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| 长城积极增利债券A(200013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1679664 | ||||||||
| 基金代码 | 200013 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城积极增利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城积极增利债券 基金主代码 200013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 4月 12日 报告期末基金份额总额 1,015,354,414.55份 投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的 前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益，实 现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大 类资产配置，通过综合分析宏观经济形势、财政 政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金 供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和 动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资 产配置。 业绩比较基准 中债综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产 品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城积极增利债券 A 长城积极增利债券 C 下属分级基金的交易代码 200013 200113 报告期末下属分级基金的份额总额 997,758,301.80份 17,596,112.75份 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 长城积极增利债券 A 长城积极增利债券 C 1．本期已实现收益 9,846,695.39 184,736.93 2．本期利润 11,758,179.57 226,984.79 3．加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0122 4．期末基金资产净值 1,186,103,973.54 23,903,222.44 5．期末基金份额净值 1.1888 1.3584 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城积极增利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.00% 0.02% 1.40% 0.04% -0.40% -0.02% 长城积极增利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.90% 0.02% 1.40% 0.04% -0.50% -0.02% 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金合同规定本基金投资组合为：债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的 80%，其中信用类固定收益品种的投资比例不低于基金资产净值的 30%；股票等权益类资产投资比 例不高于基金资产净值的 20%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为 自本基金基金合同生效日起 6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马强 固定收 益部总 经理，长 城新优 选混合、 2017 年 7 月 27日 - 7年 男，中国籍，特许金融分析 师（CFA），北京航空航天大 学工学学士、北京大学理学 硕士。曾就职于招商银行股 份有限公司、中国国际金融 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 长城积 极增利 债券、长 城久惠 混合基 金和长 城久益 混合、长 城久悦 债券的 基金经 理 有限公司。2012年进入长城 基金管理有限公司，曾任产 品研发部产品经理、固定收 益部副总经理“长城积极 增利债券型证券投资基 金”、“长城保本混合型证 券投资基金”、“长城增强 收益定期开放债券型证券 投资基金”和“长城久恒 灵活配置混合型证券投资 基金”基金经理助理， “长城久恒灵活配置混合 型证券投资基金”、“长城 久鑫保本混合型证券投资 基金”、“长城保本混合型 证券投资基金”、“长城久 益保本混合型证券投资基 金”、“长城久安保本混合型 证券投资基金”、“长城久盛 安稳纯债两年定期开放债 券型证券投资基金”、“长城 新策略灵活配置混合型证 券投资基金”、“长城新视野 混合型证券投资基金”、“长 城久润保本混合型证券投 资基金”、“长城久鼎保本混 合型证券投资基金”的基金 经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城积极增利债券型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、 基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内经济表现较为稳健，地产投资维持 10%以上的增速，有力地拉动了固定资产投 资，对经济增长支撑作用明显；出口在全球经济不景气和中美贸易摩擦的大环境下表现超出市场 预期；消费表现平稳，尽管汽车、电子等消费品继续表现低迷，但三季度社会消费品零售总额增 速仍超过 7%，居民收入提升带来的消费升级仍在持续。通胀方面，三季度食品价格，尤其是猪肉 价格的不断攀升，7月 8月 CPI均为 2.8%，连续 6个月在 2%以上区间运行。本轮非洲猪瘟对母猪 和生猪存栏影响较大，未来半年猪肉价格仍有望上涨，今年年底或明年年初 CPI则有可能突破 3%， 将会对国内的货币政策形成一定制约。 国际经济方面，外围主要经济体增速进一步放缓，“降息潮”再次来临：美国制造业 ISM指 数 8月和 9月连续两个月在荣枯线下方运行，美联储于 9月中旬开启年内第二次降息；欧洲方面， 受英国脱欧及全球经济不景气影响，制造业 PMI不断下滑，德国 9月 PMI指数更是跌至 41.7%， 欧央行于 9月中旬重启 QE，并下调经济增长预期。 货币政策继续保持稳健偏宽松的状态。银行间流动性整体较为宽裕，7月初的隔夜资金利率 一度低于 1%，处于历史最低区间。为降低实体经济融资成本，央行于 9月上旬降低存款准备金率 0.5个百分点，释放约 9000亿资金，短端债券收益率进一步下行。由于经济整体表现稳健，长端 债券收益率则以震荡为主。 权益市场方面，三季度股市整体小幅上涨，但分化进一步加大。当前市场整体估值较低，外 资进一步加大对 A股的配置力度，资金流入明显增加，大消费如食品饮料、医药等板块涨幅明显。 随着 5G建设及换机潮逐步临近，科技股如电子元器件、计算机等板块也迅速上涨。 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 本基金三季度仍旧保持中性的杠杆及久期，在震荡的债市中交易较少。信用债和利率债的持 仓则变动不大，继续保持高信用等级配置；在权益市场上涨行情中小幅提升了转债仓位，组合净 值保持稳健增长。同时，积极参与部分转债的打新，增厚了组合业绩。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率 A级为 1.00%、C级为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,124,861,583.30 92.84 其中：债券 1,124,861,583.30 92.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 67,600,000.00 5.58 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,824,487.47 0.23 8 其他资产 16,369,901.52 1.35 9 合计 1,211,655,972.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 568,239,000.00 46.96 其中：政策性金融债 507,065,000.00 41.91 4 企业债券 522,240,090.60 43.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 34,382,492.70 2.84 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,124,861,583.30 92.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180212 18国开 12 2,500,000 253,350,000.00 20.94 2 180203 18国开 03 1,000,000 102,440,000.00 8.47 3 180202 18国开 02 1,000,000 100,660,000.00 8.32 4 143255 17中油 01 700,000 70,742,000.00 5.85 5 143533 18国投 01 600,000 61,662,000.00 5.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监 管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）于 2018年 12月 7日公布的行政处罚信 息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于 2018 年 11月 9日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。同时，本基金 持有的上述银行同业存单评级较高，流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面， 主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权 范围内，经正常投资决策程序对 18民生银行 01进行了投资。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,805.78 2 应收证券清算款 141,547.40 3 应收股利 - 4 应收利息 16,208,848.27 5 应收申购款 6,700.07 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,369,901.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 4,514,357.20 0.37 2 113021 中信转债 2,461,386.60 0.20 3 127012 招路转债 1,288,192.60 0.11 4 113013 国君转债 1,174,500.00 0.10 5 113022 浙商转债 832,944.00 0.07 6 110052 贵广转债 214,141.80 0.02 7 123021 万信转 2 203,209.60 0.02 8 128059 视源转债 198,432.00 0.02 9 123022 长信转债 146,119.40 0.01 10 110054 通威转债 134,486.00 0.01 11 123023 迪森转债 116,801.10 0.01 12 110055 伊力转债 90,032.00 0.01 13 113529 绝味转债 76,577.40 0.01 14 127011 中鼎转 2 54,330.00 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城积极增利债券 A 长城积极增利债券 C 报告期期初基金份额总额 934,078,605.83 19,198,537.60 报告期期间基金总申购份额 111,927,935.93 687,855.24 减:报告期期间基金总赎回份额 48,248,239.96 2,290,280.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 997,758,301.80 17,596,112.75 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701-20190930 139,401,323.58 84,975,356.90 - 224,376,680.48 22.0984% 2 20190701-20190930 231,356,518.08 - - 231,356,518.08 22.7858% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一 定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另 一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值 长城积极增利债券 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终 止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准长城积极增利债券型证券投资基金设立的文件 2. 《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》 3. 《长城积极增利债券型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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