最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富双利债券A(470018) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1678542 | ||||||||
| 基金代码 | 470018 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富双利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富双利债券 基金主代码 470018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 28日 报告期末基金份额总额 184,522,938.99份 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资 产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债 券的利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价 值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的 品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合 型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 3页 共 16页 下属分级基金的基金简称 双利债券 A 双利债券 C 下属分级基金的交易代码 470018 000692 报告期末下属分级基金的 份额总额 161,914,563.31份 22,608,375.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 双利债券 A 双利债券 C 1.本期已实现收益 3,157,904.78 466,510.86 2.本期利润 3,905,387.00 463,538.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0335 0.0249 4.期末基金资产净值 277,534,357.21 34,808,284.43 5.期末基金份额净值 1.714 1.540 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金自 2014年 6月 18日起增加 C类收费模式，该类收费模式不收取申购费，而是从基金资 产中计提销售服务费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 双利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.15% 0.22% 0.46% 0.04% 1.69% 0.18% 双利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 4页 共 16页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 2.05% 0.22% 0.46% 0.04% 1.59% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、自 2014年 1月 28日起，汇添富保本混合型证券投资基金转型为汇添富双利债券型证券投 资基金，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年 1月 28日)起 6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 5页 共 16页 2、本基金自 2014年 6月 18日起增加 C类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比 较基准收益率自 2014年 6月 18日起计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴江宏 汇添富可转 换债券基 金、汇添富 盈安混合 （原汇添富 盈安保本混 合）基金、 汇添富盈泰 混合（原汇 添富盈稳保 本混合）基 金、汇添富 保鑫保本混 合基金、汇 添富鑫利定 开债、汇添 富绝对收益 定开混合、 汇添富民丰 回报混合、 添富鑫盛定 开债、添富 年年丰定开 混合、汇添 富双利债 券、添富添 福吉祥混 合、添富盈 润混合、汇 添富弘安混 合、汇添富 6 月红定期开 放债券的基 金经理。 2018年 9月 28日 - 8年 国籍：中国， 学历：厦门大 学经济学硕 士。2011年加 入汇添富基金 管理股份有限 公司任固定收 益分析师。 2015年 7月 17 日至今任汇添 富可转换债券 基金的基金经 理，2016年 4 月 19日至今 任汇添富盈安 混合（原汇添 富盈安保本混 合）基金的基 金经理，2016 年 8月 3日至 今任汇添富盈 泰混合（原汇 添富盈稳保本 混合）基金的 基金经理， 2016年 9月 29 日至今任汇添 富保鑫保本混 合基金的基金 经理，2017年 3月 13日至今 任汇添富鑫利 定开债基金 （原添富鑫利 债券基金）的 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 6页 共 16页 基金经理， 2017年 3月 15 日至今任汇添 富绝对收益定 开混合基金的 基金经理， 2017年 4月 20 日至 2019年 9 月 4日任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理，2017年 6 月 23日至 2019年 8月 28 日任添富鑫汇 定开债券基金 的基金经理， 2017年 9月 27 日至今任汇添 富民丰回报混 合基金的基金 经理，2018年 1月 25日至 2019年 8月 29 日任添富鑫永 定开债基金的 基金经理， 2018年 4月 16 日至今任添富 鑫盛定开债基 金的基金经 理，2018年 9 月 28日至今 任添富年年丰 定开混合、汇 添富双利债券 的基金经理， 2019年 8月 28 日至今任添富 添福吉祥混 合、添富盈润 混合、汇添富 弘安混合、汇 添富 6月红定 期开放债券的 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 7页 共 16页 基金经理。 郑慧莲 汇添富双利 增强债券、 添富年年丰 定开混合、 添富年年泰 定开混合、 汇添富 6月 红定期开放 债券、汇添 富多元收益 债券、添富 年年益定开 混合、添富 熙和混合、 汇添富安鑫 智选混合、 汇添富达欣 混合、添富 全球消费混 合（QDII）、 添富消费升 级混合、汇 添富盈鑫混 合（原汇添 富盈鑫保本 混合）、汇添 富内需增长 股票的基金 经理。 2017年 12月 12日 2019年 8月 28日 9年 国籍：中国。 学历：复旦大 学会计学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格、中国注册 会计师。从业 经历：2010年 7月加入汇添 富基金管理股 份有限公司， 历任行业研究 员、高级研究 员。2017年 5 月 18日至 2017年 12月 11日任汇添富 年年丰定开混 合基金和汇添 富 6月红定开 债基金的基金 经理助理， 2017年 5月 18 日至 2017年 12月 25日任 汇添富年年益 定开混合基金 的基金经理助 理。2017年 12 月 12日至今 任汇添富双利 增强债券、添 富年年丰定开 混合、添富年 年泰定开混 合、汇添富 6 月红定期开放 债券的基金经 理，2017年 12 月 12日至 2019年 8月 28 日任汇添富双 利债券的基金 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 8页 共 16页 经理，2017年 12月 26日至 今任汇添富多 元收益债券、 添富年年益定 开混合的基金 经理，2018年 3月 1日至今 担任添富熙和 混合的基金经 理，2018年 4 月 2日至今任 汇添富安鑫智 选混合的基金 经理，2018年 7月 6日至今 任汇添富达欣 混合的基金经 理，2018年 9 月 21日至今 任添富全球消 费混合（QDII） 的基金经理， 2018年 12月 21日至今任添 富消费升级混 合的基金经 理，2019年 1 月 30日至今 任汇添富盈鑫 混合（原汇添 富盈鑫保本混 合）的基金经 理，2019年 7 月 31日至今 任汇添富内需 增长股票的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 9页 共 16页 4、本基金管理人于 2019年 8月 17日公告，本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019年 8月 16日起 休产假，无法正常履行职务，依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，自 2019年 8月 1 6日起由吴江宏先生继续负责本基金的投资管理工作。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 基本面，经济下行压力仍大，通胀预期抬升。工业增加值同比 6月冲高后，持续大幅走低。 