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| 长盛盛世混合C(002157) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1679760 | ||||||||
| 基金代码 | 002157 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：包商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛盛世混合 基金主代码 002156 交易代码 002156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 11日 报告期末基金份额总额 382,430,849.55份 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略， 前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投 资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实 现资本增值的投资需求。 投资策略 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏 观经济指标；（2）微观经济指标；（3）市场指标； （4）政策因素。本基金将通过深入分析上述指 标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货 币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场 风险，提高配置效率。 （二）股票投资策略 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把 握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台 和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合 市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签 率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获 取较好收益。 1. 行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程 度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的 根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展 趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业 作为重点行业资产进行配置。 2.个股配置策略 在行业配置的基础上，本基金将通过定量与定性 相结合的评估方法，对上市公司的增长前景进行 分析，力争所选择的企业具备长期竞争优势。 3. 动态调整和组合优化策略 本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升 级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的 行业和上市公司进行动态调整。此外，基于基金 组合中单个证券的预期收益及风险特性，对投资 组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益 最大化。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益 率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C 下属分级基金的交易代码 002156 002157 报告期末下属分级基金的份额总额 296,759,580.82份 85,671,268.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C 1．本期已实现收益 5,113,531.50 1,347,542.34 2．本期利润 5,102,410.94 1,685,318.12 3．加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0221 4．期末基金资产净值 297,231,783.82 85,186,407.91 5．期末基金份额净值 1.002 0.994 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2019年 9月 30日。 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛世混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.24% 0.30% 0.62% 0.48% 1.62% -0.18% 长盛盛世混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.16% 0.31% 0.62% 0.48% 1.54% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 冯 雨 生 本基金基金经理，长盛中证 100指数证券投 资基金基金经理，长盛沪深 300指数证券投 资基金（LOF）基金经理，长盛中证申万一 带一路主题指数分级证券投资基金基金经 理，长盛成长价值证券投资基金基金经理， 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资 基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投 资基金基金经理，长盛同鑫行业配置混合型 2016 年 9 月 12 日 - 12年 冯雨生先生，硕士，CFA （特许金融分析师）。 2007 年 7 月加入长盛 基金管理有限公司，曾 任金融工程研究员，基 金经理助理等职务。 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 证券投资基金基金经理,长盛信息安全主题 量化灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，长盛同德主题增长混合型证券投资基金 基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投 资基金基金经理，长盛量化多策略灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，长盛多因子 策略优选股票型证券投资基金基金经理，量 化投资部负责人。 李 琪 本基金基金经理，长盛盛辉混合型证券投资 基金基金经理，长盛信息安全量化策略灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 2016 年 9 月 12 日 - 11年 李琪先生，博士。历任 大公国际资信评估有 限公司信用分析师、信 用评审委员会委员，泰 康资产管理有限责任 公司信用研究员。2011 年 3月加入长盛基金管 理有限公司，曾任信用 研究员、基金经理助理 等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 三季度，国内外经济形势复杂多变，国际不确定不稳定因素增多，国内经济稳中趋缓。制造 业投资维持低位，基建投资低位企稳，房地产投资回落但仍保持一定韧性，汽车消费放缓带动全 社会消费品零售增速回落，猪肉价格走高带动通胀预期上行。 三季度股票市场横盘大幅震荡。行业上，电子元器件、医药和计算机涨幅最大，钢铁、有色 金属和商贸零售跌幅最大。概念板块上，高频 PCB、3D传感和光刻胶等概念涨幅较大，稀土、PM2.5 和创投等概念跌幅较大。风格上，三季度大盘价值股跑输小盘成长股。 债券市场也呈现震荡行情。7月，债市横盘震荡，走势颇为纠结。8月中上旬，中美经贸摩擦 进一步升级、美国 2年期和 10年期国债收益率倒挂引发美国经济衰退担忧叠加国内 7月经济金融 数据不及预期，避险情绪推动债市快速上涨，10年国债下行近 20bp。8月下旬至 9月，债市震荡 下跌，长端利率债收益率重回 7月初水平。 2、报告期内本基金投资策略分析 我们严格按照相关契约规定，根据市场形势变化，通过优化资产配置和灵活运用多种投资策 略，积极把握股票和债券的投资机会。股票投资上，精选个股，优化持仓结构。债券投资上，坚 持稳健操作思路，在严控信用风险的基础上重点布局中高等级信用债，并积极挖掘可转债品种的 投资机会。同时，紧密跟踪新股和可转债发行，积极参与网下申购，提升组合收益。 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛世混合 A基金份额净值为 1.002元，本报告期基金份额净值增长率为 2.24%；截至本报告期末长盛盛世混合 C基金份额净值为 0.994元，本报告期基金份额净值增长率 为 2.16%；同期业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,712,849.91 18.96 其中：股票 87,712,849.91 18.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 365,851,418.45 79.10 其中：债券 365,851,418.45 79.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,183,251.34 0.47 8 其他资产 6,752,403.05 1.46 9 合计 462,499,922.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 267,900.00 0.07 B 采矿业 2,021,784.00 0.53 C 制造业 29,884,021.51 7.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,866,220.00 0.75 F 批发和零售业 264,512.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 654,429.00 0.17 H 住宿和餐饮业 - - 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,043,111.60 0.27 J 金融业 46,453,608.60 12.15 K 房地产业 2,388,248.00 0.62 L 租赁和商务服务业 1,021,527.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 476,850.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 370,638.20 0.10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,712,849.91 22.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 172,800 15,040,512.00 3.93 2 600519 贵州茅台 6,806 7,826,900.00 2.05 3 000001 平安银行 393,121 6,128,756.39 1.60 4 600036 招商银行 107,446 3,733,748.50 0.98 5 601166 兴业银行 202,700 3,553,331.00 0.93 6 600276 恒瑞医药 32,060 2,586,600.80 0.68 7 600183 生益科技 77,305 1,927,986.70 0.50 8 600030 中信证券 80,700 1,814,136.00 0.47 9 600887 伊利股份 60,407 1,722,807.64 0.45 10 601668 中国建筑 294,220 1,597,614.60 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,714,390.40 2.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 56,592,120.00 14.80 其中：政策性金融债 56,592,120.00 14.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,040,000.00 7.86 6 中期票据 154,686,000.00 40.45 7 可转债（可交换债） 66,368,908.05 17.36 8 同业存单 48,450,000.00 12.67 9 其他 - - 10 合计 365,851,418.45 95.67 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111998682 19南京银行 CD043 500,000 48,450,000.00 12.67 2 101801367 18豫高管 MTN005 200,000 20,380,000.00 5.33 3 101759044 17金茂控股 MTN002 200,000 20,272,000.00 5.30 4 101760073 17陕煤化 MTN004 100,000 10,775,000.00 2.82 5 101756028 17河钢集 MTN012 100,000 10,510,000.00 2.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 170,333.88 2 应收证券清算款 1,997,276.47 3 应收股利 - 4 应收利息 4,481,254.72 5 应收申购款 99,850.22 6 其他应收款 3,687.76 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,752,403.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 7,492,320.00 1.96 2 127005 长证转债 6,007,411.80 1.57 3 110053 苏银转债 5,258,255.60 1.38 4 113013 国君转债 4,669,812.00 1.22 5 127012 招路转债 3,492,385.60 0.91 6 110054 通威转债 3,423,280.00 0.90 7 123022 长信转债 3,355,793.00 0.88 8 128030 天康转债 1,884,334.59 0.49 9 113529 绝味转债 1,605,289.20 0.42 10 110052 贵广转债 1,475,609.30 0.39 11 110044 广电转债 1,401,939.00 0.37 12 128059 视源转债 1,265,004.00 0.33 13 113511 千禾转债 1,248,200.00 0.33 14 110033 国贸转债 1,205,047.50 0.32 15 113020 桐昆转债 1,182,900.00 0.31 16 110046 圆通转债 1,154,423.20 0.30 17 113517 曙光转债 682,020.00 0.18 18 127007 湖广转债 614,680.00 0.16 19 113019 玲珑转债 606,850.00 0.16 20 113519 长久转债 539,500.00 0.14 21 113021 中信转债 530,700.00 0.14 22 128016 雨虹转债 412,691.76 0.11 23 128055 长青转 2 268,834.80 0.07 24 113505 杭电转债 258,343.40 0.07 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 25 110055 伊力转债 18,006.40 0.00 26 110056 亨通转债 17,487.90 0.00 27 128035 大族转债 11,746.90 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C 报告期期初基金份额总额 94,008,558.88 52,705,260.37 报告期期间基金总申购份额 202,775,001.80 33,205,513.84 减:报告期期间基金总赎回份额 23,979.86 239,505.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 296,759,580.82 85,671,268.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701~20190702 51,812,435.23 0.00 0.00 51,812,435.23 13.55% 长盛盛世混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 2 20190701~20190702 41,193,614.83 0.00 0.00 41,193,614.83 10.77% 3 20190701~20190702 51,812,435.23 0.00 0.00 51,812,435.23 13.55% 4 20190703~20190930 0.00 141,556,117.29 0.00 141,556,117.29 37.01% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动 风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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