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| 汇添富收益快线货币A(519888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678724 | ||||||||
| 基金代码 | 519888 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富收益快线货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富收益快线货币 基金主代码 519888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 21日 报告期末基金份额总额 1,669,462,440,602.00份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则，以宏观经济和货币政策 分析为基础，在严格控制风险的前提下，合理构建并及时调整投资组合， 力争获得稳健的、超越业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本 基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的场内简称 添富快线 添富快 B 下属分级基金的交易代码 519888 519889 报告期末下属分级基金的 份额总额 663,402,046,583.00份 1,006,060,394,019.00份 注:本基金的基金份额净值为人民币 0.01元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 1.本期已实现收益 35,637,866.86 73,227,045.94 2.本期利润 35,637,866.86 73,227,045.94 3.期末基金资产净值 6,634,020,465.83 10,060,603,940.19 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富收益快线货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4903% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4021% 0.0006% 汇添富收益快线货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6409% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5527% 0.0006% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 12月 21日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陶然 汇添富现金 宝货币、汇 2018年 5月 4日 - 9年 国籍：中国， 学历：法国图 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 添富全额宝 货币、汇添 富收益快线 货币、汇添 富收益快钱 货币基金的 基金经理， 汇添富和聚 宝货币基 金、汇添富 理财 7天债 券基金的基 金经理助理 卢兹国立综合 理工学院信息 系统与软件开 发硕士、法国 图卢兹第一大 学金融工程硕 士，相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格、CFA。从业 经历：曾任海 富通基金、华 安基金债券交 易员，2016年 9月加入汇添 富基金管理股 份有限公司， 2016年 9月 9 日至今任汇添 富和聚宝货币 基金、汇添富 理财 7天债券 基金的基金经 理助理，2016 年 9月 9日至 2018年 5月 4 日任汇添富收 益快线货币基 金、汇添富全 额宝货币基金 的基金经理助 理，2016年 9 月 13日至 2018年 5月 4 日任汇添富收 益快钱货币基 金的基金经理 助理，2017年 9月 7日至今 任汇添富现金 宝货币的基金 经理，2017年 9月 7日至 2019年 1月 25 日任汇添富添 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 富通货币基金 的基金经理， 2018年 5月 4 日至今任汇添 富全额宝货币 基金、汇添富 收益快线货币 基金、汇添富 收益快钱货币 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 美联储在 7月议息会议上调降联邦基金利率 25bp，而后在 9月份继续下调 25bp，开启自 2008 年 12月以来的又一次降息周期。通胀压力减弱、贸易政策不确定性和全球经济增长疲弱构成三季 度美联储降息的主要原因。欧央行 9月重新开启了量化宽松的大门，下调利率并重启债券购买。 日本央行延续此前货币政策，将短期利率维持在-0.1%水平，并继续购买长期国债，使长期利率位 置在零左右。 三季度国内经济仍然面临较大的下行压力，但总体呈现较为温和的回落。8月中美贸易战进 一步升级，使得出口增长再度堪忧。房地产政策继续收紧，地产行业的下行风险仍未消除。制造 业需求的不振，带动制造业投资面临下降风险。不过宏观逆周期调节政策的持续发力，使得未来 经济托底的现象有望显现。 央行三季度继续执行稳健的货币政策，积极落实 9月初国务院常务会议提出“加快落实降低 实际融资成本”、“及时运用全面降准、定向降准”的会议精神，随即宣布全面降准 0.5%，释放 长期资金约 9000亿。同时通过公开市场逆回购操作，MLF，TMLF等多种货币政策工具向市场投放 资金，维持三季度银行间流动性合理充裕。伴随央行对流动性预期的引导，短期利率维持在低位， 跨季流动性总体稳定，3M Shibor在 2.60至 2.75区间小幅震荡，继续创近年来新低。 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，维持组合相对较高的剩余期限，适当提升组合杠 杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率高位震 荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富收益快线货币 A的基金份额净值收益率为 0.4903%，本报告期汇添富收益快 线货币 B的基金份额净值收益率为 0.6409%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 1 固定收益投资 6,385,330,533.72 36.97 其中：债券 6,277,534,831.46 36.35 资产支持证 券 107,795,702.26 0.62 2 买入返售金融资产 1,700,000,000.00 9.84 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 8,911,807,460.34 51.60 4 其他资产 273,994,893.16 1.59 5 合计 17,271,132,887.22 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.85 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 376,999,194.50 2.26 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 13.87 2.26 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 21.58 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 38.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 5.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 21.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 101.96 2.26 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,320,950,327.89 7.91 其中：政策 性金融债 1,320,950,327.89 7.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 339,874,566.85 2.04 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,616,709,936.72 27.65 9 其他 - - 10 合计 6,277,534,831.46 37.60 11 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 180410 18农发 10 5,400,000 539,898,600.84 3.23 2 111903124 19农业银行 CD124 5,000,000 497,808,621.14 2.98 3 111904083 19中国银行 CD083 5,000,000 497,564,893.34 2.98 4 111903146 19农业银行 CD146 5,000,000 497,067,826.81 2.98 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5 111914113 19江苏银行 CD113 3,500,000 344,113,354.35 2.06 6 190402 19农发 02 3,200,000 319,237,643.47 1.91 7 190302 19进出 02 3,100,000 309,931,258.99 1.86 8 111903149 19农业银行 CD149 3,000,000 295,304,328.76 1.77 9 111913020 19浙商银行 CD020 2,000,000 199,464,971.70 1.19 10 111903145 19农业银行 CD145 2,000,000 198,437,392.26 1.19 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0696% 报告期内偏离度的最低值 0.0482% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0607% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 1989319 19上和 3A1_bc 1,000,000 100,010,559.24 0.60 2 1989094 19上和 2A1 500,000 7,785,143.02 0.05 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,102,707.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 57,312,523.85 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 4 应收申购款 191,579,662.31 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 273,994,893.16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 报告期期初基金份额总额 915,509,194,937.00 1,226,797,033,347.00 报告期期间基金总申购份额 4,615,049,132,035.00 2,840,708,578,107.00 报告期期间基金总赎回份额 4,867,156,280,389.00 3,061,445,217,435.00 报告期期末基金份额总额 663,402,046,583.00 1,006,060,394,019.00 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富收益快线货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富收益快线货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富收益快线货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 汇添富收益快线货币 2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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