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| 大成景禄灵活配置混合A(003373) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680454 | ||||||||
| 基金代码 | 003373 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景禄灵活配置混合 基金主代码 003373 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额 205,151,033.09份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，在控制风险的前提下 为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方 式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体 现在对单个投资品种的精选上。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于 货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景禄灵活配置混合 A 大成景禄灵活配置混合 C 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 17页 下属分级基金的交易代码 003373 003374 报告期末下属分级基金的 份额总额 12,717,739.28份 192,433,293.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 大成景禄灵活配置混合 A 大成景禄灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 254,836.74 6,547,460.18 2.本期利润 75,632.67 5,554,782.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0338 0.0528 4.期末基金资产净值 11,358,110.76 171,582,550.13 5.期末基金份额净值 0.8931 0.8916 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景禄灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.67% 0.45% 0.54% 0.52% 3.13% -0.07% 大成景禄灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.65% 0.45% 0.54% 0.52% 3.11% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 17页 率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李富强 本基金基金 经理 2018年 11月 16 日 - 5年 经济学硕士。 2009年 7月 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 17页 至 2013年 12 月任中国银行 间市场交易商 协会市场创新 部高级助理。 2014年 1月 至 2017年 7 月任北信瑞丰 基金管理有限 公司固定收益 部基金经理。 2017年 7月 加入大成基金 管理有限公司， 任职于固定收 益总部。2018 年 7月 16日 至 2019年 3 月 9日任大成 强化收益定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理。2018 年 7月 16日 至 2019年 3 月 2日任大成 景利混合型证 券投资基金基 金经理。2018 年 7月 16日 起任大成景益 平稳收益混合 型证券投资基 金、大成可转 债增强债券型 证券投资基金、 大成景盛一年 定期开放债券 型证券投资基 金、大成月月 盈短期理财债 券型证券投资 基金基金经理。 2018年 7月 16日至 2019 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 17页 年 9月 29日 任大成景丰债 券型证券投资 基金（LOF） 基金经理。 2018年 11月 16日起任大 成景禄灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。2019 年 6月 12日 起任大成景润 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 2019年 9月 26日起任大 成中债 1-3年 国开行债券指 数证券投资基 金基金经理。 具有基金从业 资格。国籍： 中国 黄万青 本基金基金 经理 2019年 6月 21日 - 23年 经济学硕士。 1996年 7月 至 1999年 5 月就职于大鹏 证券有限责任 公司总裁办。 1999年 5月 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任研究部 研究员、固定 收益部高级研 究员。2010 年 4月 7日至 2013年 3月 7日任景宏证 券投资基金基 金经理。2011 年 7月 13日 至 2013年 3 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 17页 月 7日任大成 行业轮动股票 型证券投资基 金基金经理。 2011年 3月 8日至 2011 年 6月 5日任 大成积极成长 股票型证券投 资基金基金经 理。2011年 3月 8日至 2011年 6月 5日任大成策 略回报股票型 证券投资基金 基金经理。 2015年 4月 28日至 2019 年 6月 15日 任大成景秀灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2015年 11月 30日至 2017 年 3月 18日 任大成景辉灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2016年 5月 25日起任大 成景荣债券型 证券投资基金 （原大成景荣 保本混合型证 券投资基金转 型）基金经理。 2016年 8月 6日至 2018 年 12月 8日 任大成景源灵 活配置混合型 证券投资基金 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 17页 基金经理。 2016年 9月 20日至 2018 年 10月 20日 任大成景穗灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2016年 9月 29日至 2018 年 11月 19日 任大成景禄灵 活配置混合型 证券投资基金 基金基金经理。 2017年 1月 25日起任大 成景润灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。2017 年 3月 18日 至 2018年 11 月 9日任大成 景鹏灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。2019年 6月 21日起 任大成景禄灵 活配置混合型 证券投资基金、 大成景益平稳 收益混合型证 券投资基金基 金经理。2019 年 7月 18日 起任大成惠福 纯债债券型证 券投资基金基 金经理。具有 基金从业资格。 国籍：中国 朱哲 本基金基金 经理 2018年 11月 16 日 2019年 9月 24日 10年 工商管理硕士。 证券从业年限 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 17页 10年。2009 年 7月至 2010年 9月 任中国银行金 融市场总部助 理投资经理。 2010年 10月 至 2013年 5 月任嘉实基金 交易部交易员。 2013年 5月 至 2015年 7 月任银华基金 固定收益部基 金经理。2015 年 8月加入大 成基金管理有 限公司，任固 定收益总部基 金经理。2016 年 8月 29日 至 2019年 9 月 24日任大 成货币市场证 券投资基金基 金经理和大成 现金宝场内实 时申赎货币市 场基金基金经 理。2016年 8月 29日至 2019年 3月 2日任大成景 明灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理。 2016年 9月 6日至 2019 年 3月 19日 任大成景华一 年定期开放债 券型证券投资 基金基金经理。 2018年 3月 14日至 2019 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 17页 年 3月 29日 任大成景安短 融债券型证券 投资基金基金 经理。2016 年 9月 6日至 2019年 6月 15日任大成 信用增利一年 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理。 2016年 10月 12日至 2019 年 9月 24日 任大成添益交 易型货币市场 基金基金经理。 