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| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680527 | ||||||||
| 基金代码 | 005784 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月23日 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 基金主代码 005784 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年06月26日 报告期末基金份额总额 212,396,067.60份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理， 追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与 开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪， 基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用 久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等组合管理 策略，力争实现基金资产的稳健增值。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 3 金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法 律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招 募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预 期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信汇誉纯债六个 月定开债券A 创金合信汇誉纯债六个 月定开债券C 下属分级基金的交易代码 005784 005785 报告期末下属分级基金的份额总 额 211,900,042.12份 496,025.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 创金合信汇誉纯债六 个月定开债券A 创金合信汇誉纯债六 个月定开债券C 1.本期已实现收益 3,009,485.48 6,405.68 2.本期利润 4,587,579.23 9,081.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0217 0.0196 4.期末基金资产净值 218,015,244.07 509,835.25 5.期末基金份额净值 1.0289 1.0278 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A净值表现 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.11% 0.05% 1.39% 0.04% 0.72% 0.01% 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.03% 0.05% 1.39% 0.04% 0.64% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 5 注：本基金的合同生效日为 2018年 6月 26日，本基金在 6个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 郑振 源 本基金基金经理 2019- 05-21 - 10 年 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。2009年7月加入 第一创业证券研究所，担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部，先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 6 司，现任基金经理。 谢创 本基金基金经理 2019- 05-21 - 4 年 谢创先生，中国国籍，西 南财经大学金融工程硕 士，2015年7月加入创金合 信基金管理有限公司，曾 任交易部交易员，固定收 益部基金经理助理，现任 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度债券市场呈现总体震荡缓降行情；短端利率基本持平，长端利率小幅 下行，期限利差变化小幅缩窄，信用利差继续压缩。三季度利率水平先降后升。一方面， 经济基本面整体偏弱，下行压力加大。外部中美在贸易领域的对抗短期加剧，全球经济 表现普遍较差，OECD领先指标和全球制造业PMI显示制造业景气度明显偏弱。另一方面， 政策整体趋于走宽，货币政策偏于宽松，既应对经济下行压力，也维护因包商银行时间 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 7 短期过度紧张的银行间流动性。地方债扩容和提前下达指标及可用于补充项目资本金 等，显示财政政策更加积极。在基本面偏弱和资金面宽松支持下，三季度债市出现小幅 下行。不过随着9月猪价大幅上涨和央行无意短期进一步压低短期利率，以及中美贸易 有所缓和，长端利率重新有所上行调整。信用债在资金宽松下，信用利差继续压缩。 向前看，债市整体仍偏震荡，一方面，市场对经济疲软的预期已较多反映，如果经 济未出现超预期下滑，推动长债利率下行动力将不足；另一方面，中美贸易短期出现缓 和迹象，猪价对后续物价仍存压力。向前看，降准未能有效打开短期利率的下行空间， 债市短期缺乏能打破当前僵局的因素。低风险资产的利差水平处于历史较低位置，风险 资产的利差溢价较大，存在择券的配置价值。本基金将继续结合宏观政策形势变化，适 时进行久期调节，注重票息收益，严控信用风险，力争为投资者赚取良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金份额净值为1.0289元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为2.11%，同期业绩比较基准收益率为1.39%；截至报 告期末创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金份额净值为1.0278元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 314,078,000.00 96.16 其中：债券 314,078,000.00 96.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 8 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 7,246,860.55 2.22 8 其他资产 5,300,724.22 1.62 9 合计 326,625,584.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,428,000.00 13.92 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 170,579,500.00 78.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 103,368,500.00 47.30 7 可转债（可交换债） 52,000.00 0.02 8 同业存单 9,650,000.00 4.42 9 其他 - - 10 合计 314,078,000.00 143.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1019005 23 19晋交投MTN0 01 200,000 20,968,00 0.00 9.60 2 1019006 69 19顺义国资MT N001 200,000 20,624,00 0.00 9.44 3 136036 15苏元禾 200,000 20,312,00 9.30 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 9 0.00 4 143221 17海资02 200,000 20,242,00 0.00 9.26 5 136595 16南港03 200,000 19,448,00 0.00 8.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,548.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,295,176.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 10 7 其他 - 8 合计 5,300,724.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信汇誉纯债六个 月定开债券A 创金合信汇誉纯债六个 月定开债券C 报告期期初基金份额总额 210,115,250.31 186,391.07 报告期期间基金总申购份额 1,816,107.52 316,411.85 减：报告期期间基金总赎回份额 31,315.71 6,777.44 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 211,900,042.12 496,025.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 - 201909 30 60,001,700.00 0.00 0.00 60,001,700.00 28.25% 2 20190701 - 201909 30 100,003,500.00 0.00 0.00 100,003,500.00 47.08% 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 11 3 20190701 - 201909 30 50,001,250.00 0.00 0.00 50,001,250.00 23.54% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理 造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告原 文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2019年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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