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| 交银理财60天债券A(519721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678799 | ||||||||
| 基金代码 | 519721 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银理财 60天债券 基金主代码 519721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 13日 报告期末基金份额总额 7,824,521,111.38份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上， 努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳 定增值。 投资策略 本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏 观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期 限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略 和精细化的操作手法。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险 收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 16页 基金，高于货币市场型证券投资基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银理财 60天债券 A 交银理财 60天债券 B 下属两级基金的交易代码 519721 519722 报告期末下属两级基金的 份额总额 10,313,800.01份 7,814,207,311.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 主要财务指标 交银理财 60天债券 A 交银理财 60天债券 B 1．本期已实现收益 64,832.34 55,525,300.35 2．本期利润 64,832.34 55,525,300.35 3．期末基金资产净值 10,313,800.01 7,814,207,311.37 注：1、自合同生效日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A 类基金份额和B类基金份额。A类基金份额与B类基金份额的管理费、托管费相同，A类 基金份额按照0.30%的年费率计提销售服务费，B类基金份额按照0.01%的年费率计提销 售服务费。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银理财 60天债券 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 16页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6405% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.3002% 0.0008% 注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周 期。 2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 2．交银理财 60天债券 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7137% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.3734% 0.0008% 注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周 期。 2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年 3月 13日至 2019年 9月 30日） 1、交银理财 60天债券 A 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 16页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银理财 60天债券 B 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 16页 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 连端清 交银理财 60 天债券、交银 丰盈收益债 券、交银丰润 收益债券、交 银活期通货 币、交银裕盈 纯债债券、交 银裕利纯债 债券的基金 经理 2015-10-16 - 6年 连端清先生，复旦大 学经济学博士。历任 交通银行总行金融市 场部、湘财证券研究 所研究员、中航信托 资产管理部投资经 理。2015年加入交银 施罗德基金管理有限 公司。2017年 3月 31 日至 2018年 8月 23 日担任交银施罗德裕 兴纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 2015年 8月 4日至 2019年 8月 2日担任 交银施罗德现金宝货 币市场基金的基金经 理。2015年 10月 16 日至 2019年 8月 2日 担任交银施罗德货币 市场证券投资基金的 基金经理。2016年 12 月 7日至 2019年 8 月 2日担任交银施罗 德天鑫宝货币市场基 金的基金经理。2017 年 12月 29日至 2019 年 8月 2日担任交银 施罗德天运宝货币市 场基金的基金经理。 2016年 10月 19日至 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 16页 2019年 9月 29日担 任交银施罗德天利宝 货币市场基金的基金 经理。2016年11月28 日至 2019年 9月 29 日担任交银施罗德裕 隆纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 2016年 12月 20日至 2019年 9月 29日担 任交银施罗德天益宝 货币市场基金的基金 经理。2017年 3月 3 日至 2019年 9月 29 日担任交银施罗德境 尚收益债券型证券投 资基金的基金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配” 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 16页 的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场 外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行 分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日 内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度，国内经济继续放缓。受中美贸易战硝烟再起及美欧等发达经济体衰 退预期加强等影响，三季度中采制造业 PMI依然在荣枯线以下。三季度尽管基建投资略 有回升，但是受制造业 FAI持续下行且房地产 FAI高位下行影响，FAI同比增速继续下 行承压。受汽车销售降幅扩大等影响，7-8月社会消费品零售同比增速降至低位。7-8 月 PPI同比在三年后再次步入负增长状态，但是受猪肉与鲜果等大幅上涨推动，CPI持 续攀升。三季度中美贸易战曾一度升级，但九月有所缓和。货币政策上，受经济下行与 中美贸易战不确定性等影响，央行加强逆周期调节力度， 九月上旬宣布全面降准 0.5个 百分点且定向降准 1个百分点，努力疏通货币传导机制，八月人行宣布改革完善贷款市 场报价利率（LPR）形成机制。 资金面上，三季度央行加强了公开市场回笼力度，维护货币市场资金面稳定，银行 间货币市场资金面除九月中下旬有些趋紧之外，大部分交易日保持相对宽松格局，但三 季度货币市场资金价格较二季度显著上涨。三季度存单与存款收益率中枢继续下移。三 季度债市处于先上涨后回调的震荡格局，受经济下行预期增强，及中美贸易战不确定性 上升等影响，七月至八月中旬债市一路上涨，但随后货币政策宽松不及市场预期，八月 中下旬开始债市进入回调状态。 基金操作方面，报告期内本基金保持适度流动性以期满足基金份额持有人潜在赎回 需求，管控信用风险，择机调整组合杠杆与久期。根据市场情况灵活调整存款存单与短 融等投资品种的配置比例，择机加大存款存单以及短融等的配置力度，为持有人创造了 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 16页 稳健的回报。 展望 2019年四季度，国内经济继续放缓风险依然存在，但是考虑稳增长与逆周期 调节政策的逐步推进等因素，边际放缓幅度可能趋于收敛。我们推测短期内人行货币政 策将维持中性偏松，保持逆周期调节作用。我们将密切关注中美贸易谈判的进展以及中 央经济政策动态。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作， 保持较好的流动性，把握市场机会，控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满 200人的 情形，截至本报告期末，本基金基金份额持有人数量已高于 200人。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（％） 1 固定收益投资 6,198,246,184.41 70.58 其中：债券 6,188,903,090.01 70.47 资产支持证券 9,343,094.40 0.11 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,551,459,664.07 29.05 4 其他各项资产 32,534,850.28 0.37 5 合计 8,782,240,698.76 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 16页 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额 11.79 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 939,271,831.08 12.00 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%”。本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限控制在 180 天（含）以内。”本基金 本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30天以内 0.02 12.00 其中：剩余存续期超过397天 - - 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 16页 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 21.85 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 51.80 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 38.16 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 6 合计 111.82 12.00 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 400,182,973.15 5.11 其中：政策性金融债 400,182,973.15 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,199,116,597.45 15.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,589,603,519.41 58.66 8 其他 - - 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 16页 9 合计 6,188,903,090.01 79.10 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比 例（％） 1 111914113 19江苏银 行 CD113 3,500,000 344,822,26 7.21 4.41 2 180410 18农发 10 2,700,000 270,059,08 3.67 3.45 3 111980586 19贵阳银 行 CD083 2,500,000 248,324,69 0.08 3.17 4 111994435 19厦门国 际银行 CD039 2,500,000 248,243,21 7.72 3.17 5 111980561 19长安银 行 CD070 2,500,000 248,084,43 8.05 3.17 6 111980945 19广州农 村商业银 行 CD073 2,500,000 246,328,87 9.60 3.15 7 111913047 19浙商银 行 CD047 2,500,000 246,305,85 4.09 3.15 8 111913037 19浙商银 行 CD037 2,200,000 218,632,80 5.48 2.79 9 111913075 19浙商银 行 CD075 2,200,000 217,111,47 1.85 2.77 10 111988335 19南京银 行 CD072 2,200,000 217,077,31 4.04 2.77 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 16页 报告期内偏离度的最高值 0.1070% 报告期内偏离度的最低值 0.0145% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0569% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 1989094 19上和 2A1 600,000 9,342,000.00 0.12 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损 益。 5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 32,534,850.28 4 应收申购款 - 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页共 16页 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 32,534,850.28 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银理财60天债券A 交银理财60天债券B 报告期期初基金份额总额 10,126,739.69 7,958,185,310.61 报告期期间基金总申购份额 269,754.25 67,174,083.46 报告期期间基金总赎回份额 82,693.93 211,152,082.70 报告期期末基金份额总额 10,313,800.01 7,814,207,311.37 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中 包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等；本基金管理人本报 告期末持有本基金份额0.00份，占本基金期末总份额的0.00%。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页共 16页 例达到或者超过 20%的时间区间 额 额 1 2019/7/1- 2019/9/30 2,095, 272,73 8.48 20,502 ,989.7 2 - 2,115,775,7 28.20 27.04%机构 2 2019/7/1- 2019/9/30 1,591, 143,12 6.15 12,641 ,429.4 0 - 1,603,784,5 55.55 20.50% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加 强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 交银施罗德理财 60天债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16页共 16页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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