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| 大成沪深300指数A(519300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680039 | ||||||||
| 基金代码 | 519300 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成沪深300指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成沪深 300指数 基金主代码 519300 前端交易代码 519300 后端交易代码 519301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 6日 报告期末基金份额总额 1,904,617,786.24份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离 度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要 按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则 上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 沪深 300指数 风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 16页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C 下属分级基金的交易代码 519300 007096 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,904,514,660.08份 103,126.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C 1.本期已实现收益 51,058,730.72 1,074.83 2.本期利润 13,789,711.38 -3,879.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 -0.0840 4.期末基金资产净值 1,978,683,213.25 107,021.19 5.期末基金份额净值 1.0389 1.0378 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成沪深 300指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.63% 0.90% -0.29% 0.96% 0.92% -0.06% 大成沪深 300指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 16页 过去三个月 0.57% 0.90% -0.29% 0.96% 0.86% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金于 2019年 3月 11日起增设 C类份额。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 16页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 苏秉毅 本基金基金 经理，数量 与指数投资 部副总监 2016年 3月 4日 - 15年 经济学硕士。 2004年 9月 至 2008年 5 月就职于华夏 基金管理有限 公司基金运作 部。2008年 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任规划发 展部高级产品 设计师、数量 与指数投资部 基金经理助理， 现任数量与指 数投资部副总 监。2012年 8月 28日至 2014年 1月 23日任大成 中证 500沪市 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 基金经理。 2014年 1月 24日至 2014 年 2月 17日 任大成健康产 业股票型证券 投资基金基金 经理。2012 年 2月 9日至 2014年 9月 11日任深证 成长 40交易 型开放式指数 证券投资基金 及大成深证成 长 40交易型 开放式指数证 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 16页 券投资基金联 接基金基金经 理。2012年 8月 24日起 任中证 500沪 市交易型开放 式指数证券投 资基金基金经 理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日任大成 沪深 300指数 证券投资基金 基金经理。 2013年 2月 7日起任大成 中证 100交易 型开放式指数 证券投资基金 基金经理。 2015年 6月 5日起任大成 深证成份交易 型开放式指数 证券投资基金 基金经理。 2015年 6月 29日起任大 成中证互联网 金融指数分级 证券投资基金 基金经理。 2016年 3月 4日起任大成 核心双动力混 合型证券投资 基金及大成沪 深 300指数证 券投资基金基 金经理。2018 年 6月 26日 起任大成景恒 混合型证券投 资基金基金经 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 16页 理。具有基金 从业资格。国 籍：中国 张钟玉 本基金基金 经理 2015年 8月 26日 - 9年 会计学硕士。 2010年 7月 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任研究部 研究员、数量 与指数投资部 数量分析师、 大成优选股票 型证券投资基 金（LOF）和 大成沪深 300 指数证券投资 基金基金经理 助理。2015 年 2月 28日 起任大成核心 双动力混合型 证券投资基金 基金经理（更 名前为大成核 心双动力股票 型证券投资基 金）。2015年 5月 23日起 任深证成长 40交易型开 放式指数证券 投资基金、大 成深证成长 40交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金及大成中 证 500深市交 易型开放式指 数证券投资基 金基金经理。 2015年 8月 26日起任大 成沪深 300指 数证券投资基 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 16页 金基金经理。 2019年 9月 26日起任大 成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开 放式指数证券 投资基金 、 大成 MSCI中 国 A股质优价 值 100交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 16页 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度 A股在多因素影响下走势震荡，沪深 300指数下跌 0.3%，创业板指上涨 7.7%。国内经济增长延续弱格局，8月份规模以上工业增加值同比增速 4.4%，再次创下 09年 3 月以来的新低，意味着当前工业生产压力依然较大。8月全国社零同比增速 7.5%，较 7月下滑趋 势有所放缓，随着减税降费政策的实施，居民收入增速已逐步筑底企稳，有望带动消费结构性改 善。 报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整 投资组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成沪深 300指数 A基金份额净值为 1.0389元,本报告期基金份额净值增长 率为 0.63%,截至本报告期末大成沪深 300指数 C基金份额净值为 1.0378元,本报告期基金份额 净值增长率为 0.57%,同期业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,863,668,795.09 94.02 其中：股票 1,863,668,795.09 94.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,008,000.00 4.04 其中：债券 80,008,000.00 4.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 16页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,324,793.04 1.73 8 其他资产 4,275,554.83 0.22 9 合计 1,982,277,142.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,403,192.04 1.28 B 采矿业 56,942,342.53 2.88 C 制造业 783,588,120.87 39.60 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 44,991,917.21 2.27 E 建筑业 55,760,800.74 2.82 F 批发和零售业 33,204,753.76 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 59,715,389.57 3.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 79,380,889.54 4.01 J 金融业 581,818,381.15 29.40 K 房地产业 80,206,976.77 4.05 L 租赁和商务服务业 30,138,064.90 1.52 M 科学研究和技术服务业 2,451,876.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理 业 2,078,670.77 0.11 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,053,122.79 0.51 R 文化、体育和娱乐业 13,760,688.16 0.70 S 综合 - - 合计 1,859,495,186.80 93.97 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,811,238.49 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 2,139,240.40 0.11 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 16页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 223,129.40 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,173,608.29 0.21 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 601318 中国平安 1,069,357 93,076,833.28 4.70 2 600519 贵州茅台 48,293 55,536,950.00 2.81 3 600036 招商银行 1,010,042 35,098,959.50 1.77 4 000333 美的集团 618,408 31,600,648.80 1.60 5 000858 五 粮 液 240,644 31,235,591.20 1.58 6 000651 格力电器 500,089 28,655,099.70 1.45 7 601166 兴业银行 1,469,415 25,758,844.95 1.30 8 600276 恒瑞医药 307,353 24,797,240.04 1.25 9 601328 交通银行 4,349,308 23,703,728.60 1.20 10 601988 中国银行 6,347,640 22,724,551.20 1.15 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页 共 16页 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.11 2 688008 澜起科技 35,889 1,758,202.11 0.09 3 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01 4 603927 中科软 884 78,198.64 0.00 5 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,008,000.00 4.04 其中：政策性金融债 80,008,000.00 4.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - - - - - 9 其他 - - 10 合计 80,008,000.00 4.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 190201 19国开 01 800,000 80,008,000.00 4.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页 共 16页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司于 2018年 11月 9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到 中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12 号、银保监银罚决字〔2018〕 13号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 136,415.45 2 应收证券清算款 2,118,894.69 3 应收股利 - 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页 共 16页 4 应收利息 1,493,337.45 5 应收申购款 526,907.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,275,554.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 003816 中国广核 2,139,240.40 0.11 新股流通受限 2 688008 澜起科技 1,758,202.11 0.09 新股流通受限 3 688368 晶丰明源 144,930.76 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C 报告期期初基金份额总额 1,943,993,781.29 45,067.47 报告期期间基金总申购份额 61,681,496.08 136,020.57 减:报告期期间基金总赎回份额 101,160,617.29 77,961.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,904,514,660.08 103,126.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页 共 16页 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019年 9月 12日起，陈翔凯先生不再担任 公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成沪深 300指数证券投资基金的文件； 2、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成沪深 300指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16页 共 16页 大成基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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