最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中债1-3年国开债A(007097) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1678641 | ||||||||
| 基金代码 | 007097 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富中债 1-3年国开债 基金主代码 007097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 15日 报告期末基金份额总额 4,900,050,327.42份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 投资策略 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较 好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的 指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债 券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和 备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 3页 共 14页 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3年国开行债券指数基 金，是债券基金中投资风险较低的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C 下属分级基金的交易代 码 007097 007098 报告期末下属分级基金 的份额总额 4,899,574,654.41份 475,673.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C 1.本期已实现收益 38,561,389.16 4,591.79 2.本期利润 41,131,758.51 5,109.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0090 4.期末基金资产净值 4,944,478,428.30 479,793.34 5.期末基金份额净值 1.0092 1.0087 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富中债 1-3年国开债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 4页 共 14页 过去三个月 0.91% 0.03% 0.98% 0.01% -0.07% 0.02% 添富中债 1-3年国开债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.03% 0.98% 0.01% -0.10% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2019年 4月 15日，截至本报告期末，基金成立未满 6个月；本 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 5页 共 14页 基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 4月 15日）起 6个月，截止本报告期末，本基 金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何旻 汇添富安心 中国债券基 金、汇添富 美元债债券 （QDII）基 金、添富 3 年封闭配售 混合（LOF） 基金、添富 中债 1-3年 国开债基 金、汇添富 中债 1-3年 农发债基金 的基金经 理。 2019年 4月 15日 - 21年 国籍：中国。 学历：英国伦 敦政治经济学 院金融经济学 硕士。相关业 务资格：基金 从业资格、特 许金融分析师 （CFA），财务 风险经理人 （FRM）。从业 经历：曾任国 泰基金管理有 限公司行业研 究员、综合研 究小组负责 人、基金经理 助理，固定收 益部负责人； 金元比联基金 管理有限公司 基金经理。 2004年 10月 28日至 2006 年 11月 11日 担任国泰金龙 债券基金的基 金经理，2005 年 10月 27日 至 2006年 11 月 11日担任 国泰金象保本 基金的基金经 理，2006年 4 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 6页 共 14页 月 28日至 2006年 11月 11日担任国泰 金鹿保本基金 的基金经理。 2007年 8月 15 日至 2010年 12月 29日担 任金元比联宝 石动力双利债 券基金的基金 经理，2008年 9月 3日至 2009年 3月 10 日担任金元比 联成长动力混 合基金的基金 经理，2009年 3月 29日至 2010年 12月 29日担任金元 比联丰利债券 基金的基金经 理。2011年 1 月加入汇添富 资产管理（香 港）有限公司， 2012年 2月 17 日至今任汇添 富人民币债券 基金的基金经 理。2012年 8 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司， 2013年 11月 22日至今任汇 添富安心中国 债券基金的基 金经理，2014 年 1月 21日至 2019年 8月 28 日任汇添富 6 月红定期开放 债券基金（原 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 7页 共 14页 汇添富信用债 债券基金）的 基金经理， 2016年 3月 11 日至 2019年 8 月 28日任汇 添富盈鑫混合 （原汇添富盈 鑫保本混合） 基金的基金经 理，2017年 4 月 20日至今 任汇添富美元 债债券（QDII） 基金的基金经 理，2017年 7 月 24日至 2019年 8月 28 日任添富添福 吉祥混合基金 的基金经理， 2017年 9月 6 日至 2019年 8 月 28日任添 富盈润混合基 金的基金经 理,2017年 9 月 29日至 2019年 8月 28 日任汇添富弘 安混合基金的 基金经理， 2018年 7月 5 日至今任添富 3年封闭配售 混合（LOF）基 金的基金经 理，2019年 4 月 15日至今 任添富中债 1-3年国开债 基金的基金经 理，2019年 6 月 19日至今 任汇添富中债 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 8页 共 14页 1-3年农发债 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 9页 共 14页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 6月之后，国内的消费品价格指数受到猪肉价格影响，逐月上升，在 7、8月份到达 近一年的高点 2.8%。去除了食品和能源价格之后的核心 CPI仍然在回落，降至 2016年第一季度 的水平。工业品价格指数 PPI逐月回落，在 7月份进入负值区间。中国制造业采购经理指数 PMI 在第三季度保持平稳，其中新订单和生产两个分项指数都略有反弹。投资数据方面，喜忧参半。 房地产投资的同比增速在第三季度下降，而商品房销售增速有所回升。制造业投资累计同比增速 继续回落，下降到 3%以下。总体的固定资产投资累计同比增速在第三季度小幅回落，几个分项指 数，除基础设施投资以外，同比都在回调。从房地产的细项数据上看，70个大中城市商品房价格 指数、房屋新开工面积和商品房销售额都在第三季度下降。货币政策方面，第三季度，央行通过 公开市场操作回收货币 2300亿元。各期限逆回购利率与前两个季度保持不变。货币供应量仍在低 位徘徊，但已经略有改善。M1同比增速在 8月份达到 3.40%，M2同比增速在 8.20%。整个债券市 场的资金较为宽松。人民币兑美元汇率在第三季度贬值幅度加大，约 3.93%左右。第三季度各月 份的外汇占款增加额均为负值。 第三季度，债券市场在 8月份收益率快速下降，9月份出现一波调整。中债综合财富指数上 涨 1.40%。股票市场第三季度沪深 300指数下跌 0.29%。 本基金在第三季度 8月份积极加长久期，9月份降低久期，完成与对应指数的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金份额净值 A类为 1.0092元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.91%；汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金份额净 值 C类为 1.0087元，本报告期基金份额净值增长率为 0.88%；同期业绩比较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,966,406,584.40 98.42 其中：债券 4,966,406,584.40 98.42 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 10页 共 14页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,987,155.80 0.20 8 其他资产 69,837,963.33 1.38 9 合计 5,046,231,703.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,966,406,584.40 100.43 其中：政策性金融债 4,966,406,584.40 100.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,966,406,584.40 100.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 180212 18国开 12 9,100,000 922,194,000.00 18.65 2 180208 18国开 08 8,600,000 874,878,000.00 17.69 3 190202 19国开 02 8,400,000 840,168,000.00 16.99 4 190207 19国开 07 8,300,000 832,573,000.00 16.84 5 190206 19国开 06 4,000,000 399,880,000.00 8.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 11页 共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,759.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 69,830,203.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,837,963.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 12页 共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C 报告期期初基金份额总额 4,010,756,033.20 650,805.41 报告期期间基金总申购份额 1,285,693,471.28 136,620.39 减:报告期期间基金总赎回份额 396,874,850.07 311,752.79 报告期期末基金份额总额 4,899,574,654.41 475,673.01 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2019年 7月 1 日至 2019年 9 月 5日,2019年 9月 27日至 2019年 9月 30 日 999,999,000.00 0 0 999,999,000.00 20.41 2 2019年 7月 1 日至 2019年 9 月 5日,2019年 9月 27日至 2019年 9月 30 日 999,999,000.00 0 0 999,999,000.00 20.41 3 2019年 7月 1 日至 2019年 9 月 5日,2019年 9月 27日至 2019年 9月 30 日 1,000,134,000.00 0 0 1,000,134,000.00 20.41 个 人 - - - - - - - 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 13页 共 14页 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金》； 3、《汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 添富中债 1-3年国开债 2019年第 3季度报告 第 14页 共 14页 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |