上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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大成现金宝货币A(519898)  基金公开信息
流水号 1680094
基金代码 519898
公告日期 2019-10-23
编号 1
标题 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2019年第3季度报告
信息全文 基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 10月 23日
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019年第 3季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成现金宝货币
基金主代码
519898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 27日
报告期末基金份额总额 44,053,426,166.00份
投资目标 安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益
投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋势评估策略、
滚动配置策略和相对价值评估策略多个层次进行投资管理,以实现超
越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长
期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B
下属分级基金的交易代码
519898 519899
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019年第 3季度报告
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报告期末下属分级基金的
份额总额
34,170,749,649.00份 9,882,676,517.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
现金宝 A 现金宝 B
1.本期已实现收益
1,565,395.09 615,991.50
2.本期利润
1,565,395.09 615,991.50
3.期末基金资产净值
341,707,496.49 98,826,765.17
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月
0.4541% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.3659% 0.0003%
现金宝 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月
0.6037% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5155% 0.0003%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019年第 3季度报告
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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
欧阳亮
本基金基金
经理
2019年 9月 20日
-
10年
管理学硕士。
2009年 9月
至 2011年 7
月曾任华泰联
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合证券研究所
研究员。2011
年 7月加入大
成基金管理有
限公司,曾担
任产品研发与
金融工程部高
级产品设计师、
固定收益总部
助理研究员。
2019年 1月
25日起任大
成慧成货币市
场基金、大成
景安短融债券
型证券投资基
金、大成恒丰
宝货币市场基
金、大成惠益
纯债债券型证
券投资基金、
大成惠祥纯债
债券型证券投
资基金(原大
成惠祥定期开
放纯债债券型
证券投资基金
转型)基金经
理。2019年
9月 20日起
任大成添益交
易型货币市场
基金、大成现
金宝场内实时
申赎货币市场
基金基金经理。
具有基金从业
资格。国籍:
中国
朱哲
本基金基金
经理
2016年 8月 29日 2019年 9月 24日 10年
工商管理硕士。
证券从业年限
10年。2009
年 7月至
2010年 9月
任中国银行金
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融市场总部助
理投资经理。
2010年 10月
至 2013年 5
月任嘉实基金
交易部交易员。
2013年 5月
至 2015年 7
月任银华基金
固定收益部基
金经理。2015
年 8月加入大
成基金管理有
限公司,任固
定收益总部基
金经理。2016
年 8月 29日
至 2019年 9
月 24日任大
成货币市场证
券投资基金基
金经理和大成
现金宝场内实
时申赎货币市
场基金基金经
理。2016年
8月 29日至
2019年 3月
2日任大成景
明灵活配置混
合型证券投资
基金基金经理。
2016年 9月
6日至 2019
年 3月 19日
任大成景华一
年定期开放债
券型证券投资
基金基金经理。
2018年 3月
14日至 2019
年 3月 29日
任大成景安短
融债券型证券
投资基金基金
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经理。2016
年 9月 6日至
2019年 6月
15日任大成
信用增利一年
定期开放债券
型证券投资基
金基金经理。
2016年 10月
12日至 2019
年 9月 24日
任大成添益交
易型货币市场
基金基金经理。
2018年 11月
16日至 2019
年 9月 24日
任大成景禄灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理。具
有基金从业资
格。国籍:中

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
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察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度国内经济下行压力有所加大。制造业 PMI持续处于荣枯线下方,工业增加值
连续走低且创下近年新低。外部环境在三季度进一步复杂化,中美贸易谈判进程一波三折。市场
对未来经济预期较为悲观。通胀方面,受猪肉价格大幅上涨带动,CPI逐步走高。与此同时,
PPI转负,工业品价格面临通缩压力。三季度央行继续采取稳健的货币政策,适时预调微调,利
率市场化改革迈出重要一步。9月份央行采取普遍降准和定向降准的措施,释放流动性约 9000
亿,维持市场流动性合理充裕。受经济下行及货币政策宽松影响,三季度债市收益率整体下行。
三季度本基金继续采取稳健的投资策略,维持合理的久期。由于资金利率较高,主要以配置
较长期限存款和短期逆回购为主。在 9月配置了部分 3个月的 AAA同业存单。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期现金宝 A基金份额净值收益率为 0.4541%,本报告期现金宝 B基金份额净值收益率
为 0.6037%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
104,872,200.32 23.35
其中:债券
104,872,200.32 23.35
资产支持证

- -
2
买入返售金融资产
148,950,501.43 33.17
其中:买断式回购
的买入返售金融资
- -
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3
银行存款和结算备
付金合计
169,802,745.35 37.81
4
其他资产
25,466,963.82 5.67
5
合计
449,092,410.92 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
0.33
其中:买断式回购融资
-
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中:买断式回购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
76
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1
30天以内
49.91 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2
30天(含)—60天
18.84 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3
60天(含)—90天
12.45 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4
90天(含)—120天
5.70 -
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其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5
120天(含)—397天(含)
12.48 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计
99.38 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
25,105,923.78 5.70
其中:政策性金融债
25,105,923.78 5.70
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
79,766,276.54 18.11
8
其他
- -
9
合计
104,872,200.32 23.81
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111916276
19上海银行
CD276
500,000 49,938,900.67 11.34
2 111915442
19民生银行
CD442
300,000 29,827,375.87 6.77
3 150402
15农发 02
250,000 25,105,923.78 5.70
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0129%
报告期内偏离度的最低值
-0.0020%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0024%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019年第 3季度报告
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报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计
提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民
币 0.01元
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一 19民生银行 CD442(111915442.IB)的发行主体中国民生银
行股份有限公司于 2018年 11月 9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等,受到中国银行保险监
督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕5 号、银保监银罚决字〔2018〕8 号)。本基金认为,
对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
167,705.39
2
应收证券清算款
14,002,500.82
3
应收利息
2,225,229.86
4
应收申购款
9,071,527.75
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
25,466,963.82
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 现金宝 A 现金宝 B
报告期期初基金份额总额
36,403,096,399.00 13,498,375,777.00
报告期期间基金总申购份额
88,389,745,970.00 7,674,676,588.00
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019年第 3季度报告
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报告期期间基金总赎回份额
90,622,092,720.00 11,290,375,848.00
报告期期末基金份额总额
34,170,749,649.00 9,882,676,517.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理
有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,自 2019年 9月 12日起,陈翔凯先生不再担任
公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件;
2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》;
3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。


大成基金管理有限公司
2019年 10月 23日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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