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| 财通聚利纯债债券(005853) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1679504 | ||||||||
| 基金代码 | 005853 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月23日 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通聚利债券 场内简称 - 基金主代码 005853 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年09月26日 报告期末基金份额总额 498,247,250.31份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投 资管理，追求基金资产的稳健回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率 走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定 经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势 和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性， 在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率 走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因 素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置 和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信 用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的 策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合 的流动性。 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平 高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型 基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低 收益品种。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 4,849,799.90 2.本期利润 6,589,286.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 4.期末基金资产净值 515,817,925.76 5.期末基金份额净值 1.0353 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.30% 0.02% 0.46% 0.04% 0.84% -0.02% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 财通聚利纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年9月26日-2019年9月30日） 财通聚利债券 基金基准 2018-09-26 2018-11-20 2019-01-10 2019-03-08 2019-04-29 2019-06-20 2019-08-08 2019-09-30 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注：(1)本基金合同生效日为2018年9月26日； (2)根据《基金合同》规定：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金以 及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。本基金建仓期是2018年9月26日至2019年3月26日，截至报告期末及建仓期末， 本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 罗晓倩 本基金的 基金经理 2018年9 月26日 - 6年 复旦大学投资学研究生。先后 就职于友邦保险、国华人寿、 汇添富基金、华福基金，2015 年5月加入东吴证券担任资产 管理总部投资经理。2016年5 月加入财通基金管理有限公 司，担任固定收益部基金经理 助理，现任基金经理。 林洪钧 本基金的 基金经 理、固定 2018年9 月26日 - 14年 复旦大学工商管理硕士、力学 与工程科学本科。历任国泰君 安证券股份有限公司上海分公 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 收益投资 总监兼固 定收益部 总监 司机构客户部客户经理，华安 基金管理有限公司债券交易 员，加拿大Financial Engineeri ng Source Inc.金融研究员，交 银施罗德基金管理有限公司固 定收益部债券研究员、专户投 资部投资经理、固定收益部助 理总经理/基金经理，光大保德 信基金管理有限公司固定收益 部固定收益投资总监，兴证证 券资产管理有限公司固定收益 投资三部固收总监。2018年8 月加入财通基金管理有限公 司，现任公司固定收益投资总 监兼固定收益部总监。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相 关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券行情分为两部分，2019年9月之前在经济下行压力加大的核心逻辑下， 叠加资金面较为宽松，债市持续上涨；虽然2019年9月之后高频数据给出的结果仍然与 这一判断吻合，市场却出现了持续回调，在货币政策和财政政策双发力的情况下，市场 可能对经济下行的解读从失速下行转换成未来压力可能没那么大，甚至可能企稳。同时 在市场回调的过程中，其他利空因素比如通胀等逐步发酵放大。 海外方面，美债收益率前期反应过度，作为全球最优的避险资产，美债反应了全球 经济的下行压力即避险需求， 此前出现倒挂现象加深现象。但实际美国经济尚未进入衰 退期，而全球其他主要经济体下行压力较大。联储2019年9月议息会议，已经被市场充 分反应。美债收益率在2019年9月份中上旬大幅上行，或是市场对此前经济衰退预期过 度的修正。 本基金在三季度末适度降低了组合的杠杆及久期，降低组合内长久期利率债的持 仓，以等待四季度可能出现的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 截至报告期末财通聚利纯债基金份额净值为1.0353元，本报告期内，基金份额净值 增长率为1.30%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 440,648,000.00 85.37 其中：债券 407,970,500.00 79.04 资产支持证券 32,677,500.00 6.33 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,720,636.09 9.83 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,490,576.96 2.61 8 其他资产 11,322,243.33 2.19 9 合计 516,181,456.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 178,718,500.00 34.65 其中：政策性金融债 131,131,000.00 25.42 4 企业债券 156,602,900.00 30.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 72,649,100.00 14.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 407,970,500.00 79.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 170206 17国开06 500,000 51,130,000.00 9.91 2 1880213 18朔州债0 1 480,000 50,587,200.00 9.81 3 190202 19国开02 500,000 50,010,000.00 9.70 4 155981 18云投Y1 490,000 49,083,300.00 9.52 5 1720023 17绍兴银 行01 470,000 47,587,500.00 9.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 149678 青山湖04 250,000 25,772,500.00 5.00 2 156144 太盟9A 250,000 6,905,000.00 1.34 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,333.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,316,909.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,322,243.33 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 498,250,541.62 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 3,291.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 498,247,250.31 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-09-26至 2019-9-30 498,22 2,144. 78 0 0 498,222,14 4.78 99.99% 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 产品特有风险 本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投 资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 本基金的投资范围包括资产支持证券，这类证券的风险主要与资产质量有关，比如债 务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战 争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券 受上述因素的影响程度低，则资产风险小，反之则风险高。 本在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金运 作造成如下风险： (1)赎回申请延缓支付的风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动； (3)基金规模过小导致的风险 该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交 易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券 时报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2019年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产 净值的公告（截至6月30日）》 2、2019年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产 净值的公告（截至6月28日）》 3、2019年7月2日披露了《 财通基金管理有限公司关于旗下代销机构合并的提示性 公告》 4、2019年7月5日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金 持有“新城控股”股票估值方法的公告》 5、2019年7月9日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金 持有“新城控股”股票估值方法的公告》 6、2019年7月12日披露了《财通基金管理有限公司销售网点及销售人员、信息一览 表20190705》 财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 7、2019年7月18日披露了《财通聚利纯债债券型证券投资基金2019年第二季度报告》 8、2019年7月20日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员（首席信息官）任 职公告》 9、2019年8月27日披露了《财通聚利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘 要》 10、2019年8月27日披露了《财通聚利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告》 11、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同； 3、财通聚利纯债债券型证券投资基金基金托管协议； 4、财通聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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