最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城久荣定期开放债券型发起式(005845) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1679646 | ||||||||
| 基金代码 | 005845 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城久荣定期开放债券型发起式 基金主代码 005845 交易代码 005845 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 13日 报告期末基金份额总额 3,945,995,302.41份 投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提 下，力争获得超越业绩比较基准的收益，实现基金资 产的长期增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走 势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并 结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值 水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关 投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限 结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投 资组合管理，以获取较高的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定 期 存款利率（税后）×10% 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金， 属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 34,290,997.66 2.本期利润 50,735,518.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 4.期末基金资产净值 4,159,768,934.32 5.期末基金份额净值 1.0542 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.24% 0.02% 1.30% 0.03% -0.06% -0.01% 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同规定本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的 前 10个工作日和后 10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内 持有现金（其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金 合同约定。 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡旻 长城稳健 增 利 基 金、长城 久 稳 债 券、长城 增强收益 债券、长 城稳固收 益债券、 长城久信 债券和长 城久荣定 期开放债 券型发起 式的基金 经理 2018年 6月 13日 - 9年 男，中国籍，厦门大 学金融工程专业经济 学学士及硕士。2010 年进入长城基金管理 有限公司，曾任债券 研究员，“长城货币 市场证券投资基金” 基金经理助理，“长 城淘金一年期理财债 券 型 证 券 投 资 基 金”、“长城岁岁金 理财债券型证券投资 基金”、“长城保本 混合型证券投资基 金”、“长城新优选 混合型证券投资基 金”、“长城新视野 混合型证券投资基 金”、“长城久惠保 本混合型证券投资基 金”和“长城久祥保 本混合型证券投资基 金”、“长城久盈纯 债分级债券型证券投 资基金”、“长城久 利保本混合型证券投 资基金”、“长城久 源保本混合型证券投 资基金”、“长城久 盈纯债债券型证券投 资基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久荣纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投 资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金 财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内经济增速面临下行压力。具体来看，今年以来工业生产表现相对较弱，8月工 业增加值增速降至低位。投资方面，房地产投资增速小幅下行，地产调控政策不断趋严，整体新 开工意愿边际减弱，但目前施工增速仍然处于高位。受信用收缩和盈利下滑影响，制造业投资仍 处于底部徘徊。进入 3季度，基建增速温和上涨，基建政策持续加码，提前下达专项债额度将进 一步改善基建融资。受中美贸易摩擦和全球需求回落的影响，３季度出口增速较为疲弱。消费作 为经济的稳定器，增速总体保持稳定。通胀仍然呈现出结构性分化的特点，猪肉价格上涨带动食 品价格上行，而工业品价格和非食品价格总体回落。猪瘟疫情影响下，能繁母猪存栏收缩趋势未 止，猪肉供应在未来仍面临较大考验，食品通胀压力仍较大。 三季度，债券市场利率先下后上，收益率总体小幅下行。具体来看，7月资金利率明显抬升， 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 二季度末经济数据略有好转，长端利率窄幅震荡。7月末政治局会议提出不将房地产作为短期刺 激经济的手段，重提保持流动性合理充裕，收益率有所下行。8月中美贸易战升级，美债利率明 显下行，国内收益率跟随下行。8月中旬，金融数据和经济数据均大幅走低，债市收益率再次下 行，8月底受专项债扩容以及同业监管等消息影响，债市收益率大幅上行。9月份，债券收益率曲 线过于平坦，短端收益率迟迟未下行，市场做多情绪较弱，社融增速超预期增长，加之通胀预期 抬升，债券市场持续小幅调整。 本组合在三季度合理配置债券品种和久期，优化了持仓比例，组合净值增长较为平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为 1.24%，本基金业绩比较基准收益率为 1.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,523,445,300.00 98.09 其中：债券 4,460,831,300.00 96.73 资产支持证券 62,614,000.00 1.36 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,109,569.84 0.07 8 其他资产 85,100,994.12 1.85 9 合计 4,611,655,863.96 100.00 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,785,557,600.00 42.92 其中：政策性金融债 605,015,600.00 14.54 4 企业债券 325,000,000.00 7.81 5 企业短期融资券 100,400,000.00 2.41 6 中期票据 1,814,203,700.00 43.61 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 435,670,000.00 10.47 9 其他 - - 10 合计 4,460,831,300.00 107.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 120226 12国开 26 4,000,000 391,160,000.00 9.40 2 1928006 19工商银 行二级 01 3,500,000 355,075,000.00 8.54 3 1728020 17中国银 行二级 02 3,000,000 308,280,000.00 7.41 4 101551108 15华谊 MTN001 2,000,000 201,680,000.00 4.85 5 101900033 19南电 MTN001 1,650,000 166,551,000.00 4.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 比例(%) 1 1889439 18建优 1A 800,000 28,624,000.00 0.69 2 1989034 19农盈 1A1 500,000 26,140,000.00 0.63 3 1889284 18开元 2A 500,000 7,850,000.00 0.19 - - - - - - - - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到过公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 85,100,994.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,100,994.12 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,945,995,302.41 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 3,945,995,302.41 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.25 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.25 10,000,000.00 0.25 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.25 10,000,000.00 0.25 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 者类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-20190930 3,935,995,302.41 - - 3,935,995,302.41 99.7466% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一 定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另 一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值 出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终 止财产清算或转型风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会许可长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件 2.《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 长城久荣定期开放债券型发起式 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 3.《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |