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| 交银货币A(519588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678773 | ||||||||
| 基金代码 | 519588 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 1月 20日 报告期末基金份额总额 389,704,234.11份 投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳 妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券 投资基金品种。 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 16页 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 下属两级基金的交易代码 519588 519589 报告期末下属两级基金的 份额总额 261,672,712.11份 128,031,522.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 主要财务指标 交银货币 A 交银货币 B 1．本期已实现收益 1,393,574.55 561,610.64 2．本期利润 1,393,574.55 561,610.64 3．期末基金资产净值 261,672,712.11 128,031,522.00 注：1、自2007年6月22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级 基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销 售服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与分级前基金连续计算，B级基金份 额按新设基金计算； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银货币 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 16页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5189% 0.0005% 0.3277% 0.0000% 0.1912% 0.0005% 注：本基金收益分配按月结转份额。 2．交银货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5796% 0.0005% 0.3277% 0.0000% 0.2519% 0.0005% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年 1月 20日至 2019年 9月 30日） 1、交银货币 A 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 16页 注：图示日期为2006年1月20日至2019年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起 的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关 投资比例的约定。 2、交银货币 B 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 16页 注：图示日期为2007年6月22日至2019年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起 的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关 投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 黄莹洁 交银理财 21 天债券、交银 丰享收益债 券、交银裕通 纯债债券、交 银活期通货 币、交银天利 宝货币、交银 裕隆纯债债 券、交银天益 宝货币、交银 境尚收益债 券、交银稳鑫 短债债券的 基金经理 2015-05-27 2019-08-03 11年 黄莹洁女士，香港大 学工商管理硕士、北 京大学经济学、管理 学双学士。历任中海 基金管理有限公司交 易员。2012年加入交 银施罗德基金管理有 限公司，历任中央交 易室交易员。2015年 7月25日至2018年3 月 18日担任交银施 罗德丰泽收益债券型 证券投资基金的基金 经理。2015年 5月 27 日至 2019年 8月 2日 担任交银施罗德货币 市场证券投资基金、 交银施罗德现金宝货 币市场基金的基金经 理。2016年 12月 7 日至 2019年 8月 2日 担任交银施罗德天鑫 宝货币市场基金的基 金经理。 连端清 交银理财 60 天债券、交银 丰盈收益债 券、交银丰润 2015-10-16 2019-08-03 6年 连端清先生，复旦大 学经济学博士。历任 交通银行总行金融市 场部、湘财证券研究 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 16页 收益债券、交 银活期通货 币、交银裕盈 纯债债券、交 银裕利纯债 债券的基金 经理 所研究员、中航信托 资产管理部投资经 理。2015年加入交银 施罗德基金管理有限 公司。2017年 3月 31 日至 2018年 8月 23 日担任交银施罗德裕 兴纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 2015年 8月 4日至 2019年 8月 2日担任 交银施罗德现金宝货 币市场基金的基金经 理。2015年 10月 16 日至 2019年 8月 2日 担任交银施罗德货币 市场证券投资基金的 基金经理。2016年 12 月 7日至 2019年 8 月 2日担任交银施罗 德天鑫宝货币市场基 金的基金经理。2017 年 12月 29日至 2019 年 8月 2日担任交银 施罗德天运宝货币市 场基金的基金经理。 2016年 10月 19日至 2019年 9月 29日担 任交银施罗德天利宝 货币市场基金的基金 经理。2016年11月28 日至 2019年 9月 29 日担任交银施罗德裕 隆纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 2016年 12月 20日至 2019年 9月 29日担 任交银施罗德天益宝 货币市场基金的基金 经理。2017年 3月 3 日至 2019年 9月 29 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 16页 日担任交银施罗德境 尚收益债券型证券投 资基金的基金经理。 季参平 交银货币、交 银现金宝货 币、交银天鑫 宝货币的基 金经理 2019-07-26 - 7年 季参平先生，美国密 歇根大学金融工程硕 士、对外经济贸易大 学经济学学士。2012 年 3月至 2017年 7月 任瑞士银行外汇和利 率交易员、联席董事。 2017年加入交银施 罗德基金管理有限公 司，历任基金经理助 理。2019年 7月 26 日至 2019年 9月 18 日担任交银施罗德天 运宝货币市场基金的 基金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 16页 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场 外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行 分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日 内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，货币市场资金水平总体保持平衡的态势。七月初隔夜回购利率一度下 降到 1%以下，三个月上海银行间拆借利率回落到整个三季度的低点 2.60%，随后跟随 短端利率开始缓幅回升。八月隔夜利率基本稳定在 2.55%的水平附近，呈现低波动率地 窄幅震荡。九月央行降准后，隔夜利率不仅没有大幅下行，反而在缴税缴准跨假期的影 响下攀升至 3.2%上方。直到节前最后一周，货币市场资金逐步宽松。存单存款市场收益 率较二季度整体下行，AAA级别股份制银行三个月存单发行意愿和收益率均低于上个 季度，不同评级、不同地区银行之间的发行状况出现比较明显的分化，总体来看高评级、 大银行的存单受到货币基金追捧。货币政策角度来看，央行在国常会后实施降准，但在 货币市场保持了均衡的资金水平，态度较为中性。报告期内，三个月上海银行间拆借利 率上行约 2bps到 2.73%。 基金操作方面，我们维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银 行存款与回购等，组合整体流动性良好。九月末我们视组合流动性和市场情况，增配了 高评级的同业存单、同业存款等，维持组合收益水平。 展望 2019年四季度，我们将关注央行降准后、专项债提前发行下的银行间流动性 和信用风险定价状况，警惕 2019年末的通胀压力带来可能的货币政策微调，继续观察 银行理财子公司的发展以及类货币型理财产品对行业生态的影响。我们认为，美联储九 月降息靴子落地和中国央行中性降准后，使得中美利差处于合理空间，中国的政策将更 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 16页 多着眼于国内的经济情况，货币政策应该会延续稳健的状态，而财政政策将会持续发力。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态 调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，严格控制信 用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（％） 1 固定收益投资 128,510,419.55 31.90 其中：债券 128,510,419.55 31.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 99,560,389.34 24.71 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 171,642,354.75 42.60 4 其他各项资产 3,199,982.60 0.79 5 合计 402,913,146.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.57 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 16页 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 11,039,863.44 2.83 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30天以内 31.10 2.83 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.83 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 16页 3 60天(含)—90天 30.77 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 27.86 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 6 合计 102.56 2.83 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,004,453.26 5.13 其中：政策性金融债 20,004,453.26 5.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,000,108.42 2.57 6 中期票据 - - 7 同业存单 98,505,857.87 25.28 8 其他 - - 9 合计 128,510,419.55 32.98 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 16页 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111914113 19江苏银行 CD113 500,000 49,260,323.88 12.64 2 180410 18农发 10 200,000 20,004,453.26 5.13 3 111921323 19渤海银行 CD323 200,000 19,747,850.48 5.07 4 071900093 19东方证券 CP003 100,000 10,000,108.42 2.57 5 111981032 19甘肃银行 CD050 100,000 9,931,085.34 2.55 6 111987365 19河北银行 CD113 100,000 9,783,303.58 2.51 7 111988014 19华融湘江银行 CD129 100,000 9,783,294.59 2.51 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0378% 报告期内偏离度的最低值 0.0040% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0158% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页共 16页 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损 益。 5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 943,075.60 4 应收申购款 2,256,857.00 5 其他应收款 50.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,199,982.60 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银货币A 交银货币B 报告期期初基金份额总额 277,604,938.08 124,110,941.21 报告期期间基金总申购份额 97,334,227.78 80,935,834.84 报告期期间基金总赎回份额 113,266,453.75 77,015,254.05 报告期期末基金份额总额 261,672,712.11 128,031,522.00 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页共 16页 包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等；本基金管理人本报 告期末持有本基金份额0.00份，占本基金期末总份额的0.00%。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 交银施罗德货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16页共 16页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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