2018年 11月 16日至 2019 年 9月 24日 任大成景禄灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。具 有基金从业资 格。国籍：中 国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 17页 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第 3季度国内经济继续保持温和下行，物价在猪肉价格上涨带动下呈现结构性通胀 态势。消费继续保持基本稳定，较上半年略有回落，主要是受到汽车消费回落的影响，剔除汽车 之外的消费保持稳定。房地产投资继续保持较好的韧性,较上半年略有回落。基建投资继续保持 稳定,制造业投资呈现放缓态势,出口表现仍较为疲弱。生产方面三季度工业增加值增速回落幅度 较大，7月和 8月规模以上工业增加值同比增速分别为 4.8%和 4.4%，处于近年来的低位，可能 受到出口产业链较疲弱的拖累。三季度后结构性通胀压力有所上升，主要是在猪肉大幅上涨的带 动下 CPI食品项同比上涨较多，而非食品项同比增速呈现缓慢回落态势。PPI方面也呈现稳步回 落态势。三季度货币政策维持稳健基调。7月份受季节性影响资金面较为宽松， 8月回归中性水 平。9月为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，央行下调金融机构存款准备金率，但在 之后的公开市场操作中进行了适度对冲，资金面保持平稳。整体看虽然经济存在下行压力，但基 于经济调结构的整体思路，加上结构性通胀压力上升，央行在货币政策上保持了很强的定力。 股票市场方面，第 3季度 A股整体表现为震荡走势，主要受中美贸易战波动影响，市场风格分 化明显，期间上证指数跌 2.47%，中小板指涨 5.62%，创业板指涨 7.68%。从行业板块来看，根 据 WIND资讯的行业算术平均，电子、计算机、国防军工、非银期间上涨 4%以上，而钢铁、公共 事业、采掘、地产跌幅超过 6%。本基金在 2019年 7月底有大额申购，8月中旬看好市场的反弹， 加仓权益，行业以非银、医药、计算机为主。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页 共 17页 债券市场方面，第 3季度债市先涨后跌，受资金面宽松影响，叠加经济持续回落，8月中旬之 前债市收益率持续下行，步入 8月中下旬后，受央行货币政策宽松不及预期，叠加结构性通胀压 力上升，债市收益率震荡回升。操作方面，个券投资集中于中高等级信用券和利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景禄灵活配置混合 A基金份额净值为 0.8931元,本报告期基金份额净值 增长率为 3.67%,截至本报告期末大成景禄灵活配置混合 C基金份额净值为 0.8916元,本报告期 基金份额净值增长率为 3.65%,同期业绩比较基准收益率为 0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 126,187,266.90 66.27 其中：股票 126,187,266.90 66.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,871,704.50 15.16 其中：债券 28,871,704.50 15.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 23,500,000.00 12.34 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,420,345.11 5.47 8 其他资产 1,442,603.80 0.76 9 合计 190,421,920.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 726,620.00 0.40 C 制造业 51,522,131.14 28.16 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页 共 17页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 323,688.00 0.18 E 建筑业 1,048,110.00 0.57 F 批发和零售业 1,537,400.00 0.84 G 交通运输、仓储和邮政业 2,771,841.00 1.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 12,506,132.76 6.84 J 金融业 47,463,844.00 25.94 K 房地产业 1,272,900.00 0.70 L 租赁和商务服务业 1,009,350.00 0.55 M 科学研究和技术服务业 3,901,500.00 2.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,103,750.00 1.15 S 综合 - - 合计 126,187,266.90 68.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 100,000 8,704,000.00 4.76 2 601066 中信建投 300,000 6,696,000.00 3.66 3 600030 中信证券 200,000 4,496,000.00 2.46 4 600276 恒瑞医药 50,000 4,034,000.00 2.21 5 603259 药明康德 45,000 3,901,500.00 2.13 6 600570 恒生电子 50,000 3,696,500.00 2.02 7 600837 海通证券 250,000 3,575,000.00 1.95 8 601319 中国人保 400,000 3,440,000.00 1.88 9 603019 中科曙光 100,000 3,433,000.00 1.88 10 600309 万华化学 75,000 3,311,250.00 1.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页 共 17页 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,461,704.50 5.17 其中：政策性金融债 9,461,704.50 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,410,000.00 10.61 9 其他 - - 10 合计 28,871,704.50 15.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 111903094 19农业银行 CD094 200,000 19,410,000.00 10.61 2 108602 国开 1704 93,950 9,461,704.50 5.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页 共 17页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,676.93 2 应收证券清算款 1,118,616.56 3 应收股利 - 4 应收利息 267,182.81 5 应收申购款 25,127.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,442,603.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16页 共 17页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景禄灵活配置混合 A 大成景禄灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 59,048.08 309,297.83 报告期期间基金总申购份额 12,671,237.81 192,386,016.62 减:报告期期间基金总赎回份额 12,546.61 262,020.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,717,739.28 192,433,293.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 1 20190801-20190930 -92,895,489.39 -92,895,489.39 45.28 机 构 2 20190801-20190930 -92,895,489.39 -92,895,489.39 45.28 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 17页 共 17页 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019年 9月 12日起，陈翔凯先生不再担任 公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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