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| 交银裕如纯债债券C(005973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678750 | ||||||||
| 基金代码 | 005973 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银裕如纯债债券 基金主代码 005972 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 25日 报告期末基金份额总额 4,285,942,986.08份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运 行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断， 对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，确 定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略， 在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑 经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的 潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 14页 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银裕如纯债债券 A 交银裕如纯债债券 C 下属两级基金的交易代码 005972 005973 报告期末下属两级基金的 份额总额 4,285,942,986.08份 -份 注：本基金C类份额为0。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 主要财务指标 交银裕如纯债债券 A 交银裕如纯债债券 C 1.本期已实现收益 37,300,299.43 - 2.本期利润 41,986,056.81 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 - 4.期末基金资产净值 4,408,934,846.89 - 5.期末基金份额净值 1.0287 1.0000 注：1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、本基金C类份额为0。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银裕如纯债债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 14页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 1.02% 0.03% 0.45% 0.04% 0.57% -0.01% 2、交银裕如纯债债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - - - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 5月 25日至 2019年 9月 30日） 1．交银裕如纯债债券 A 注：本基金基金合同生效日为 2018年 5月 25日，截至报告期期末，本基金已完成 建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 14页 月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比 例的约定。 2．交银裕如纯债债券 C 注：本基金 C类份额为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 于海颖 交银 增利 债券、 交银 纯债 债券 发起、 交银 2018-05- 25 - 13年 于海颖女士，天津大学数量经 济学硕士、经济学学士。历任 北方国际信托投资股份有限 公司固定收益研究员，光大保 德信基金管理有限公司交易 员、基金经理助理、基金经理， 银华基金管理有限公司基金 经理，五矿证券有限公司固定 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 14页 丰盈 收益 债券、 交银 丰晟 收益 债券、 交银 裕如 纯债 债券 的基 金经 理，公 司固 定收益 （公 募）投 资总 监 收益事业部投资管理部总经 理。其中 2007年 11月 9日至 2010年 8月 30日任光大保德 信货币市场基金基金经理， 2008年10月29日至2010年 8 月 30日任光大保德信增利收 益债券型证券投资基金基金 经理，2011年6月28日至2013 年 6月 16日任银华永祥保本 混合型证券投资基金基金经 理，2011年 8月 2日至 2014 年 4月 24日任银华货币市场 证券投资基金基金经理，2012 年 8月 9日至 2014年 10月 7 日任银华纯债信用主题债券 型证券投资基金（LOF）基金 经理，2013年4月1日至2014 年 4月 24日任银华交易型货 币市场基金基金经理，2013年 8月 7日至 2014年 10月 7日 任银华信用四季红债券型证 券投资基金基金经理，2013年 9月 18日至 2014年 10月 7日 任银华信用季季红债券型证 券投资基金基金经理，2014年 5月 8日至 2014年 10月 7日 任银华信用债券型证券投资 基金(LOF)基金经理。2016年 加入交银施罗德基金管理有 限公司。2017年 6月 10日至 2018年 7月 18日担任交银施 罗德丰硕收益债券型证券投 资基金的基金经理。2017年 6 月10日至2019年3月14日担 任交银施罗德荣鑫保本混合 型证券投资基金的基金经 理。2017年 6月 10日至 2019 年 3月 14日担任交银施罗德 荣祥保本混合型证券投资基 金的基金经理。2017年 6月 10 日至 2019年 3月 14日担任交 银施罗德定期支付月月丰债 券型证券投资基金的基金经 理。2017年 6月 10日至 2019 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 14页 年 3月 14日担任交银施罗德 强化回报债券型证券投资基 金的基金经理。2017年 6月 10日至 2019年 3月 14日担任 交银施罗德增利增强债券型 证券投资基金的基金经理。 2017年 6月 10日至 2019年 3 月 14日担任交银施罗德增强 收益债券型证券投资基金的 基金经理。 魏玉敏 交银 增利 债券、 交银 纯债 债券 发起、 交银 丰润 收益 债券、 交银 增利 增强 债券、 交银 丰晟 收益 债券、 交银 裕如 纯债 债券、 交银 中债 1-3年 农发 债指 数、交 银可 转债 债券 的基 2018-08- 29 - 7年 魏玉敏女士，厦门大学金融学 硕士、学士。2012年至 2013 年任招商证券固定收益研究 员，2013年至 2016年任国信 证券固定收益高级分析师。 2016年加入交银施罗德基金 管理有限公司，历任基金经理 助理。 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 14页 金经 理 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场 外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行 分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，债券市场收益率前期在避险策略的带动下出现了持续下行，后受到经 济数据和通胀预期的影响，出现小幅回调，活跃十年国债收益率自七月初一路走低，八 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 14页 月中旬破 3%，后再度小幅上行，整体收益率水平呈现一定波动。七月，债市收益率在 宽松预期、国内外经济数据低预期以及海外风险的共振下震荡走低，但同时受到通胀预 期等因素的影响，叠加资金面的波动，债市全月的收益率走势呈现震荡格局。八月在国 内经济数据低于预期、贸易争端以及人民币汇率破 7等事件催化下，债券市场收益率呈 现快速下行，十年国债一度破 3%，但九月后，随着稳增长预期升温、通胀担忧加剧以 及资金面紧平衡等因素叠加出现，债券市场出现了一定调整。 我们认为，三季度在经济下行压力下，债市存在一定的配置机会，因此在季度初期 的组合操作中，组合根据债市收益率变化积极增加底仓久期，同时根据规模的波动动态 加强组合的配置力度，在综合考虑静态收益和曲线形态的基础上，择机进行了部分中等 期限利率债品种的配置，随后随着临近季度末的资金面的波动和市场收益率水平，组合 在融资成本抬升的情况下，组合适度的降低了杠杆，同时减持了部分期限较短的利率债 品种。 展望 2019年四季度，经济基本面下行压力仍然存在，经济内生企稳动力不强，而 尽管宏观逆周期调控政策底线思维，但地产和基建发力始终受到种种限制，因此收益率 仍存在一定的下行基础，但是临近年末，对于通胀压力的担忧和由此引发的货币政策边 际变化将是短期关注重点，组合方面，我们将视融资成本及市场收益率变动情况择机进 行组合内部的结构调整，保持组合久期的灵活性，根据资金面的波动情况动态调节杠杆 水平，通过久期操作和精选个券提升组合静态收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 14页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,465,294,000.00 98.51 其中：债券 5,465,294,000.00 98.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 3,571,274.88 0.06 8 其他各项资产 79,063,675.15 1.43 9 合计 5,547,928,950.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,465,294,000.00 123.96 其中：政策性金融债 5,465,294,000.00 123.96 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 14页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,465,294,000.00 123.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 180212 18国开 12 10,000,000 1,013,400,000.00 22.99 2 180208 18国开 08 9,500,000 966,435,000.00 21.92 3 180204 18国开 04 7,000,000 732,760,000.00 16.62 4 190202 19国开 02 7,000,000 700,140,000.00 15.88 5 180211 18国开 11 4,000,000 406,080,000.00 9.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 14页 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,583.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 78,989,090.51 5 应收申购款 1.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,063,675.15 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C 报告期期初基金份额总额 3,659,998,747.13 - 本报告期期间基金总申购份额 625,944,674.71 - 减：本报告期期间基金总赎回份额 435.76 - 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 14页 本报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,285,942,986.08 - 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/7/1- 2019/9/30 779,02 7,014. 65 - - 779,027,014 .65 18.18% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加 强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金托管协议》； 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页共 14页 5、关于申请募集注册交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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