投资数据小幅下行。社融数据单月存在波动，整体处于宽信用区间。海外方面，全球流动性宽松 延续，贸易和政治不确定性上升。 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 10页 共 16页 政策面，政治局会议明确经济下行压力加大，强调不将房地产作为短期刺激经济的手段。央行货 币政策宽松不及市场预期，央行宣布 9月全面降准 0.5%，但并没有进一步下调 MLF利率。 三季度债券收益率先下后上，全季度看 10Y国债收益率下行至 3.14%，信用债收益率普遍下 行，其中短久期低等级的信用利差压缩显著。 三季度股票市场波动加大，沪深 300指数下跌 0.29%，上证 50指数下跌 1.12%，创业板指数 上涨 7.68%，以电子和计算机为代表行业表现活跃。可转债估值进一步扩张，中证转债指数上涨 3.62%。 报告期内，随着可转债估值扩张风险收益比变差，组合逐步降低可转债持仓。股票仓位维持 在中高水平，主要配置低估值价值股，行业相对均衡。纯债部分，主要配置高等级信用债，并参 与长久期利率债交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末双利债券 A基金份额净值为 1.714元，本报告期基金份额净值增长率为 2.15%；截至本报告期末双利债券 C基金份额净值为 1.540元，本报告期基金份额净值增长率为 2.05%；同期业绩比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,580,709.94 12.37 其中：股票 41,580,709.94 12.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 285,300,768.08 84.86 其中：债券 285,300,768.08 84.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 11页 共 16页 7 银行存款和结算备付金合计 4,928,741.18 1.47 8 其他资产 4,395,244.40 1.31 9 合计 336,205,463.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,599,100.00 6.27 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 3,566,000.00 1.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 14,835,673.94 4.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 1,451,736.00 0.46 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,128,200.00 0.68 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 41,580,709.94 13.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 12页 共 16页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 120,000 10,444,800.00 3.34 2 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 1.10 3 600036 招商银行 90,000 3,127,500.00 1.00 4 600309 万华化学 70,000 3,090,500.00 0.99 5 002050 三花智控 200,000 2,632,000.00 0.84 6 002311 海大集团 80,000 2,504,000.00 0.80 7 000651 格力电器 40,000 2,292,000.00 0.73 8 600660 福耀玻璃 100,000 2,148,000.00 0.69 9 300015 爱尔眼科 60,000 2,128,200.00 0.68 10 600009 上海机场 25,000 1,994,500.00 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,855,029.50 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,329,000.00 4.91 其中：政策性金融债 5,060,000.00 1.62 4 企业债券 179,863,510.40 57.59 5 企业短期融资券 15,043,000.00 4.82 6 中期票据 10,076,000.00 3.23 7 可转债（可交换债） 49,134,228.18 15.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 285,300,768.08 91.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例（%） 1 019611 19国债 01 140,000 13,998,600.00 4.48 2 132018 G三峡 EB1 120,000 12,870,000.00 4.12 3 143739 18广开 02 100,000 10,369,000.00 3.32 4 143529 18海通 02 100,000 10,269,000.00 3.29 5 136355 16大华 01 100,000 10,194,000.00 3.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 13页 共 16页 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,863.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,936,791.95 5 应收申购款 423,588.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,395,244.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 110045 海澜转债 4,235,530.00 1.36 2 113510 再升转债 4,106,736.00 1.31 3 113014 林洋转债 3,813,978.00 1.22 4 113509 新泉转债 3,126,000.00 1.00 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 14页 共 16页 5 113518 顾家转债 2,304,800.00 0.74 6 110055 伊力转债 2,250,800.00 0.72 7 128032 双环转债 1,826,056.02 0.58 8 123023 迪森转债 1,497,450.00 0.48 9 113511 千禾转债 1,248,200.00 0.40 10 113019 玲珑转债 1,213,700.00 0.39 11 113522 旭升转债 1,150,300.00 0.37 12 123004 铁汉转债 1,146,676.20 0.37 13 113519 长久转债 1,079,000.00 0.35 14 127012 招路转债 1,072,600.00 0.34 15 113508 新凤转债 1,042,100.00 0.33 16 128028 赣锋转债 1,013,900.00 0.32 17 113529 绝味转债 76,577.40 0.02 18 110051 中天转债 19,191.60 0.01 19 123009 星源转债 4,569.60 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 双利债券 A 双利债券 C 报告期期初基金份额总额 52,833,344.44 15,378,089.18 报告期期间基金总申购份额 139,391,972.88 18,471,373.01 减:报告期期间基金总赎回份额 30,310,754.01 11,241,086.51 报告期期末基金份额总额 161,914,563.31 22,608,375.68 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 15页 共 16页 类 别 达到或者 超过 20%的 时间区间 机 构 1 2019年7月 10日至 2019年8月 27日 0 29,814,549.79 0 29,814,549.79 16.16 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金和汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上 披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 汇添富双利债券 2019年第 3季度报告 第 16页 共 16页 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |