额总额 253,445,563.38 207,451,256.85 报告期期间基金总申购份额 967,946.87 2,406,101.82 减:报告期期间基金总赎回份额 29,174,206.59 17,441,667.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 225,239,303.66 192,415,691.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2019年 9月 30日，本基金持有科创板流通受限股票。其中安博通（688168），公允价 值占基金资产净值比例为 0.08%；方邦股份（688020），公允价值占基金资产净值比例为 0.19%。 东方新思路灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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