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| 大成趋势回报灵活配置混合A(002383) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680009 | ||||||||
| 基金代码 | 002383 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 11页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成趋势回报灵活配置混合 基金主代码 002383 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 22日 报告期末基金份额总额 69,267,363.36份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，扩展大类资产配置 空间，把握市场运行趋势，在控制风险的前提下为投资者谋求资本 的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权益类资产及固 定收益类资产等不同类别的大类配置上，另一方面体现在对单个投 资品种的选择上。本基金强调趋势投资，具体可以概括为： 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置，本基金将在权 益类证券投资方面，将对市场趋势进行研判，同时通过对行业发展 趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资； 在固定收益类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋势、 证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和有政策法规等因素， 研判各类属固定收益资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投 资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型和货币市 场基金，低于股票型基金，属证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 284,596.04 2.本期利润 -1,642,316.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0225 4.期末基金资产净值 63,640,652.54 5.期末基金份额净值 0.919 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.55% 0.60% 0.62% 0.48% -3.17% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 魏庆国 本基金基金 经理 2016年 3月 22日 - 9年 经济学硕士。 2010年至 2012年任职 于华夏基金管 理有限公司研 究部研究员。 2012年至 2013年任职 于平安大华基 金研究部。 2013年 5月 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任大成财 富管理 2020 生命周期证券 投资基金基金 经理助理。 2015年 4月 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 11页 7日起任大成 中小盘混合型 证券投资基金 （LOF）基金 经理（更名前 为大成中小盘 股票型证券投 资基金（LOF）） 。2015年 4 月 7日至 2016年 8月 19日任大成 精选增值混合 型证券投资基 金基金经理。 2015年 7月 28日至 2016 年 8月 19日 任大成创新成 长混合型证券 投资基金 （LOF）基金 经理。2016 年 3月 22日 起任大成趋势 回报灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场整体表现平淡，上证指数下跌 2.47%，中证 700指数上涨 0.29%。从行业层面看， 中信一级行业指数中电子元器件行业在半导体带动下上涨 18.63%，计算机行业在安全可控带动 下上涨 5.03%，医药行业上涨 6.85%，跟经济周期密切相关的地产、非银、建材、煤炭、石化、 有色、钢铁等行业均小幅下跌。 本基金在三季度由于产品规模本身较小，高仓位情况下底仓回撤较大。后续本产品会秉持低 回撤权益投资的思路，选股思路上聚焦受益产业趋势巨变且本身具备核心竞争力的好公司，方法 上重视主线和梯队管理策略，努力实现低回撤目标下的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.919元；本报告期基金份额净值增长率为-2.55%,业绩 比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,398,227.00 28.71 其中：股票 18,398,227.00 28.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,628,825.10 71.19 8 其他资产 64,452.96 0.10 9 合计 64,091,505.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,928,489.00 17.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,474,300.00 3.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,529,010.00 3.97 J 金融业 2,466,428.00 3.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 11页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,398,227.00 28.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600031 三一重工 197,000 2,813,160.00 4.42 2 002624 完美世界 91,300 2,529,010.00 3.97 3 601865 福莱特 248,100 2,513,253.00 3.95 4 600511 国药股份 90,800 2,474,300.00 3.89 5 601688 华泰证券 129,200 2,466,428.00 3.88 6 002655 共达电声 176,500 1,793,240.00 2.82 7 603308 应流股份 105,800 1,317,210.00 2.07 8 300408 三环集团 64,500 1,290,000.00 2.03 9 300073 当升科技 48,200 1,201,626.00 1.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,857.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 11页 4 应收利息 7,553.69 5 应收申购款 5,041.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,452.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 80,103,489.42 报告期期间基金总申购份额 1,569,897.00 减：报告期期间基金总赎回份额 12,406,023.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 69,267,363.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019年 9月 12日起，陈翔凯先生不再担任 公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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