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| 汇添富鑫成定开债A(005857) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678619 | ||||||||
| 基金代码 | 005857 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富鑫成定开债 基金主代码 005857 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 26日 报告期末基金份额总额 1,972,093,515.49份 投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较 高收益。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济 运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久 期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基 金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。 在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金， 低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C 下属分级基金的交易代码 005857 005858 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,972,093,515.49份 -份 注:本基金 C类份额为 0。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C 1.本期已实现收益 14,568,050.34 - 2.本期利润 14,880,979.30 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0102 - 4.期末基金资产净值 2,052,412,797.77 - 5.期末基金份额净值 1.0407 - 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金 C类份额为 0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富鑫成定开债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.30% 0.04% 0.46% 0.04% 0.84% 0.00% 注:本基金 C类份额为 0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 4月 26日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 本基金 C类份额为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐光 汇添富季季 红定期开放 债券、添富 鑫泽定开 债、汇添富 高息债债 券、汇添富 年年利定期 开放债券、 添富鑫成定 开债、添富 丰润中短 债、添富 AAA 级信用纯 债、汇添富 增强收益债 2018年 9月 28日 - 7年 国籍：中国。 学历：美国伊 利诺伊理工学 院金融学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2012年 12月 加入汇添富基 金管理股份有 限公司，历任 债券交易员、 高级债券交易 员。2018年 8 月 21日至今 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 5页 共 11页 券的基金经 理 任汇添富季季 红定期开放债 券、添富鑫泽 定开债的基金 经理，2018年 9月 28日至今 任汇添富高息 债债券、汇添 富年年利定期 开放债券、添 富鑫成定开债 的基金经理， 2018年 12月 24日至今任添 富丰润中短债 的基金经理， 2019年 2月 22 日至今任添富 AAA级信用纯 债的基金经 理，2019年 3 月 15日至今 任汇添富增强 收益债券的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 6页 共 11页 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致，并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度资金面边际收紧，短期资金价格抬升，市场对货币政策宽松的预期有所减弱。经济基 本面未有超预期的表现，PPI处在通缩通道中，但 CPI在食品的带动下明显走高。虽然经济面临 下行压力，但年中高层会议特别指出，不会将地产作为短期刺激手段，体现了中央对于经济结构 转型的决心。海外方面，尽管市场对美国经济的担忧在上升，但在以非制造业 PMI为代表的消费 数据和失业率为代表的就业数据暂时还没有出现明显恶化，美国经济陷入衰退的结论言之尚早。 三季度债券收益率波动不大。Shibor 3M维持在 2.7%附近，3年 AAA企业债收益下行 20bp左右， 10年国开债收益小幅下行之后又回到 3.6%附近。 报告期内，组合维持中性久期，配置以 AAA信用债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富鑫成定开债券 A基金份额净值为 1.0407元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.46%；截至本报告期末添富鑫成定开债券 C基金份额为 0。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,470,180,000.00 98.07 其中：债券 2,470,180,000.00 98.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,009,130.03 0.68 8 其他资产 31,648,917.45 1.26 9 合计 2,518,838,047.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 648,444,000.00 31.59 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,013,313,000.00 49.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 808,423,000.00 39.39 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 8页 共 11页 9 其他 - - 10 合计 2,470,180,000.00 120.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 1928017 19兴业绿色金融 01 1,900,000 191,140,000.00 9.31 2 101900820 19汇金 MTN011 1,900,000 190,513,000.00 9.28 3 152233 19南网 05 1,400,000 140,714,000.00 6.86 4 101900125 19国电 MTN001 1,000,000 100,830,000.00 4.91 5 155472 19华电 02 1,000,000 100,710,000.00 4.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 9页 共 11页 1 存出保证金 30,651.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,618,266.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,648,917.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C 报告期期初基金份额总额 1,010,000,000.00 - 报告期期间基金总申购份额 962,093,515.49 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,972,093,515.49 - 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.51 - 注:本基金于 2018年 4月 26日成立。本公司于 2018年 4月 23日用固有资金 10,001,000.00元认 购本基金份额 10,000,000.00份，认购费用 1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 10页 共 11页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.51 10,000,000.00 0.51 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.51 10,000,000.00 0.51 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2019年 7 月 1日至 2019年 9 月 30日 1,000,000,000.00 962,093,515.49 0 1,962,093,515.49 99.49 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 添富鑫成定开债 2019年第 3季度报告 第 11页 共 11页 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终 止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的， 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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