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| 长信双利优选混合E(006396) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1679488 | ||||||||
| 基金代码 | 006396 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信双利优选混合型证券投资基金（原长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 25 页 §1 重要提示 长信双利优选混合型证券投资基金由长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金转型而来。 基金管理人于 2019年 8月 8日起至 2019年 9月 1日期间召开长信双利优选灵活配置混合型证券 投资基金基金份额持有人大会，审议《关于长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金修改法律 文件的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过，决议于 2019 年 9月 2日生效。自基金份额持有人大会决议生效公告之日（2019年 9月 4日）起，《长信双利 优选混合型证券投资基金基金合同》生效，《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》同时失效。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2019年 10月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 长信双利优选混合 基金主代码 519991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 4日 报告期末基金份额总额 608,317,513.13份 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配 置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产 流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投 资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置 （SAA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 25 页 固定收益类等资产中的配置。将行业吸引力模型、 股票价值优选策略模型和久期控制策略模型作为 个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和 债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超 越比较基准的稳健增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60%＋中证综合债券指数收 益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于 债券基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 下属分级基金的场内简称 CXSLA - 下属分级基金的交易代码 519991 006396 报告期末下属分级基金的份额总额 607,387,124.51份 930,388.62份 转型前： 基金简称 长信双利优选混合 基金主代码 519991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 6月 19日 报告期末基金份额总额 639,107,265.46份 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配 置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产 流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投 资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置 （SAA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、 固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略 模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的 选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动 态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的 稳健增值。 业绩比较基准 中证 800指数×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于 债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品 中风险收益程度中等偏高的投资品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 下属分级基金的场内简称 CXSLA - 下属分级基金的交易代码 519991 006396 报告期末下属分级基金的份额总额 638,239,963.87份 867,301.59份 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 25 页 注：上表中“报告期期末”为 2019年 9月 3日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 9月 4日 － 2019年 9月 30日 ） 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 1.本期已实现收益 -2,886,821.28 -4,388.12 2.本期利润 -5,717,329.59 -9,723.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0092 -0.0106 4.期末基金资产净值 841,468,185.95 1,327,162.85 5.期末基金份额净值 1.3854 1.4265 注：1、转型后的本基金基金合同生效日为 2019年 9月 4日，截至本报告期末，本基金运作未满 一个季度； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 3日 ） 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 1.本期已实现收益 33,362,089.52 39,483.19 2.本期利润 55,991,366.59 70,362.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0677 0.0767 4.期末基金资产净值 890,581,892.83 1,246,130.48 5.期末基金份额净值 1.395 1.437 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 25 页 数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信双利优选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自转型生效 日起至今 （2019年 9 月 4日-2019 年9月30日） -0.69% 0.72% -0.68% 0.52% -0.01% 0.20% 长信双利优选混合 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自转型生效 日起至今 （2019年 9 月 4日-2019 年9月30日） -0.73% 0.72% -0.68% 0.52% -0.05% 0.20% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 25 页 注：1、转型后的本基金合同生效日为 2019年 9月 4日，基金合同生效日至本报告期末，本基金 运作时间未满一年。图示日期为 2019年 9月 4日至 2019年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基 金各项投资比例应符合基金合同中的约定：股票资产占基金资产的 50%-95%，投资于港股通标的 股票的比例不高于股票资产的 50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基 金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一 年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信双利优选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 2019年7月1 日-2019年 9 月 3日（基金 5.68% 0.98% 1.06% 0.63% 4.62% 0.35% 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 25 页 合同失效前 日） 长信双利优选混合 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 2019年7月1 日-2019年 9 月 3日（基金 合同失效前 日） 5.74% 0.99% 1.06% 0.63% 4.68% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 25 页 注：1、基金管理人自 2018年 9月 7日起对长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金进行份额 分类，原有基金份额为 A类份额，增设 E类份额。 2、长信双利优选混合 A图示日期为 2008年 6月 19日至 2019年 9月 3日（基金合同失效前 日），长信双利优选混合 E图示日期为 2018年 9月 7日（份额增加日）至 2019年 9月 3日（基 金合同失效前日）。 3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项 投资比例符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 安昀 长信内需成 长混合型证 券 投 资 基 金、长信双 利优选灵活 配置混合型 证券投资基 金、长信先 2017年 11月 2日 2019年 9月 3 日 13年 经济学硕士，复旦大 学数量经济学研究生 毕业，具有基金从业 资格。曾任职于申银 万国证券研究所，担 任策略研究工作， 2008 年 11 月加入长 信基金管理有限责任 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 25 页 机两年定期 开放灵活配 置混合型证 券投资基金 的 基 金 经 理、副总经 理、投资决 策委员会执 行委员 公司，历任策略研究 员、基金经理助理、 研究发展部副总监、 研究发展部总监和基 金经理。2015年 5月 6日至 2016年 9月 6 日在敦和资产管理有 限公司股票投资部担 任基金经理。2016年 9 月 8 日重新加入长 信基金管理有限责任 公司，曾任公司总经 理助理，现任公司副 总经理和投资决策委 员会执行委员、长信 内需成长混合型证券 投资基金、长信双利 优选灵活配置混合型 证券投资基金、长信 先机两年定期开放灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 祝昱丰 长信创新驱 动股票型证 券投资基金 和长信双利 优选灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理 2019年 2月 19日 2019年 9月 3 日 5年 金融学硕士，上海交 通大学金融学硕士毕 业，2014 年至 2015 年在光大保德信基金 管理有限公司投资研 究部门担任初级研究 员职务。2015年 7月 加入长信基金管理有 限责任公司，曾担任 研究发展部行业研究 员、基金经理助理。 现任长信创新驱动股 票型证券投资基金和 长信双利优选灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 25 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 安昀 长信内需成 长混合型证 券 投 资 基 金、长信双 利优选混合 型证券投资 基金、长信 先机两年定 期开放灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理、副总经 理、投资决 策委员会执 行委员 2019年 9月 4 日 - 13年 经济学硕士，复旦大 学数量经济学研究生 毕业，具有基金从业 资格。曾任职于申银 万国证券研究所，担 任策略研究工作， 2008 年 11 月加入长 信基金管理有限责任 公司，历任策略研究 员、基金经理助理、 研究发展部副总监、 研究发展部总监和基 金经理。2015年 5月 6日至 2016年 9月 6 日在敦和资产管理有 限公司股票投资部担 任基金经理。2016年 9 月 8 日重新加入长 信基金管理有限责任 公司，曾任总经理助 理、长信双利优选灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 现任公司副总经理和 投资决策委员会执行 委员、长信内需成长 混合型证券投资基 金、长信双利优选混 合型证券投资基金、 长信先机两年定期开 放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。 祝昱丰 长信创新驱 动股票型证 券投资基金 和长信双利 优选混合型 证券投资基 金的基金经 理 2019年 9月 4 日 - 5年 金融学硕士，上海交 通大学金融学硕士毕 业，2014 年至 2015 年在光大保德信基金 管理有限公司投资研 究部门担任初级研究 员职务。2015年 7月 加入长信基金管理有 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 25 页 限责任公司，曾担任 研究发展部行业研究 员、基金经理助理、 长信双利优选灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。现任 长信创新驱动股票型 证券投资基金和长信 双利优选混合型证券 投资基金的基金经 理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、自 2019年 9月 4日起，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金转型为长信双利优选 混合型证券投资基金，安昀、祝昱丰仍担任该基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 25 页 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从三季度市场表现来看，沪深 300 基本持平，创业板指上涨 7.68%。其中，行业间的分化非 常明显，其中电子板块一枝独秀，医药、军工、计算机、食品饮料等板块表现也不错，但一些传 统周期性行业表现较差。我们也借此谈一下对于白酒和电子板块表现的看法。 白酒：从最近中秋国庆白酒动销的情况来看，整体比较平稳，没有春节旺季的火热。然而从 股价上看，截止三季度，高端酒表现持续强势不断新高，次高端和地产酒表现有所分化。分析这 一轮高端酒超强的表现，我们认为一方面和去年年底季度悲观的预期扭转有关，另一方面也和某 酱香型酒企的供给受限有关。该酱香型酒企今年的总供给量与去年几乎持平，总体没有增长。从 结构上，其经销商签约量从有明显削减，考虑到其直营、电商、集团放量较慢，其投放到市场上 的产品总量是减少的，因此在供需失衡的前提下，批价今年涨幅较大。产品价格的大幅上涨，刺 激了投资和囤货需求，也压制了消费需求，部分消费者转投其他公司的产品。因此，其他高端酒 企层充分享受到了该酱香型酒企产品投放不足的红利，实现了自身的量价其升，公司股价也实现 了戴维斯双击。展望四季度和明年，我们认为该酒企的直营渠道最终会实现放量，明年的总供给 量也会有明显增长。相应的，其批价可能会受到压制，投机、囤货需求减少，而消费需求随着价 格的下降回归该公司。考虑到其总投放量的增长和批价与出厂价间巨大的价差，我们认为其基本 面压力不大，但另外两家高端白酒企业无论在量和价上都会面临一些压力，除非整个高端白酒的 需求超过我们的预期。因此在当前位置，我们认为在估值没有达到夸张的位置钱，坚守该酱香型 白酒企业仍是最安全的选择，而对于其他高端和次高端酒企我们则保持相对的谨慎。 电子：我们定义 5G换机对于消费电子来说是一个中等级别的机会，相比于智能手机从无到有 重塑产业链，5G换机是一个部分产品升级涨价逐步渗透的机会。考虑到消费者实际体验提升有限 +近年 IPhone提价受阻，我们认为 5G手机 ASP提升空间不大，因此传导至供应链，整个成本预算 提升的空间不大。对于细分子行业的选择上，更应该偏向于升级需求刚性、ASP 提升较大、国产 替代空间较大、竞争格局较好的品种。从这个角度而言，射频无疑是最好的赛代，其中 LCP\MPI 软板、基带、连接器、滤波器、电感、射频前端模块都是比较好的选择，而外观、光学、电池、 散热的不确定性则较高。而华为事件的出现，无疑会全面加速国产化的进程。但从投资角度来说， 在订单落地前，可能是最好的投资阶段。原因是所有的参与方对会给予乐观预期，哪怕是业内人 士，也会释放比较乐观的订单预期，从而让零部件厂商更充足的备货，哪怕之后下调指引，充足 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 25 页 的零部件产能也更容易进行杀价。所以当前阶段可能是电子股投资最甜蜜的阶段，市场上所有人 共同把预期提的很高，而真正到了兑现阶段，可能大部分公司都会不同程度的低于预期。对于个 股的选择上，我们仍然选择持有前期看好的指纹识别、激光设备中的几家公司，横向比较仍然有 一定的估值优势。 我们发现本基金在挑选连锁型公司时的胜率较高，我们定义的连锁是能够不断复制标准化运 营主体的商业模式。因此其定义并不仅限于传统的零售、餐饮，而是囊括了超市、药店、免税、 剧场、医疗服务、酒店、餐饮、廉价航空、教育培训、检测服务、院线、数据中心、垃圾焚烧、 媒体等细分行业。连锁类的公司往往具有以下一些特点：所处行业长坡厚雪、相对重资产、稳健 的扩张/复制速度、稳定的单体收入、良好的现金流。同时，他们一般具有一个或者多个可以明显 识别的竞争壁垒，例如：先发优势、特许经营权、规模效应、网络效应、品牌。这些特质使得他 们在一个较好较长的赛道中稳健的增长，为投资者带来持续稳定的投资回报。纵观美国市场，零 售、餐饮、数据中心、垃圾处理、酒店服务、院线也是不断诞生长牛股的优秀细分赛道。过去， 我们在超市、数据中心、检测、廉价航空等细分领域取得了不错的选股效果，后面也会加强在更 多连锁赛道中的挖掘力度，争取为持有人带来持久的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 转型后，从转型日 2019年 9月 4日至本报告期末，长信双利优选混合 A份额净值为 1.3854 元，份额累计单位净值为 2.1430元，期间长信双利优选混合 A份额净值增长率为-0.69%；长信双 利优选混合 E份额净值为 1.4265元，份额累计单位净值为 1.4455元，本报告期长信双利优选混 合 E份额净值增长率为-0.73%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%。 转型前，从 2019年 7月 1日至 2019年 9月 3日，长信双利优选混合 A份额净值为 1.395元， 份额累计单位净值为 2.153 元，期间长信双利优选混合 A 份额净值增长率为 5.68%；长信双利优 选混合 E份额净值为 1.437元，份额累计单位净值为 1.456元，本报告期长信双利优选混合 E份 额净值增长率为 5.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 25 页 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 681,078,917.95 80.47 其中：股票 681,078,917.95 80.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,104,613.90 8.28 其中：债券 70,104,613.90 8.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 93,697,676.25 11.07 8 其他资产 1,502,800.78 0.18 9 合计 846,384,008.88 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 285,634,101.13 33.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 74,588,108.22 8.85 G 交通运输、仓储和邮政业 52,093,648.26 6.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,117,351.76 8.44 J 金融业 17,215,878.20 2.04 K 房地产业 58,143,045.70 6.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 42,777,953.40 5.08 N 水利、环境和公共设施管理业 36,760,090.14 4.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,418,112.00 1.71 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 25 页 R 文化、体育和娱乐业 28,330,629.14 3.36 S 综合 - - 合计 681,078,917.95 80.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 002352 顺丰控股 1,321,503 52,093,648.26 6.18 2 601933 永辉超市 5,611,204 49,883,603.56 5.92 3 603259 药明康德 493,402 42,777,953.40 5.08 4 300188 美亚柏科 2,410,800 41,321,112.00 4.90 5 600048 保利地产 2,889,399 41,318,405.70 4.90 6 603568 伟明环保 1,769,013 36,760,090.14 4.36 7 002008 大族激光 901,500 32,048,325.00 3.80 8 000661 长春高新 81,090 31,978,652.40 3.79 9 300383 光环新网 1,599,464 29,718,041.12 3.53 10 603160 汇顶科技 144,312 29,353,060.80 3.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,265,664.40 5.37 其中：政策性金融债 45,265,664.40 5.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,838,949.50 2.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,104,613.90 8.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 25 页 1 190304 19进出 04 300,000 29,994,000.00 3.56 2 113009 广汽转债 217,790 24,838,949.50 2.95 3 108602 国开 1704 151,640 15,271,664.40 1.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 17 页 共 25 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，002008_大族激光于 2019年 8月 1日收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对大族激光科技产业集团股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（【2019】163 号），具体内容如下：1、重大购置财产项目未履行相关审议程 序；2、重大购置财产项目信息披露不准确、不及时。上述重大购置财产项目信息披露不准确，不 及时，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。重大购置资产项目未履 行相关审议程序，还反映公司规范运作方面存在问题。根据《上市公司信息披露管理办法》第五 十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的相关规定，决定对公司采取责令改正的行政监管 措施。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 663,993.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 777,534.13 5 应收申购款 61,272.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,502,800.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 18 页 共 25 页 （％） 1 113009 广汽转债 24,838,949.50 2.95 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 706,052,140.82 78.89 其中：股票 706,052,140.82 78.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 139,343,789.30 15.57 其中：债券 139,343,789.30 15.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,198,789.93 5.27 8 其他资产 2,379,967.44 0.27 9 合计 894,974,687.49 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 352,836,245.44 39.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 91,968,615.70 10.31 G 交通运输、仓储和邮政业 41,977,222.80 4.71 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 19 页 共 25 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,710,277.60 7.70 J 金融业 21,948.56 0.00 K 房地产业 38,429,006.70 4.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 41,411,229.86 4.64 N 水利、环境和公共设施管理业 26,440,491.80 2.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,086,116.00 1.58 R 文化、体育和娱乐业 30,170,986.36 3.38 S 综合 - - 合计 706,052,140.82 79.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601933 永辉超市 4,853,604 45,866,557.80 5.14 2 002352 顺丰控股 1,050,744 41,977,222.80 4.71 3 603259 药明康德 493,402 41,411,229.86 4.64 4 600048 保利地产 2,889,399 38,429,006.70 4.31 5 300188 美亚柏科 2,024,100 37,810,188.00 4.24 6 603589 口子窖 548,900 35,453,451.00 3.98 7 603866 桃李面包 727,576 35,156,472.32 3.94 8 000651 格力电器 579,400 33,489,320.00 3.76 9 300383 光环新网 1,599,464 30,757,692.72 3.45 10 000661 长春高新 87,490 30,687,117.50 3.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,937,176.10 8.96 其中：政策性金融债 79,937,176.10 8.96 4 企业债券 - - 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 20 页 共 25 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 59,406,613.20 6.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 139,343,789.30 15.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113009 广汽转债 317,790 35,198,420.40 3.95 2 190304 19进出 04 300,000 29,988,000.00 3.36 3 110031 航信转债 222,420 24,208,192.80 2.71 4 180410 18农发 10 200,000 20,002,000.00 2.24 5 190202 19国开 02 200,000 19,978,000.00 2.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 21 页 共 25 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 663,993.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,617,655.10 5 应收申购款 98,318.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,379,967.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113009 广汽转债 35,198,420.40 3.95 2 110031 航信转债 24,208,192.80 2.71 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 22 页 共 25 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 基金合同生效日（ 2019年 9月 4日 ） 基金份额总额 638,239,963.87 867,301.59 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 1,028,409.28 63,087.03 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 31,881,248.64 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 607,387,124.51 930,388.62 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 报告期期初基金份额总额 945,820,241.28 914,486.12 报告期期间基金总申购份额 1,608,010.75 42,418.47 减:报告期期间基金总赎回份额 309,188,288.16 89,603.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 638,239,963.87 867,301.59 注：上表中“报告期期末”为 2019年 9月 3日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 23 页 共 25 页 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 24 页 共 25 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《长信双利优选混合型证券投资基金基金合同》； 6、《长信双利优选混合型证券投资基金招募说明书》； 7、《长信双利优选混合型证券投资基金托管协议》； 8、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 长信双利优选混合 2019年第 3季度报告 第 25 页 共 25 页 9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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