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| 长城景气行业龙头混合(200011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1679662 | ||||||||
| 基金代码 | 200011 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城景气行业龙头混合 基金主代码 200011 交易代码 200011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 30日 报告期末基金份额总额 116,077,022.91份 投资目标 在合理的资产配置基础上，通过投资于景气行业或预 期景气度向好的行业中的龙头上市公司，实现基金资 产的持续稳定增值。 投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方 法进行大类资产配置。由于不同行业在不同的经济周 期中表现出不同的运行态势，本基金将结合宏观经济 分析结果，运用长城基金景气行业评价体系对相关经 济指标进行定性和定量分析，以选择在不同经济环境 下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点。 业绩比较基准 55%×沪深 300指数收益率＋45%×中债总财富指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率高 于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，为 中高风险、中高收益产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 3,528,072.30 2.本期利润 -1,366,441.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0113 4.期末基金资产净值 108,382,429.13 5.期末基金份额净值 0.9337 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.14% 0.80% 0.53% 0.52% -1.67% 0.28% 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资占基金资产的比例范围为 30-80%；债券投资占 基金资产的比例范围为 0-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款。本基金 80%以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头 企业。本基金不超过 20％的股票资产投资于景气行业龙头以外的其他企业，获取其他企业的成长 收益。景气行业龙头以外的其他企业具体包括：景气行业中的非龙头企业和非景气行业中的优势 企业。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符 合基金合同约定。 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵波 长城景气 行业龙头 混合、长 城转型成 长混合、 长城久鑫 混合的基 金经理 2014年 4月 24日 - 11年 男，伦敦大学皇家霍 洛威学院理学学士、 英国城市大学卡斯商 学院理学硕士、中国 社会科学院经济学博 士。曾就职于中银国 际证券有限责任公 司。2011 年进入长城 基金管理有限公司， 曾任行业研究员、 “长城品牌优选股票 型证券投资基金”基 金经理助理和“长城 双动力混合型证券投 资基金”、“长城创 新动力灵活配置混合 型证券投资基金”、 “长城改革红利灵活 配置混合型证券投资 基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城景气行业龙头灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资 违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财 产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，持续了一年的贸易战有缓和迹象，上半年受贸易战影响较大的电子和计算机板块迎 来了较大的反弹行情。优质的白马龙头和华为相关公司涨幅居前。可是从基本面角度看，电子消 费品仍然疲软，5G的大规模商用要等到明年下半年，整体的复苏还有待验证。悲观预期的估值修 复可能在四季度结束。从目前时点看，消费股和医药板块仍然是未来确定性更强，虽然从估值角 度看已经有白马龙头已经有高估的迹象，但伴随着四季度的估值切换，明年的估值仍然具有很强 的吸引力。另外银行和地产也是今年滞涨的板块，在四季度有较好的估值优势。 本基金在四季度持续延续三季度的配置思路，仍然以消费医药为主，银行地产为辅，然后寻 找被低估的优质龙头个股。四季度的整体风险并不大，还要要关注贸易战的反复，但市场预期已 经较为充分，对股市影响边际递减。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9337元；基金净值增长率为-1.14%，业绩比较基准收益 率为 0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 86,520,142.80 79.55 其中：股票 86,520,142.80 79.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,183,254.32 20.40 8 其他资产 62,154.05 0.06 9 合计 108,765,551.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,421,600.00 5.00 C 制造业 19,652,302.73 18.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,795,000.00 3.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,980,790.00 5.52 J 金融业 38,164,020.07 35.21 K 房地产业 7,315,180.00 6.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,191,250.00 5.71 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 86,520,142.80 79.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 72,000 6,266,880.00 5.78 2 601398 工商银行 1,070,000 5,917,100.00 5.46 3 600585 海螺水泥 136,000 5,622,240.00 5.19 4 600030 中信证券 242,500 5,451,400.00 5.03 5 600028 中国石化 1,080,000 5,421,600.00 5.00 6 600050 中国联通 898,700 5,401,187.00 4.98 7 600048 保利地产 370,100 5,292,430.00 4.88 8 600036 招商银行 148,700 5,167,325.00 4.77 9 601328 交通银行 900,000 4,905,000.00 4.53 10 601336 新华保险 97,500 4,745,325.00 4.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行和交通银行发行主体外，其他证券的发行主体 未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书： 招商银行股份有限公司（简称招商银行）因异常利率交易等相关违规情形，于 2019年 7月 8 日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 交通银行股份有限公司（简称交通银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于 2018年 11 月 9日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依 据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行和交通 银行进行了投资。 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,561.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,341.01 5 应收申购款 4,251.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,154.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 121,547,109.78 报告期期间基金总申购份额 2,885,620.14 减:报告期期间基金总赎回份额 8,355,707.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 116,077,022.91 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-20190930 31,798,812.80 - - 31,798,812.80 27.3946% 2 20190701-20190930 32,098,223.84 - - 32,098,223.84 27.6525% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一 定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另 长城景气行业龙头混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值 出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终 止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2. 《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3. 《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 公司网址：http://www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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