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| 交银裕盈纯债债券A(519776) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678834 | ||||||||
| 基金代码 | 519776 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银裕盈纯债债券 基金主代码 519776 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 4日 报告期末基金份额总额 635,881,371.28份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增 值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运 行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断， 对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，动 态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久 期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析 基础上，综合考虑不同债券品种的收益率水平、供求关 系、信用风险的大小和流动性的好坏等影响因素，深入 挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 13页 市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投 资基金中中等风险的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银裕盈纯债债券 A 交银裕盈纯债债券 C 下属两级基金的交易代码 519776 519777 报告期末下属两级基金的 份额总额 635,536,405.03份 344,966.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 主要财务指标 交银裕盈纯债债券 A 交银裕盈纯债债券 C 1.本期已实现收益 6,528,189.39 3,633.64 2.本期利润 5,728,343.97 3,303.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0096 4.期末基金资产净值 683,711,280.07 389,676.44 5.期末基金份额净值 1.0758 1.1296 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银裕盈纯债债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 13页 过去三个 月 0.92% 0.03% 0.45% 0.04% 0.47% -0.01% 2、交银裕盈纯债债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.86% 0.03% 0.45% 0.04% 0.41% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 11月 4日至 2019年 9月 30日） 1．交银裕盈纯债债券 A 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2．交银裕盈纯债债券 C 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 13页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 连端清 交银 理财 60天 债券、 交银 丰盈 收益 债券、 交银 丰润 收益 2017-03- 31 - 6年 连端清先生，复旦大学经济学 博士。历任交通银行总行金融 市场部、湘财证券研究所研究 员、中航信托资产管理部投资 经理。2015年加入交银施罗 德基金管理有限公司。2017 年 3月 31日至 2018年 8月 23 日担任交银施罗德裕兴纯债 债券型证券投资基金的基金 经理。2015年 8月 4日至 2019 年 8月 2日担任交银施罗德现 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 13页 债券、 交银 活期 通货 币、交 银裕 盈纯 债债 券、交 银裕 利纯 债债 券的 基金 经理 金宝货币市场基金的基金经 理。2015年 10月 16日至 2019 年 8月 2日担任交银施罗德货 币市场证券投资基金的基金 经理。2016年 12月 7日至 2019年 8月 2日担任交银施 罗德天鑫宝货币市场基金的 基金经理。2017年 12月 29 日至 2019年 8月 2日担任交 银施罗德天运宝货币市场基 金的基金经理。2016年10月19 日至 2019年 9月 29日担任交 银施罗德天利宝货币市场基 金的基金经理。2016年 11月 28日至 2019年 9月 29日担 任交银施罗德裕隆纯债债券 型证券投资基金的基金经 理。2016年12月20日至2019 年 9月 29日担任交银施罗德 天益宝货币市场基金的基金 经理。2017年3月3日至2019 年 9月 29日担任交银施罗德 境尚收益债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 13页 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场 外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行 分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度，国内经济继续放缓。受中美贸易战硝烟再起及美欧等发达经济体 衰退预期加强等影响，三季度中采制造业 PMI依然在荣枯线以下。三季度尽管基建投 资略有回升，但是受制造业 FAI持续下行且房地产 FAI高位下行影响，FAI同比增速继 续下行承压。受汽车销售降幅扩大等影响，7-8月社会消费品零售同比增速降至低位。7-8 月 PPI同比在三年后再次步入负增长状态，但是受猪肉与鲜果等大幅上涨推动，CPI持 续攀升。三季度中美贸易战曾一度升级，但九月有所缓和。货币政策上，受经济下行与 中美贸易战不确定性等影响，央行加强逆周期调节力度， 九月上旬宣布全面降准 0.5 个百分点且定向降准 1个百分点，努力疏通货币传导机制，八月人行宣布改革完善贷款 市场报价利率（LPR）形成机制。 资金面上，三季度央行加强了公开市场回笼力度，维护货币市场资金面稳定，银行 间货币市场资金面除九月中下旬有些趋紧之外，大部分交易日保持相对宽松格局，但三 季度货币市场资金价格较二季度显著上涨。三季度存单与存款收益率中枢继续下移。三 季度债市处于先上涨后回调的震荡格局，受经济下行预期增强，及中美贸易战不确定性 上升等影响，七月至八月中旬债市一路上涨，但随后货币政策宽松不及市场预期，八月 中下旬开始债市进入回调状态。 基金操作方面，报告期内本基金把握市场走势，择机调整组合杠杆与久期，动态调 整持仓债券，管控信用风险，为持有人创造稳健的回报。 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 13页 展望 2019年四季度，国内经济继续放缓风险依然存在，但是考虑稳增长与逆周期 调节政策的逐步推进等因素，边际放缓幅度可能趋于收敛。我们推测短期内人行货币政 策将维持中性偏松，保持逆周期调节作用。我们将密切关注中美贸易谈判的进展以及中 央经济政策动态。组合管理方面，本基金将紧密跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策 操作，管控风险，积极跟踪把握市场机会，努力为投资者创造稳健的回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 690,410,910.00 98.26 其中：债券 690,410,910.00 98.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 13页 7 银行存款和结算备付金 合计 616,071.02 0.09 8 其他各项资产 11,631,285.81 1.66 9 合计 702,658,266.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,434,910.00 1.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 394,955,000.00 57.73 其中：政策性金融债 394,955,000.00 57.73 4 企业债券 12,168,000.00 1.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 272,853,000.00 39.88 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 690,410,910.00 100.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 13页 产净值比 例（％） 1 180212 18国开 12 700,000 70,938,000.00 10.37 2 180211 18国开 11 500,000 50,760,000.00 7.42 3 190403 19农发 03 500,000 50,140,000.00 7.33 4 180204 18国开 04 400,000 41,872,000.00 6.12 5 101560020 15公控 MTN001 400,000 40,672,000.00 5.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30.52 2 应收证券清算款 - 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 13页 3 应收股利 - 4 应收利息 10,768,067.33 5 应收申购款 842,278.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 20,909.32 8 其他 - 9 合计 11,631,285.81 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C 报告期期初基金份额总额 554,090,067.37 352,822.82 本报告期期间基金总申购份额 93,031,943.32 100,896.33 减：本报告期期间基金总赎回份额 11,585,605.66 108,752.90 本报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 635,536,405.03 344,966.25 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 13页 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/7/1- 2019/9/30 496,82 0,252. 99 - - 496,820,252 .99 78.13% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加 强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2019年 5月 28日起至 2019年 7月 1日 17：00止以通讯方式召开本基金的基 金份额持有人大会，就本基金基金合同修改有关事项的议案进行表决。根据基金份额持有人大会的 决议，本基金管理人调整了基金赎回费率、增加了自动清盘条款、调整了基金份额净值小数点后保 留位数，并相应修改了相关基金法律文件。本次基金份额持有人大会决议于 2019年 7月 2日生效， 自本次基金份额持有人大会决议公告之日即 2019年 7月 3日起，本基金修改后的法律文件生效。 详情请查阅本基金管理人于 2019年 7月 3日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德裕盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 13页 4、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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