最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 红土创新增强收益债券C(006064) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1679568 | ||||||||
| 基金代码 | 006064 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新增强收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新增强收益债券 交易代码 006061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 25日 报告期末基金份额总额 545,549,481.54份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债 券，并适度参与权益类品种投资以增强基金获利 能力，提高基金收益水平，在承担合理风险和保 持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础 上，进行适当的权益类品种投资以增强基金获利 能力，提高基金收益水平。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*10%+中证全债指数收益率 *90%。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资 基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证 券投资基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债 券 C 下属分级基金的交易代码 006061 006064 报告期末下属分级基金的份额总额 427,327,705.51份 118,221,776.03份 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债券 C 1．本期已实现收益 7,417,175.54 2,153,616.03 2．本期利润 8,963,698.41 1,171,613.21 3．加权平均基金份额本期利润 0.0227 0.0107 4．期末基金资产净值 469,816,608.39 129,674,961.76 5．期末基金份额净值 1.0994 1.0969 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新增强收益债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.31% 0.10% 0.41% 0.09% 1.90% 0.01% 红土创新增强收益债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.27% 0.10% 0.41% 0.09% 1.86% 0.01% 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2018年 7月 25日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经 理 2018 年 7 月 25日 - 10 厦门大学金融学学士。十年 公募基金从业经验，历任宝 盈基金营销策划经理、高级 交易员。现担任红土创新货 币市场基金、红土创新优淳 货币市场基金、红土创新增 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 强收益债券型基金基金经 理。 陈若劲 基金经 理 2019 年 3 月 13日 - 15 15年证券行业投研经验，香 港中文大学金融 MBA。曾在 宝盈基金管理有限公司任 债券组合研究员、固定收益 部总监，宝盈增强收益债券 型证券投资基金、宝盈货币 市场证券投资基金、宝盈祥 瑞混合型证券投资基金、宝 盈祥泰混合型证券投资基 金的基金经理。现任红土创 新基金管理有限公司固定 收益部总监、红土创新稳健 混合型证券投资基金、红土 创新增强收益债券型证券 投资基金的基金经理。 杨一 基金经 理 2019 年 8 月 21日 - 6 北京大学西方经济学硕士， CFA。2013年 7月至 2017年 11 月在宝盈基金管理有限 公司任债券研究员、投资经 理。2018年 4月加入红土创 新基金管理有限公司，任债 券研究员、投资经理。现任 红土创新增强收益债券型 证券投资基金、红土创新稳 健混合证券投资基金基金 经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利 益的行为。 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济继续承压，主要经济指标总体持续下滑，外部环境仍然错综复杂，中美 贸易冲突继续升级，全球经济呈现出共振下行的态势，主要国家央行陆续开启降息通道。报告期 内，人民银行改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，促进贷款利率“两轨合一轨”，同时 开启“全面降准”和“定向降准”，合计向市场注入 9000亿流动性，在积极使用数量型工具的同 时，考虑到短期的通胀压力与长期的政策空间，央行对价格型工具的使用较为审慎。本基金在运 作期内严格控制组合信用风险，保持了适中的杠杆水平和合理的组合久期，并根据市场情况适时 参与利率债和高等级信用债的波段机会以提升组合收益。 展望 2019年四季度，经济下行的势头仍将延续，但下行斜率可控，逆周期调节政策存在进一 步加码的可能，预计流动性环境总体将保持温和。本基金将继续维持适度的杠杆和合理的久期水 平，积极把握债券一二级市场投资机会，提升组合收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红土创新增强收益债券 A基金份额净值为 1.0994元，本报告期基金份额净值 增长率为 2.31%；截至本报告期末红土创新增强收益债券 C基金份额净值为 1.0969元，本报告期 基金份额净值增长率为 2.27%；同期业绩比较基准收益率为 0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值 低于 5000 万的情形。 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 768,332,722.30 98.24 其中：债券 748,330,722.30 95.69 资产支持证券 20,002,000.00 2.55 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,787,918.27 1.00 8 其他资产 5,946,176.14 0.76 9 合计 782,066,816.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末无股票投资 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末无股票投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末无股票投资 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 96,551,500.00 16.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,516,000.00 4.59 其中：政策性金融债 12,144,000.00 2.03 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 4 企业债券 333,394,800.00 55.61 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 193,048,100.00 32.20 7 可转债（可交换债） 97,820,322.30 16.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 748,330,722.30 124.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190010 19附息国债 10 750,000 76,537,500.00 12.77 2 132004 15国盛 EB 563,420 56,167,339.80 9.37 3 112571 17深投 02 500,000 50,980,000.00 8.50 4 155623 19川发 03 500,000 49,705,000.00 8.29 5 132018 G三峡 EB1 387,170 41,523,982.50 6.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1989319 19上和 3A1_BC 200,000 20,002,000.00 3.34 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 58,768.15 2 应收证券清算款 477,824.44 3 应收股利 - 4 应收利息 5,396,525.45 5 应收申购款 13,058.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,946,176.14 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132004 15国盛 EB 56,167,339.80 9.37 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债 券 C 报告期期初基金份额总额 287,017,401.56 15,285,703.46 报告期期间基金总申购份额 241,785,476.79 244,043,499.62 减:报告期期间基金总赎回份额 101,475,172.84 141,107,427.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 427,327,705.51 118,221,776.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190802-20190806 46,776,124.99 46,005,704.82 - 92,781,829.81 17.01% 2 20190802-20190806 46,776,124.99 46,005,704.82 - 92,781,829.81 17.01% 个 人 1 - - 0.00 0.00 - - 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人，基金管理人应当向 中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临 基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本公司原董事长邵钢先生因股东方安排，于 2019年 7月 25日离任。同时经公司董事会决议 通过，暂由公司总经理高峰先生代行董事长职务。相关公告已于 2019年 7月 27日在《上海证券 报》上披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新增强收益债券型证券投资基金设立的文件 （2）红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同 （3）红土创新增强收益债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 红土创新增强收益债券 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 务电话：4000603333（免长途话费） |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |