最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛盛丰混合C(003642) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1679780 | ||||||||
| 基金代码 | 003642 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛盛丰混合 基金主代码 003641 交易代码 003641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 18日 报告期末基金份额总额 177,229,096.33份 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略， 前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投 资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实 现资本增值的投资需求。 投资策略 本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标， 政策因素等，动态调整基金资产在股票、债券、 货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市 场风险，提高配置效率。 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调 整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程 度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的 根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展 趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业 作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础 上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑 选具备较大投资价值的上市公司。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获 得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度 上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产 的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益 率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投 资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久 期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策 略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的 长期稳定收益。 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为 目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适 当参与股指债券、国债期货及期权的投资。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数 收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛盛丰混合 A 长盛盛丰混合 C 下属分级基金的交易代码 003641 003642 报告期末下属分级基金的份额总额 51,809.09份 177,177,287.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 长盛盛丰混合 A 长盛盛丰混合 C 1．本期已实现收益 721.82 1,370,672.34 2．本期利润 1,120.67 2,060,085.19 3．加权平均基金份额本期利润 0.0202 0.0116 4．期末基金资产净值 53,632.22 181,193,272.41 5．期末基金份额净值 1.0352 1.0227 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2019年 9月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛丰混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.57% 0.21% 0.62% 0.48% 0.95% -0.27% 长盛盛丰混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.16% 0.21% 0.62% 0.48% 0.54% -0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 杨 衡 本基金基金经理，长盛盛崇灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理，长盛战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理。 2016 年 11 月 18 日 - 12年 杨衡先生，博士、博士后。2007 年 7月进入长盛基金管理公司， 历任固定收益研究员、社保组合 组合经理助理、社保组合组合经 理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 从宏观数据来看，三季度季末的月份数据相对偏强，9月我国官方制造业 PMI显示供需出现 边际改善，9月发电耗煤、地产销售等回暖，与 PMI数据一致，部分可能来自国庆停工前的赶工， 但是否支持持续回暖有待观察和确认。 报告期内，债券收益率经历了先下、维持、后上的过程，市场流动性相对宽裕，显示我国债 市整体还是以国内基本面和政策面为核心。一方面，我国央行完善 LPR形成机制降实体利率、基 本面验证下行、海外风险偏好下行等因素形成对债市偏利好支撑。另一方面，我国央行多次强调 货币政策维持定力，后期货币政策大幅宽松空间难超预期，叠加四季度 CPI压力较大，形成我国 债市整体略偏空影响。报告期内，债市行情演绎一定程度上也是对这些多空因素的反映。 报告期内，股票市场呈现下跌后弱反弹走势，结构分化明显。报告期内，IPO发行基本延续 每周一批的常态化发行节奏，6月科创板设立后，多只科创板新股迅速密集招股发行和上市交易， 成为市场关注的热点之一。另一方面，转债一级市场发行有所减速。 2、报告期内本基金投资策略分析 本报告期内，本基金坚持均衡配置和稳健操作思路，有针对性地加强基金投资者结构与组合 资产流动性的匹配管理，密切跟踪基金规模变化，积极应对可能存在的大额申赎。 本报告期内，固定收益资产配置坚持以 AAA高信用评级短期银行 CD、短期利率债等标的配置 为主，通过优化组合久期，保持组合流动性，较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。 本报告期内，在控制一定风险边际条件下，本基金逢低增加股票仓位到中性水平，完成科创 板新股网下申购要求准备。股票底仓行业和个股选择上相对偏防御，以蓝筹价值股为主。新股投 资上坚持紧密跟踪，优选投资标的，注重实操细节和各类风险防控，上市后积极变现锁定收益。 此外，本报告期内，本基金积极参与转债的网下申购，获得一定的收益增强。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛丰混合 A基金份额净值为 1.0352元，本报告期基金份额净值增长率为 1.57%；截至本报告期末长盛盛丰混合 C基金份额净值为 1.0227元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.16%；同期业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 72,988,772.74 40.18 其中：股票 72,988,772.74 40.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 99,298,200.00 54.66 其中：债券 99,298,200.00 54.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,600,000.00 1.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,880,410.82 2.69 8 其他资产 1,903,410.10 1.05 9 合计 181,670,793.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,115,400.00 0.62 B 采矿业 1,280,260.00 0.71 C 制造业 17,722,576.38 9.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,910,500.00 1.61 E 建筑业 - - F 批发和零售业 622,300.00 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 2,556,700.00 1.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 223,129.40 0.12 J 金融业 45,392,406.96 25.04 K 房地产业 1,165,500.00 0.64 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,988,772.74 40.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601288 农业银行 4,151,601 14,364,539.46 7.93 2 600036 招商银行 359,930 12,507,567.50 6.90 3 601398 工商银行 2,100,000 11,613,000.00 6.41 4 601166 兴业银行 300,000 5,259,000.00 2.90 5 600519 贵州茅台 2,800 3,220,000.00 1.78 6 600887 伊利股份 100,000 2,852,000.00 1.57 7 600900 长江电力 130,000 2,369,900.00 1.31 8 600031 三一重工 100,000 1,428,000.00 0.79 9 000538 云南白药 16,000 1,216,800.00 0.67 10 000002 万 科Ａ 45,000 1,165,500.00 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,001,000.00 5.52 其中：政策性金融债 10,001,000.00 5.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,000.00 0.02 8 同业存单 89,268,200.00 49.25 9 其他 - - 10 合计 99,298,200.00 54.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111906099 19交通银行 CD099 300,000 29,109,000.00 16.06 2 111918044 19华夏银行 CD044 220,000 21,342,200.00 11.78 3 111910143 19兴业银行 CD143 200,000 19,410,000.00 10.71 4 190201 19国开 01 100,000 10,001,000.00 5.52 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5 111909082 19浦发银行 CD082 100,000 9,704,000.00 5.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1、兴业银行/19兴业银行 CD143 2019年 8月 19日，交易商协会自律处分信息显示，兴业银行股份有限公司作为北京粮食集 团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期 间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项 披露，也未及时召开持有人会议，依据相关自律规定，给予兴业银行诫勉谈话处分，责令其针对 本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件，本基金判断，兴业银行作为大型全 国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性 建设问题的合规性以及企业的经营状况。 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 2、招商银行 2019年 7月 2日，招商银行和平安银行在银行间债券回购市场达成 DR001为 0.09%的异常利 率交易，经自查，为交易员操作失误所致，全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进 行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法 （试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交 易员资格 1年。对以上事件，本基金判断，招商银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上 述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经 营状况。 3、19民生银行 CD032 2019年 4月 2日，大银保监罚决字〔2019〕76号行政处罚信息公开表显示，中国民生银行股 份有限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模，被处以罚款 100万元； 大银保监罚决字〔2019〕78号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保 证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金，被处以罚款 50万元；大银保监罚决字 〔2019〕80号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量， 贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票，被处以罚款 100万元。2018 年 11月 9日，银保监银罚决字〔2018〕5号行政处罚信息公开表显示，公司贷款业务严重违反审 慎经营规则，被处以罚款 200万元；银保监银罚决字〔2018〕8号行政处罚信息公开表显示，公 司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保，同业投资、理财资金违规投资房地 产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资，本行理财产品之间风险隔离不到位，个人理财 资金违规投资，票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用，为非保本理财产品提供保本承诺， 被处以罚款 3,160万元。对以上事件，本基金判断，民生银行作为大型全国性股份制银行，经营 稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及 企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,094.61 2 应收证券清算款 113,504.79 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 3 应收股利 - 4 应收利息 1,772,810.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,903,410.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛丰混合 A 长盛盛丰混合 C 报告期期初基金份额总额 111,320.34 177,195,858.88 报告期期间基金总申购份额 96.27 17,657.89 减:报告期期间基金总赎回份额 59,607.52 36,229.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 51,809.09 177,177,287.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701~20190930 78,108,027.75 0.00 0.00 78,108,027.75 44.07% 2 20190701~20190930 99,009,900.99 0.00 0.00 99,009,900.99 55.87% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动 风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 长盛盛丰混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |