上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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汇添富理财7天债券B(472007)  基金公开信息
流水号 1678688
基金代码 472007
公告日期 2019-10-22
编号 1
标题 汇添富理财7天债券型证券投资基金2019年第3季度报告
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 10月 22日



汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
第 2页 共 15页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。


§2 基金产品概况
基金简称 汇添富理财 7天债券
基金主代码 471007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 29日
报告期末基金份额总额 15,777,978,378.51份
投资目标 本基金在追求本金安全,保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期控制在
127天内。在控制利率风险的,尽量降低基金净值波动风险并满足流动
性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
第 3页 共 15页
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富理财 7天债券 A 汇添富理财 7天债券 B
下属分级基金的交易代码 471007 472007
报告期末下属分级基金的
份额总额
93,909,411.91份 15,684,068,966.60份


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)

汇添富理财 7天债券 A 汇添富理财 7天债券 B
1.本期已实现收益 553,773.16 103,592,016.59
2.本期利润 553,773.16 103,592,016.59
3.期末基金资产净值 93,909,411.91 15,684,068,966.60
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 7天债券 A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5501% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2098% 0.0011%
汇添富理财 7天债券 B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6618% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.3215% 0.0011%
注:本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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注:本基金的《基金合同》生效日为 2013年 5月 29日,本基金建仓期为本《基金合同》生效之
日(2013年 5月 29日)起 5天,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
温开强 汇添富理财 2019年 1月 25日 - 7年 国籍:中国,
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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30天债券、
汇添富添富
通货币、汇
添富货币、
汇添富理财
7天债券的
基金经理,
汇添富现金
宝货币、汇
添富理财 14
天债券、汇
添富理财 60
天债券基金
的基金经理
助理
学历:天津大
学管理学硕
士,相关业务
资格:证券投
资基金从业资
格、CFA。从业
经历:曾任长
城基金债券交
易员、中金基
金交易主管,
高级经理,
2016年 8月加
入汇添富基金
管理股份有限
公司,2016年
8月 30日至今
任汇添富现金
宝货币、汇添
富理财 14天
债券、汇添富
理财 60天债
券基金的基金
经理助理,
2016年 8月 30
日至 2019年 1
月 25日任汇
添富添富通货
币、汇添富货
币的基金经理
助理,2016年
8月 30日至
2018年 8月 7
日任汇添富理
财 30天债券
的基金经理助
理,2018年 8
月 7日至今任
汇添富理财 30
天债券的基金
经理,2019年
1月 25日至今
任汇添富添富
通货币、汇添
富货币、汇添
富理财 7天债
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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券的基金经
理。
徐寅喆
汇添富和聚
宝货币基
金、汇添富
理财 7天债
券基金、汇
添富货币基
金、汇添富
理财 14天债
券基金、汇
添富理财 30
天债券基
金、汇添富
理财 60天债
券基金、汇
添富添富通
货币基金、
汇添富汇鑫
货币基金的
基金经理。
2014年 8月 27日 - 11年
国籍:中国。
学历:复旦大
学法学学士。
曾任长江养老
保险股份有限
公司债券交易
员。2012年 5
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任债
券交易员、固
定收益基金经
理助理。2014
年 8月 27日至
今任汇添富理
财 7天债券型
证券投资基金
的基金经理,
2014年 8月 27
日至 2018年 5
月 4日任汇添
富收益快线货
币市场基金的
基金经理,
2014年 11月
26日至今任汇
添富和聚宝货
币市场基金经
理,2014年 12
月 23日至
2018年 5月 4
日任汇添富收
益快钱货币基
金基金经理,
2016年 6月 7
日至 2018年 5
月 4日任汇添
富全额宝货币
基金的基金经
理,2018年 5
月 4日至今任
汇添富货币基
金、汇添富理
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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财 14天债券
基金、汇添富
理财 30天债
券基金、汇添
富理财 60天
债券基金的基
金经理,2019
年 1月 25日至
今任汇添富添
富通货币基金
的基金经理,
2019年 9月 10
日至今任汇添
富汇鑫货币基
金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度全球宏观事件密集发生,国内稳增长压力加大。美联储进行了年内第二次降息,市场
对美国经济前景陷入衰退的担忧致使美国几大股指和美债经历了剧烈的大幅震荡。中美经贸谈判
仍在艰难中前进,反反复复,短期内难以达成最终全面协议。根据美国商务部 8 月公布的新一轮
加征关税清单,第一批商品自 9月开始加征。受此影响,我国出口预期将面临进一步压力。从已
公布的数据显示,经济下行压力在三季度得到部分验证,工业增加值持续下滑,固定资产投资呈
现小幅回落,制造业 PMI 边际企稳。通胀方面,CPI 明显抬升,主要是由猪肉价格的快速上涨导
致。尽管原油价格在沙特油田遇袭后短期飙升,但随后价格走势疲软,影响有限。货币政策方面,
货币政策在定力和灵活性上平衡。央行及时跟进国务院常务会议提出要“及时运用全面降准和定
向降准手段”的会议要求,安排了全面降准 0.5 个百分点,向市场释放了较大的增量资金,但其
在公开市场的灵活操作可有效调节货币市场流动性总量。诸多细节显示当前货币政策带有明显的
结构性目标,既积极推进疏通货币信用向房地产以外的实体企业的传导路径,加快落实降低实际
利率水平,加大逆周期政策调节力度,但又坚定引导金融机构不出现“大水漫灌”的预期,有效
抑制资金在金融体系空转。
三季度银行间流动性整体充裕,但资金利率中枢相比上个季度有所提高 20bp-30bp。短期限
资产方面,收益率先上后下,期限利差有所缩窄。以 3M国有股份制银行存单为代表的短期收益率
在 2.45%到 2.8%之间。基金操作方面,报告期内以银行存款、同业存单、信用债为主要配置资产,
采取积极的投资策略,保持组合较长剩余天数并灵活使用杠杆增厚组合收益。
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富理财 7天债券 A的基金份额净值收益率为 0.5501%,本报告期汇添富理财 7
天债券 B的基金份额净值收益率为 0.6618%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。


§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 9,999,084,139.25 57.90
其中:债券 9,643,289,635.07 55.84

资产支持证

355,794,504.18 2.06
2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
7,207,318,738.71 41.73
- - - -
4 其他资产 63,795,710.57 0.37
5 合计 17,270,198,588.53 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 9.06

其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,479,967,040.00 9.38

其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
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注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天”,本报
告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例
(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 12.15 9.38

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 35.66 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 19.61 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 9.41 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 32.22 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 109.05 9.38

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,336,413,204.68 8.47

其中:政策
性金融债
830,726,389.02 5.27
4 企业债券 228,474,800.94 1.45
5
企业短期融
资券
899,371,392.41 5.70
6 中期票据 10,027,489.37 0.06
7 同业存单 7,169,002,747.67 45.44
- - - -
9 其他 - -
10 合计 9,643,289,635.07 61.12
11
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 190201 19国开 01 5,300,000 529,948,059.46 3.36
2 011901145 19华能 SCP002 5,000,000 499,546,317.99 3.17
3 111811346
18平安银行
CD346
5,000,000 496,969,047.42 3.15
4 111914090
19江苏银行
CD090
5,000,000 493,939,965.39 3.13
5 111909014
19浦发银行
CD014
4,000,000 396,474,918.54 2.51
6 111992799
19广州农村商
业银行 CD022
4,000,000 394,723,400.08 2.50
7 111997843
19南京银行
CD037
4,000,000 391,958,788.59 2.48
8 111911114
19平安银行
CD114
4,000,000 390,500,097.45 2.47
9 1728014 17华夏银行 01 3,000,000 303,500,014.41 1.92
10 011901486 19船重 SCP004 3,000,000 299,912,670.40 1.90
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0958%
报告期内偏离度的最低值 0.0387%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0568%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 1989308 19兴银 3A 1,610,000 160,860,344.20 1.02
2 1889100 18融腾 2B_bc 700,000 70,767,954.65 0.45
3 1889021 18建元 2A1_bc 2,500,000 67,536,098.62 0.43
4 1889231 18德宝天元 1A 700,000 23,232,960.09 0.15
5 1989028 19融腾 1A1_bc 800,000 22,400,202.03 0.14
6 1789329 17建元 8A1 400,000 10,996,944.59 0.07

5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 34,675.41
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 63,761,035.16
4 应收申购款 -
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 63,795,710.57


§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富理财 7天债券 A 汇添富理财 7天债券 B
报告期期初基金份额总额 109,213,951.01 16,081,493,880.36
报告期期间基金总申购份额 553,489.25 102,575,086.24
报告期期间基金总赎回份额 15,858,028.35 500,000,000.00
报告期期末基金份额总额 93,909,411.91 15,684,068,966.60
注:总申购份额含红利再投份额


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)


1
2019
年 7
月 1
16,072,016,786.52 102,512,862.50 500,000,000.00 15,674,529,649.02 99.34
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
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日至
2019
年 9
月 30



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产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000
万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。


§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 7天债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富理财 7天债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富理财 7天债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富理财 7天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。



9.2 存放地点
汇添富理财 7天债券 2019年第 3季度报告
第 15页 共 15页
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。



汇添富基金管理股份有限公司
2019年 10月 22日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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